市场分析
　　周四（9月28日），大盘明显高开后震荡回落，午后在芯片股起飞下二度上冲未果，科创50领涨。盘面上，华为超强“带货”能力激活消费电子产业链，芯片板块午后开启加速模式，新能源、AI两大阵营继续分化，大消费则在节前最后一日加速被抛售。下午盘市场焦点被常山药业与捷荣技术二人转吸引，两股全天巨震吸睛，分时图龙飞凤舞。全天近3800股飘红，资金各自为战选择方向埋伏节后行情。截至收盘，上证指数涨0.1%报3110.48点，深证成指涨0.05%，创业板指跌0.12%，北证50涨1.03%，万得全A、万得双创双双收涨。A股全天成交7181.3亿元，环比持平；北向资金净卖出近50亿元，9月累计减仓375亿元。本周沪指累跌0.7%，深成指跌0.68%，创业板指跌0.47%。9月上证指数累计下跌0.3%，深成指跌2.96%，创业板指跌4.69%。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为120万张，沪市300ETF期权成交量为76万张，深市300ETF期权成交量为13万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.81，近90日分位数为24.44%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.71，近90日分位数为6.67%，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.73，近90日分位数为15.56%，处于近期较低位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为14.40%，近90日分位数为52.22%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为12.85%，近90日分位数为31.11%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为12.54%，近90日分位数为20.00%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.88%，沪市300ETF期权为17.56%，深市300ETF期权为17.80%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报18.22点，近90日分位数为95.56%，处于近期较高位置。

研究报告全文：期货研究报告期权日报2023-10-09股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周四9月28日大盘明显高开后震荡回落午后在芯片股起飞下二度上冲未果科高天越创50领涨盘面上华为超强带货能力激活消费电子产业链芯片板块午后开启加速0755-23887993模式新能源AI两大阵营继续分化大消费则在节前最后一日加速被抛售下午盘市gaotianyuehtfccom场焦点被常山药业与捷荣技术二人转吸引两股全天巨震吸睛分时图龙飞凤舞全天从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156近3800股飘红资金各自为战选择方向埋伏节后行情截至收盘上证指数涨01报311048点深证成指涨005创业板指跌012北证50涨103万得全A万得联系人双创双双收涨A股全天成交71813亿元环比持平北向资金净卖出近50亿元9月累计减仓375亿元本周沪指累跌07深成指跌068创业板指跌0479月上李逸资证指数累计下跌03深成指跌296创业板指跌4690755-23887993liyizihtfccom期权分析从业资格号F03105861李光庭1成交量方面50ETF期权成交量为120万张沪市300ETF期权成交量为76万张深0755-23887993市300ETF期权成交量为13万张liguangtinghtfccom2PCR方面50ETF期权报081近90日分位数为2444处于近期较低位置沪市从业资格号F03108562300ETF期权报071近90日分位数为667处于近期较低位置深市300ETF期权报073近90日分位数为1556处于近期较低位置投资咨询业务资格证监许可20111289号3标的物历史波动率方面50ETF期权为1440近90日分位数为5222处于近期中等位置沪市300ETF期权为1285近90日分位数为3111处于近期较低位置深市300ETF期权为1254近90日分位数为2000处于近期较低位置4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1788沪市300ETF期权为1756深市300ETF期权为17805隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报1822点近90日分位数为9556处于近期较高位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨2023109行情观点周四9月28日大盘明显高开后震荡回落午后在芯片股起飞下二度上冲未果科创50领涨盘面上华为超强带货能力激活消费电子产业链芯片板块午后开启加速模式新能源AI两大阵营继续分化大消费则在节前最后一日加速被抛售下午盘市场焦点被常山药业与捷荣技术二人转吸引两股全天巨震吸睛分时图龙飞凤舞全天近3800股飘红资金各自为战选择方向埋伏节后行情截至收盘上证指数涨01报311048点深证成指涨005创业板指跌012北证50涨103万得全A万得双创双双收涨A股全天成交71813亿元环比持平北向资金净卖出近50亿元9月累计减仓375亿元本周沪指累跌07深成指跌068创业板指跌0479月上证指数累计下跌03深成指跌296创业板指跌469经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨2023109重要资讯1香港万得通讯社报道广东省印发关于进一步促进我省养老保险第三支柱高质量发展若干措施的通知指出促进全省养老保险第三支柱高质量发展为目标推动各地各有关单位形成合力多措并举综合施策提高人民群众对养老保险第三支柱的认知度和参与度引导人民群众进行长期养老规划严格监督管理切实防范风险促进个人养老金健康有序可持续发展支持各地因地施策积极做好个人养老金制度全面实施准备工作为规范发展养老保险第三支柱营造良好氛围2香港万得通讯社报道中信证券评内蒙古发行特殊再融资债虽然市场对于本轮特殊再融资债券的重启已有充足预期但此次资金用途的表述还是让人眼前一亮预示着未来不同地区可以在合理范畴内扩大融资途径给予了市场更强的信心也推动城投板块行情的进一步演绎而债务化解与清理拖欠企业账款的合二为一更是体现出对经济修复的重视程度3香港万得通讯社报道白宫经济顾问委员会主席伯恩斯坦美国经济正面临着可能的政府停摆学生债务重启较高利率和美国汽车工人联合会罢工的阻力请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨2023109期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为120万张沪市300ETF期权成交量为76万张深市300ETF期权成交量为13万张PCR方面50ETF期权报081近90日分位数为2444处于近期较低位置沪市300ETF期权报071近90日分位数为667处于近期较低位置深市300ETF期权报073近90日分位数为1556处于近期较低位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1440近90日分位数为5222处于近期中等位置沪市300ETF期权为1285近90日分位数为3111处于近期较低位置深市300ETF期权为1254近90日分位数为2000处于近期较低位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1788沪市300ETF期权为1756深市300ETF期权为1780请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨2023109图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于97价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报1822点近90日分位数为9556处于近期较高位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨2023109免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom