华为、幻方AI气象大模型对量化投资的启示
　　2023年7月，华为盘古气象大模型发表于Nature正刊，预测精度和速度均超越传统数值计算方法。2023年3月，幻方基于NVIDIA的FourCastNet和DeepMind的GraphCast，构建了AI气象预测开源大模型OpenCastKit。FourCastNet和盘古大模型的主体是Vision Transformer和SwinTransformer，GraphCast的主体是图神经网络，三者均针对气象预测场景进行了创新性改造。天气系统和金融系统同属于高维混沌系统，信噪比低，预测难度大。AI气象大模型的成功对于金融资产预测有一定借鉴意义。
　　AI中证1000增强组合上周超额收益0.29%，今年以来超额收益9.59%
　　截至2023年8月11日，AI中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益0.29%，今年以来超额收益为9.59%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为26.53%，年化跟踪误差为7.70%，信息比率为3.45，超额收益最大回撤为6.84%，超额收益Calmar比率为3.88。
　　机构调研选股组合近一月超额收益-1.62%，今年以来超额收益21.46%
　　截至2023年8月11日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为-1.62%，今年以来超额收益为21.46%。模型回测以来年化收益率为28.69%，相对中证500年化超额收益率为22.71%，信息比率为2.15，超额收益最大回撤为14.42%。
　　AI多策略500增强模型上周超额收益1.17%，今年以来超额收益5.48%
　　截至2023年8月11日，AI多策略500增强模型上周超额收益为1.17%，今年以来超额收益为5.48%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为18.79%，年化跟踪误差为5.88%，信息比率为3.20，超额收益最大回撤为7.66%，超额收益Calmar比率为2.46。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益11.95%，相对中证500超额11.11%
　　截至2023年8月11日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益为-2.63%，今年以来绝对收益为11.95%，相对中证500超额收益11.11%。自2009年初回测以来年化收益率43.24%，相对中证500超额年化收益34.08%，组合夏普比率1.51。
　　文本FADT组合今年绝对收益5.15%，相对中证500超额4.32%
　　截至2023年8月11日，FADT组合上周绝对收益为-1.24%，今年以来绝对收益为5.15%，相对中证500超额收益4.32%。自2009年初回测以来年化收益率39.22%，相对中证500超额年化收益30.45%，组合夏普比率1.35。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。