市场分析
　　周五（9月15日），大盘经历早盘下探回升后，下午在北向资金单边离场影响下一路下坠，三大指数集体收跌，创业板指再创阶段新低。盘面上，外资持续卖出严重影响核心资产反弹进程，日内中小票走势强于大盘，个股整体涨跌互半，医药、芯片超跌方向获资金流入，AI、新能源、白酒则全线杀跌。截至收盘，上证指数跌0.28%报3117.74点，深证成指跌0.52%，创业板指跌0.46%，北证50跌0.14%，万得全A、万得双创集体收跌。A股全天成交7226.3亿元，环比有所增加；北向资金再度净卖出24.6亿元，本周累计减仓逾150亿元。本周上证指数微涨0.03%，深成指跌1.34%，创业板指跌2.29%，三大指数均呈6连阴态势。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为207万张，沪市300ETF期权成交量为144万张，深市300ETF期权成交量为23万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.89，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报0.98，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.97，处于近期较高位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为13.08%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为13.42%，处于近期中等位置；深市300ETF期权为13.66%，处于近期中等位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为17.15%，沪市300ETF期权为16.53%，深市300ETF期权为17.08%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报12.82点，处于近期较低位置。

研究报告全文：期货研究报告期权日报2023-09-18股票期权日报研究院量化组市场分析研究员周五9月15日大盘经历早盘下探回升后下午在北向资金单边离场影响下一路下高天越坠三大指数集体收跌创业板指再创阶段新低盘面上外资持续卖出严重影响核心0755-23887993资产反弹进程日内中小票走势强于大盘个股整体涨跌互半医药芯片超跌方向获gaotianyuehtfccom资金流入AI新能源白酒则全线杀跌截至收盘上证指数跌028报311774点从业资格号F3055799投资咨询号Z0016156深证成指跌052创业板指跌046北证50跌014万得全A万得双创集体收跌A股全天成交72263亿元环比有所增加北向资金再度净卖出246亿元本周累计联系人减仓逾150亿元本周上证指数微涨003深成指跌134创业板指跌229三大指数均呈6连阴态势李逸资0755-23887993期权分析liyizihtfccom从业资格号F031058611成交量方面50ETF期权成交量为207万张沪市300ETF期权成交量为144万张深李光庭市300ETF期权成交量为23万张0755-238879932PCR方面50ETF期权报089处于近期较高位置沪市300ETF期权报098处于近liguangtinghtfccom期较高位置深市300ETF期权报097处于近期较高位置从业资格号F031085623标的物历史波动率方面50ETF期权为1308处于近期较低位置沪市300ETF期权投资咨询业务资格为1342处于近期中等位置深市300ETF期权为1366处于近期中等位置证监许可20111289号4平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1715沪市300ETF期权为1653深市300ETF期权为17085隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位6VIX方面最新价报1282点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明股票期权日报丨2023918行情观点周五9月15日大盘经历早盘下探回升后下午在北向资金单边离场影响下一路下坠三大指数集体收跌创业板指再创阶段新低盘面上外资持续卖出严重影响核心资产反弹进程日内中小票走势强于大盘个股整体涨跌互半医药芯片超跌方向获资金流入AI新能源白酒则全线杀跌截至收盘上证指数跌028报311774点深证成指跌052创业板指跌046北证50跌014万得全A万得双创集体收跌A股全天成交72263亿元环比有所增加北向资金再度净卖出246亿元本周累计减仓逾150亿元本周上证指数微涨003深成指跌134创业板指跌229三大指数均呈6连阴态势经济日历表1近期经济日历日期时间国家地区指标名称前值预期今值1至8月全国房地产2023-09-15100000中国-85-89开发投资1至8月城镇固定资2023-09-15100000中国3433产投资同比1至8月社会消费品2023-09-15100000中国7368零售总额同比1至8月规模以上工2023-09-15100000中国3838业增加值同比8月社会消费品零售2023-09-15100000中国253总额同比国家统计局公布702023-09-15093000中国个大中城市住宅销售价格月度报告国新办就国民经济运2023-09-15100000中国行情况举行发布会资料来源华泰期货研究院请仔细阅读本报告最后一页的免责声明26股票期权日报丨2023918重要资讯1第一财经报道在净息差收窄压力下银行的中间业务收入支撑作用更受关注上半年42家上市银行中有25家手续费及佣金净收入下滑较去年同期增加了6家且波动幅度更大分化更为明显在收入结构变化分析中多数银行提到上半年投资者避险情绪升温导致理财基金代销业务不佳但保险需求旺盛2中国网报道国家统计局分年龄段劳动力调查相关数据情况正在深入研究如果有新情况会及时对外公开从今年调研和一些部门的数据情况来看今年青年人就业在8月份出现明显改善说明就业政策特别是青年人就业政策效果逐步显现二季度末农村外出务工劳动力同比增长32在劳动力市场活跃条件下就业形势保持总体稳定城镇调查失业率趋于下降8月份就业形势持续改善3第一财经报道全国工商联近日发布了2023中国民营企业500强调研分析报告显示民营企业500强分区域整体规模和经营指标呈现分化东部地区企业营业收入总额增长明显西部地区企业销售净利率最高东北地区企业资产总周转率最高请仔细阅读本报告最后一页的免责声明36股票期权日报丨2023918期权数据图1股票期权成交量万张图2股票期权成交量PCR数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院成交量方面50ETF期权成交量为207万张沪市300ETF期权成交量为144万张深市300ETF期权成交量为23万张PCR方面50ETF期权报089处于近期较高位置沪市300ETF期权报098处于近期较高位置深市300ETF期权报097处于近期较高位置图3股票期权标的物历史波动率图4股票期权平值期权隐含波动率数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院标的物历史波动率方面50ETF期权为1308处于近期较低位置沪市300ETF期权为1342处于近期中等位置深市300ETF期权为1366处于近期中等位置平值期权隐含波动率方面50ETF期权为1715沪市300ETF期权为1653深市300ETF期权为1708请仔细阅读本报告最后一页的免责声明46股票期权日报丨2023918图5股票期权隐含波动率微笑图6VIX数据来源wind华泰期货研究院数据来源wind华泰期货研究院隐含波动率微笑方面50ETF微笑曲线最低点处于100价位沪市300ETF期权最低点处于100价位深市300ETF期权最低点处于100价位VIX方面最新价报1282点处于近期较低位置请仔细阅读本报告最后一页的免责声明56股票期权日报丨2023918免责声明本报告基于本公司认为可靠的已公开的信息编制但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的意见结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断在不同时期本公司可能会发出与本报告所载意见评估及预测不一致的研究报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改本公司力求报告内容客观公正但本报告所载的观点结论和建议仅供参考投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果本公司及作者均不承担任何法律责任本报告版权仅为本公司所有未经本公司书面许可任何机构或个人不得以翻版复制发表引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为华泰期货研究院且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本公司保留追究相关责任的权利所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利公司总部广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编510000电话400-6280-888网址wwwhtfccom