T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2312.CFE较前一交易日上涨0.045元至101.79元；3份合约共成交71677手，较前一交易日减少15972手;3份合约持仓合计191659手，较前一交易日减少5862手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少17597手至85587手，成交量集中度59.7%，多头减持3737手，空头减持2795手，为净空5579手；前10席位的成交量减少20419手至99623手，成交量集中度69.5%，多头减持3773手，空头减持4367手，为净多4522手；前20席位的成交量减少25304手至112889手，成交量集中度78.7%，多头减持4011手，空头减持5727手，为净多5534手。
　　具体到席位，T.CFE品种各席位成交量多数减少，持买仓量多数减少，持卖仓量多数减少。
　　多头方面,中信期货席位净买仓减少740手至16931手,国泰君安席位净买仓增加361手至7483手,平安期货席位净买仓减少337手至6378手,华泰期货席位净买仓增加293手至2705手,海通期货席位净买仓增加614手至2668手
　　空头方面,东证期货席位净卖仓增加1701手至16708手,银河期货席位净卖仓减少2202手至10023手,宏源期货席位净卖仓减少98手至3478手,招商期货席位净卖仓增加371手至769手。
　　

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-09-12数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据514TLCFE量价数据62基差数据921TCFE基差数据922TFCFE基差数据923TSCFE基差数据1024TLCFE基差数据103移仓数据124跨品种数据13免责声明15联系方式15115金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2312CFE较前一交易日上涨0045元至10179元3份合约共成交71677手较前一交易日减少15972手3份合约持仓合计191659手较前一交易日减少5862手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少17597手至85587手成交量集中度597多头减持3737手空头减持2795手为净空5579手前10席位的成交量减少20419手至99623手成交量集中度695多头减持3773手空头减持4367手为净多4522手前20席位的成交量减少25304手至112889手成交量集中度787多头减持4011手空头减持5727手为净多5534手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量多数减少215金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓减少740手至16931手国泰君安席位净买仓增加361手至7483手平安期货席位净买仓减少337手至6378手华泰期货席位净买仓增加293手至2705手海通期货席位净买仓增加614手至2668手空头方面东证期货席位净卖仓增加1701手至16708手银河期货席位净卖仓减少2202手至10023手宏源期货席位净卖仓减少98手至3478手招商期货席位净卖仓增加371手至769手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2312CFE较前一交易日上涨0055元至101855元3份合约共成交49960手较前一交易日减少9147手3份合约持仓合计111632手较前一交易日减少2429手315金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少11526手至64867手成交量集中度649多头减持1337手空头减持1088手为净多14844手前10席位的成交量减少13820手至78737手成交量集中度788多头减持1570手空头减持2569手为净多3238手前20席位的成交量减少16941手至88105手成交量集中度882多头减持1597手空头减持1327手为净空969手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量多数减少多头方面东证期货席位净买仓减少237手至14244手中信期货席位净买仓增加259手至11498手宏源期货席位净买仓持平于1945手空头方面招商期货席位净卖仓增加1手至6605手国泰君安席位净卖仓增加807手至2427手海通期货席位净卖仓增加534手至2214手华泰期货席位净卖仓减少774手至1455手415金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2312CFE较前一交易日上涨0025元至10116元3份合约共成交37652手较前一交易日减少11044手3份合约持仓合计65204手较前一交易日增加1751手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少11588手至55196手成交量集中度733多头增持1605手空头增持343手为净多6289手前10席位的成交量减少17914手至66296手成交量集中度880多头增持1483手空头增持1329手为净空1210手前20席位的成交量减少21713手至70679手成交量集中度939多头增持1414手空头增持1908手为净空1715手515金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量增减参半多头方面国泰君安席位净买仓增加195手至3155手海通期货席位净买仓减少378手至2765手东证期货席位净买仓增加1052手至2542手银河期货席位净买仓减少781手至1261手空头方面华泰期货席位净卖仓减少43手至4086手国金期货席位净卖仓增加206手至993手中信期货席位净卖仓减少227手至277手平安期货席位净卖仓持平于104手14TLCFE量价数据量能方面主力合约TL2312CFE较前一交易日上涨002元至9914元3份合约共成交26948手较前一交易日减少2574手3份合约持仓合计38825手较前一交易日减少265手615金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少2409手至30125手成交量集中度559多头增持394手空头增持60手为净多2718手前10席位的成交量减少2672手至37928手成交量集中度704多头增持159手空头减持182手为净多2675手前20席位的成交量减少3514手至43682手成交量集中度810多头增持1手空头减持208手为净多676手具体到席位TLCFE品种各席位成交量增减参半持买仓量多数增加持卖仓量多数减少715金融衍生品研究所多头方面宏源期货席位净买仓增加225手至848手中信期货席位净买仓减少304手至486手空头方面华泰期货席位净卖仓减少37手至1237手平安期货席位净卖仓增加174手至917手海通期货席位净卖仓减少19手至817手东证期货席位净卖仓减少228手至159手815金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2312CFE的CTD券是230014IB基差为034元正套收益率为13230018IB的反套收益率为30当前到期收益率为2641根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230014IB200016IB基差可能有038元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230014IB230012IB基差可能有065元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230014IB230012IB基差可能有028元的走阔空间230014IB基差可能有034元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2312CFE的CTD券是230002IB基差为022元正套收益率为17当前到期收益率为247根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230002IB210007IB基差可能有031元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230002IB210013IB基差可能有041元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230002IB210007IB基差可能有026元的收敛空间915金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2312CFE的CTD券是2000001IB基差为003元正套收益率为23当前到期收益率为2225根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000001IB230013IB基差可能有007元的走阔空间200013IB基差可能有016元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000001IB230013IB基差可能有007元的走阔空间200013IB基差可能有023元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至2000001IB220026IB基差可能有012元的走阔空间200013IB基差可能有01元的收敛空间24TLCFE基差数据主力合约TL2312CFE的CTD券是210005IB基差为043元正套收益率为17230009IB的反套收益率为21当前到期收益率为303根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210005IB190010IB基差可能有048元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至210005IB230009IB基差可能有065元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至190010IB230009IB基差可能有011元的走阔空间190010IB基差可能有059元的收敛空间1015金融衍生品研究所1115金融衍生品研究所3移仓数据T2312CFE当季-下季的跨期价差为034元年化展期成本067在过去1年中处于042的分位水平当前移仓完成度477尚未进入移仓阶段TF2312CFE当季-下季的跨期价差为018元年化展期成本036在过去1年中处于293的分位水平当前移仓完成度481尚未进入移仓阶段TS2312CFE当季-下季的跨期价差为005元年化展期成本009在过去1年中处于628的分位水平当前移仓完成度28尚未进入移仓阶段TL2312CFE当季-下季的跨期价差为031元年化展期成本064在过去1年中处于156的分位水平1215金融衍生品研究所4跨品种数据1315金融衍生品研究所1415金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991515