AI主题指数轮动模型未来一周看好金融地产、中证红利等主题
　　AI主题指数轮动模型使用神经网络多频率因子对183个主题指数打分并构建周频调仓策略，每周选取5个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为25.84%，相对等权基准年化超额收益率为21.58%，今年以来超额收益率为7.34%。截至2023年8月4日，模型下周将持有金融地产、中证红利、800金地、浙江国资、央企股东回报指数。
　　AI中证1000增强组合上周超额收益-0.61%，今年以来超额收益9.48%
　　截至2023年8月4日，AI中证1000增强组合相对中证1000上周超额收益-0.61%，今年以来超额收益为9.48%。模型2018年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为26.66%，年化跟踪误差为7.71%，信息比率为3.46，超额收益最大回撤为6.84%，超额收益Calmar比率为3.90。
　　机构调研选股组合近一月超额收益-0.98%，今年以来超额收益22.06%
　　截至2023年8月4日，机构调研选股组合相对中证500近一月超额收益为-0.98%，今年以来超额收益为22.06%。模型回测以来年化收益率为29.05%，相对中证500年化超额收益率为22.90%，信息比率为2.17，超额收益最大回撤为14.42%。
　　AI多策略500增强模型上周超额收益-0.41%，今年以来超额收益4.49%
　　截至2023年8月4日，AI多策略500增强模型上周超额收益为-0.41%，今年以来超额收益为4.49%。模型2011年初回测以来年化超额收益率为18.74%，年化跟踪误差为5.88%，信息比率为3.19，超额收益最大回撤为7.66%，超额收益Calmar比率为2.45。
　　文本FADT_BERT组合今年绝对收益15.17%，相对中证500超额10.67%
　　截至2023年8月4日，文本FADT_BERT组合上周绝对收益为-1.28%，今年以来绝对收益为15.17%，相对中证500超额收益10.67%。自2009年初回测以来年化收益率43.60%，相对中证500超额年化收益34.07%，组合夏普比率1.53。
　　文本FADT组合今年绝对收益6.37%，相对中证500超额1.87%
　　截至2023年8月4日，FADT组合上周绝对收益为0.80%，今年以来绝对收益为6.37%，相对中证500超额收益1.87%。自2009年初回测以来年化收益率39.40%，相对中证500超额年化收益30.28%，组合夏普比率1.35。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。