AI主题指数轮动模型：未来一周中证数据、中证红利等主题或将成为热点
　　AI主题指数轮动模型使用神经网络多频率因子对133个主题指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.54%，相对等权基准年化超额收益率为14.62%。截至2023年10月20日，模型未来一周将持有中证数据、中证红利、中证畜牧、软件等指数。AI概念指数轮动模型未来一周将持有煤炭、银行精选、猪产业、房地产精选等指数。
　　AI中证1000增强组合上周超额收益-0.26%，今年以来超额收益6.54%
　　截至2023年10月20日，AI中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益-0.26%，今年以来超额收益为6.54%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为26.83%，年化跟踪误差为7.63%，信息比率为3.52，超额收益最大回撤为6.64%，超额收益Calmar比率为4.04。
　　机构调研选股组合近一月超额收益0.17%，今年以来超额收益21.67%
　　截至2023年10月20日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为0.17%，今年以来超额收益为21.67%。模型回测以来年化收益率为25.75%，相对中证500年化超额收益率为21.07%，信息比率为2.00，超额收益最大回撤为16.61%。
　　AI多策略500增强模型上周超额收益-0.29%，今年以来超额收益3.01%
　　截至2023年10月20日，AI多策略500增强模型上周超额收益为-0.29%，今年以来超额收益为3.01%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为18.07%，年化跟踪误差为5.85%，信息比率为3.09，超额收益最大回撤为8.38%，超额收益Calmar比率为2.16。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益2.41%，相对中证500超额9.92%
　　截至2023年10月20日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益为-3.08%，今年以来绝对收益为2.41%，相对中证500超额收益9.92%。自2009年初回测以来年化收益率41.72%，相对中证500超额年化收益33.58%，组合夏普比率1.47。
　　文本FADT组合今年绝对收益-4.85%，相对中证500超额2.66%
　　截至2023年10月20日，FADT组合上周绝对收益为-2.82%，今年以来绝对收益为-4.85%，相对中证500超额收益2.66%。自2009年初回测以来年化收益率37.69%，相对中证500超额年化收益29.91%，组合夏普比率1.30。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。