研究报告全文：期货研究报告期权日报2023-09-20股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周二9月19日市场早盘探底后回升深成指创业板指一度跌超1午前沪指翻高天越红午后股指弱势震荡市场情绪降至冰点量能萎缩明显近4000股下跌上证指0755-23887993数收跌003报312496点创业板指跌088万得全A跌054市场成交额63593gaotianyuehtfccom亿元创年内新低北向资金实际净卖出2423亿元华为概念午后局部回暖荣联科从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156技华映科技等涨停公路板块逆势逞强龙江交通吉林高速涨停华为汽车概念分化铭科精技涨停赛力斯等上涨中富电路等大跌中字头股走强中成股份触及涨联系人停科技股普跌光刻机数据要素算力机器人指数跌幅靠前餐饮旅游板块深度回调西安饮食曲江文旅跌超6李逸资0755-23887993期权分析liyizihtfccom从业资格号F031058611成交量方面50ETF期权成交量为132万张沪市300ETF期权成交量为101万张深李光庭市300ETF期权成交量为17万张0755-238879932PCR方面50ETF期权报085近90日分位数为4333处于近期中等位置沪市liguangtinghtfccom300ETF期权报094近90日分位数为7889处于近期较高位置深市300ETF期权从业资格号F03108562报106近90日分位数为9000处于近期较高位置投资咨询业务资格3标的物历史波动率方面50ETF期权为1197近90日分位数为333处于近期较证监许可20111289号低位置沪市300ETF期权为1241近90日分位数为1222处于近期较低位置深市300ETF期权为1267近90日分位数为2000处于近期较低位置4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1676沪市300ETF期权为1633深市300ETF期权为17065隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报1400点近90日分位数为4444处于近期中等位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨2023920行情观点周二9月19日市场早盘探底后回升深成指创业板指一度跌超1午前沪指翻红午后股指弱势震荡市场情绪降至冰点量能萎缩明显近4000股下跌上证指数收跌003报312496点创业板指跌088万得全A跌054市场成交额63593亿元创年内新低北向资金实际净卖出2423亿元华为概念午后局部回暖荣联科技华映科技等涨停公路板块逆势逞强龙江交通吉林高速涨停华为汽车概念分化铭科精技涨停赛力斯等上涨中富电路等大跌中字头股走强中成股份触及涨停科技股普跌光刻机数据要素算力机器人指数跌幅靠前餐饮旅游板块深度回调西安饮食曲江文旅跌超6经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值2023-09-20075000日本8月出口同比-03-238月季调后商品贸易2023-09-20075000日本-5572-4425帐亿日元8月末季调商品贸易2023-09-20075000日本-787-6785帐亿日元2023-09-20075000日本8月进口同比-135-209月15日当周EIA原2023-09-20223000美国3955油库存变动万桶9月一年期贷款市场2023-09-20091500中国345345报价利率LPR9月五年期贷款市场2023-09-20091500中国4242报价利率LPR资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨2023920重要资讯1每日经济新闻报道规范银保渠道佣金一个月后监管拟再次对银保渠道佣金费用进行约束从多个渠道获悉监管将对银行渠道保险的保险手续费率进行下调至于下调幅度有业内人士表示可能会从目前的40下降至14降幅超过六成多位银行内部人士确认上述消息2新华社报道国家副主席韩正会见联合国秘书长古特雷斯美国国务卿布林肯韩正表示健康稳定的中美关系既有利于两国也有利于世界中国的发展对美国是机遇而不是挑战是增益而不是风险双方完全可以相互成就共同繁荣希望美方同中方相向而行落实两国元首巴厘岛会晤重要共识采取实际行动创造有利条件多做增进了解互信与互利合作的事推动中美关系重回健康稳定轨道惠及两国造福世界3第一财经报道美联储大幅加息显著提高了再融资成本令企业在低成本债务到期时无力偿还从而陷入违约甚至破产的境地标普全球的数据显示今年前8个月多达69家美国企业债务违约比2022年同期增长1768月尤其严重出现了16起企业债务违约事件录得2009年以来最高8月违约率请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨2023920期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为132万张沪市300ETF期权成交量为101万张深市300ETF期权成交量为17万张PCR方面50ETF期权报085近90日分位数为4333处于近期中等位置沪市300ETF期权报094近90日分位数为7889处于近期较高位置深市300ETF期权报106近90日分位数为9000处于近期较高位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1197近90日分位数为333处于近期较低位置沪市300ETF期权为1241近90日分位数为1222处于近期较低位置深市300ETF期权为1267近90日分位数为2000处于近期较低位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1676沪市300ETF期权为1633深市300ETF期权为1706请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨2023920图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报1400点近90日分位数为4444处于近期中等位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨2023920免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom