股指期货流动性情况
　　2023年9月15日，沪深300期货(IF)成交1695.91亿元，较上一交易日增加8.82%；持仓金额2850.32亿元，较上一交易日减少3.73%；成交持仓比为0.59。中证500期货(IC)成交1118.56亿元，较上一交易日减少14.7%；持仓金额3348.16亿元，较上一交易日减少4.41%；成交持仓比为0.33。上证50(IH)成交704.32亿元，较上一交易日增加1.8%；持仓金额981.59亿元，较上一交易日减少3.47%；成交持仓比为0.72。
　　国债期货流动性情况
　　2023年9月15日，2年期债(TS)成交852.56亿元，较上一交易日增加56.32%；持仓金额1315.4亿元，较上一交易日减少0.19%；成交持仓比为0.65。5年期债(TF)成交694.87亿元，较上一交易日增加31.2%；持仓金额1152.22亿元，较上一交易日增加0.36%；成交持仓比为0.6。10年期债(T)成交1001.85亿元，较上一交易日增加34.97%；持仓金额1952.63亿元，较上一交易日增加0.88%；成交持仓比为0.51

研究报告全文：期货研究报告金融期货市场流动性日报2023-09-18股指期货资金流出国债期货流向分化研究院量化组股指期货流动性情况研究员2023年9月15日沪深300期货IF成交169591亿元较上一交易日增加882持高天越仓金额285032亿元较上一交易日减少373成交持仓比为059中证500期货IC0755-23887993成交111856亿元较上一交易日减少147持仓金额334816亿元较上一交易日减gaotianyuehtfccom少441成交持仓比为033上证50IH成交70432亿元较上一交易日增加18从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156持仓金额98159亿元较上一交易日减少347成交持仓比为072国债期货流动性情况联系人李逸资2023年9月15日2年期债TS成交85256亿元较上一交易日增加5632持仓金0755-23887993额13154亿元较上一交易日减少019成交持仓比为0655年期债TF成交69487liyizihtfccom亿元较上一交易日增加312持仓金额115222亿元较上一交易日增加036成从业资格号F03105861交持仓比为0610年期债T成交100185亿元较上一交易日增加3497持仓金额李光庭195263亿元较上一交易日增加088成交持仓比为0510755-23887993liguangtinghtfccom从业资格号F03108562投资咨询业务资格证监许可20111289号请仔细阅读本报告最后一页的免责声明金融期货市场流动性日报丨2023918图1股指期货成交金额变化单位亿元图2股指期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图3国债期货成交金额变化单位亿元图4国债期货持仓金额变化单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图5股指期货成交金额单位亿元图6股指期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明28金融期货市场流动性日报丨2023918图7国债期货成交金额单位亿元图8国债期货持仓金额单位亿元数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院图9股指期货成交持仓比图10国债期货成交持仓比数据来源天软华泰期货研究院数据来源天软华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明38金融期货市场流动性日报丨2023918表1金融期货持仓排行多单占比品种合计多单量空单量空单占比净多单净空单IF前五名合计879540413125035058700370810IF前十名合计123257041871711420581300478850IF前二十名合计1612600431212893056900516330IC前五名合计127765045711517300542900239650IC前十名合计178264047571964410524300181770IC前二十名合计225062047792459010522100208390IH前五名合计3806803184814770681600434090IH前十名合计5592503648973980635200414730IH前二十名合计75712041261077870587400320750TS前五名合计3820905443202504566184000TS前十名合计472290493348521050670012920TS前二十名合计5533004925712505080017950TF前五名合计621740543452241045669933000TF前十名合计79304050237859004977714000TF前二十名合计949350495896544050420016090T前五名合计882410489791944051030037030T前十名合计13054905112124821048885728000T前二十名合计15584205098149838049026004000资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明48金融期货市场流动性日报丨2023918图11IF多单持仓排行单位手图12IF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图13IC多单持仓排行单位手图14IC空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图15IH多单持仓排行单位手图16IH空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明58金融期货市场流动性日报丨2023918图17TS多单持仓排行单位手图18TS空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图19TF多单持仓排行单位手图20TF空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院图21T多单持仓排行单位手图22T空单持仓排行单位手数据来源Wind华泰期货研究院数据来源Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明68金融期货市场流动性日报丨2023918图23IF基差单位指数点图24IC基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院数据来源天软Wind华泰期货研究院图25IH基差单位指数点数据来源天软Wind华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明78金融期货市场流动性日报丨2023918免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom