股指期货流动性情况
　　2023年9月19日，沪深300期货(IF)成交865.42亿元，较上一交易日减少22.33%；持仓金额2796.95亿元，较上一交易日减少1.66%；成交持仓比为0.31。中证500期货(IC)成交644.94亿元，较上一交易日减少24.32%；持仓金额3356.35亿元，较上一交易日减少1.56%；成交持仓比为0.19。上证50(IH)成交349.85亿元，较上一交易日减少22.58%；持仓金额955.43亿元，较上一交易日减少1.0%；成交持仓比为0.37。
　　国债期货流动性情况
　　2023年9月19日，2年期债(TS)成交680.63亿元，较上一交易日减少26.86%；持仓金额1365.8亿元，较上一交易日增加2.15%；成交持仓比为0.5。5年期债(TF)成交613.28亿元，较上一交易日减少11.32%；持仓金额1180.13亿元，较上一交易日增加0.14%；成交持仓比为0.52。10年期债(T)成交739.08亿元，较上一交易日减少24.16%；持仓金额1978.22亿元，较上一交易日减少0.55%；成交持仓比为0.37。

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-09-20股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年9月19日沪深300期货IF成交86542亿元较上一交易日减少2233持高天越仓金额279695亿元较上一交易日减少166成交持仓比为031中证500期货IC0755-23887993成交64494亿元较上一交易日减少2432持仓金额335635亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少156成交持仓比为019上证50IH成交34985亿元较上一交易日减少2258从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额95543亿元较上一交易日减少10成交持仓比为037国债期货流动性情况联系人李逸资2023年9月19日2年期债TS成交68063亿元较上一交易日减少2686持仓金0755-23887993额13658亿元较上一交易日增加215成交持仓比为055年期债TF成交61328liyizihtfccom亿元较上一交易日减少1132持仓金额118013亿元较上一交易日增加014从业资格号F03105861成交持仓比为05210年期债T成交73908亿元较上一交易日减少2416持仓金李光庭额197822亿元较上一交易日减少055成交持仓比为0370755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023920图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023920图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023920表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计84087040781221310592200380440IF前十名合计118307041491668730585100485660IF前二十名合计1536860426207100057400534140IC前五名合计125202045531497730544700245710IC前十名合计176445047611941440523900176990IC前二十名合计221735047622438820523800221470IH前五名合计3495003068789860693200440360IH前十名合计5342303621941080637900406850IH前二十名合计73775041461041490585400303740TS前五名合计408020549133500045097302000TS前十名合计49906050134965004987256000TS前二十名合计575890493259180050680015910TF前五名合计64805055651760044413045000TF前十名合计814260506779275049332151000TF前二十名合计958300495497597050460017670T前五名合计954370488999778051110043410T前十名合计14283305162133880048388953000T前二十名合计16862005147158992048539628000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023920图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023920图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023920图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023920免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom