2023年晨星奖获奖基金出炉
　　MorningStar晨星（中国）2023年度基金奖获奖名单于2023年3月31日公布，而提名名单已在2023年3月2日公布。2023年度入围的主动权益型基金共7只，包含2只股票型基金、5只混合型基金，最终获奖的基金包含1只股票型基金，1只混合型基金，分别为：工银创新动力股票（000893.OF）、广发睿毅领先混合（005233.OF）。
　　ETF市场跟踪
　　从一级市场资金流动情况来看，上周（2023.03.27-2023.03.31）已上市ETF资金净流入合计110.91亿元，股票型ETF、跨境ETF、债券型ETF和商品型ETF资金净流入额分别为41.46亿元、37.80亿元、30.75亿元和0.90亿元。宽基ETF资金净流入，上周资金净流入3.94亿元。其中中证1000ETF资金大规模净流入34.50亿元。主题行业ETF中，高端制造、消费、医药生物和金融地产等行业主题ETF资金净流入，周期和科技等行业主题ETF资金净流出，科技主题ETF中，芯片、半导体、计算机等行业主题ETF资金大规模净流出。
　　从二级市场交易情况来看，上周ETF交易活跃度上升，上周宽基ETF中的中证1000ETF、科创50ETF、主题/行业ETF中的科技、高端制造ETF周成交额靠前，交易活跃。宽基ETF中，杠杆资金更青睐沪深300ETF，融资净买入额为1.98亿元。主题/行业ETF中，杠杆资金在高端制造行业融资净买入0.63亿元。
　　我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据，统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。宽基ETF，上周创业板ETF北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中，北上资金等效流入高端制造等行业ETF。
　　主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪
　　上周部分医药主题基金表现较好，收益靠前的主动权益基金有：红土创新医疗保健（010434.OF）、泰信医疗服务A（013072.OF）、易方达远见成长A（010115.OF）、易方达先锋成长A（011891.OF）、前海开源中药研究精选A（005505.OF），上周收益率分别为：10.98%、7.48%、7.32%、7.04%、6.96%。
　　沪深300增强指数型基金中，汇安沪深300指数增强A上周业绩优异，相对基准的超额收益率为1.35%；中证500增强指数型基金中，鹏华中证500指数增强A上周表现最好，相对业绩基准的超额收益率为0.93%；中证1000增强指数型基金中，招商中证1000指数增强A表现最好，上周取得0.91%的超额收益率。
　　本周将有3只中证1000指数增强型基金密集发行，基金管理人分别为明亚基金、长信基金、西部利得基金。
　　风险提示
　　以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史获奖情况不代表未来；基金历史业绩不代表未来。
　　

研究报告全文：MorningStar晨星中国2023年度基金奖获奖名单于2023年3月31日公布而提名名单已在2023年3月2日公布2023年度入围的主动权益型基金共7只包含2只股票型基金5只混合型基金最终获奖的基金包含1只股票型基金1只混合型基金分别为工银创新动力股票000893OF广发睿毅领先混合005233OF从一级市场资金流动情况来看上周20230327-20230331已上市ETF资金净流入合计11091亿元股票型ETF跨境ETF债券型ETF和商品型ETF资金净流入额分别为4146亿元3780亿元3075亿元和090亿元宽基ETF资金净流入上周资金净流入394亿元其中中证1000ETF资金大规模净流入3450亿元主题行业ETF中高端制造消费医药生物和金融地产等行业主题ETF资金净流入周期和科技等行业主题ETF资金净流出科技主题ETF中芯片半导体计算机等行业主题ETF资金大规模净流出从二级市场交易情况来看上周ETF交易活跃度上升上周宽基ETF中的中证1000ETF科创50ETF主题行业ETF中的科技高端制造ETF周成交额靠前交易活跃宽基ETF中杠杆资金更青睐沪深300ETF融资净买入额为198亿元主题行业ETF中杠杆资金在高端制造行业融资净买入063亿元我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况宽基ETF上周创业板ETF北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中北上资金等效流入高端制造等行业ETF上周部分医药主题基金表现较好收益靠前的主动权益基金有红土创新医疗保健010434OF泰信医疗服务A013072OF易方达远见成长A010115OF易方达先锋成长A011891OF前海开源中药研究精选A005505OF上周收益率分别为1098748732704696沪深300增强指数型基金中汇安沪深300指数增强A上周业绩优异相对基准的超额收益率为135中证500增强指数型基金中鹏华中证500指数增强A上周表现最好相对业绩基准的超额收益率为093中证1000增强指数型基金中招商中证1000指数增强A表现最好上周取得091的超额收益率本周将有3只中证1000指数增强型基金密集发行基金管理人分别为明亚基金长信基金西部利得基金以上结果通过历史数据统计建模和测算完成在政策市场环境发生变化时模型存在失效的风险基金历史获奖情况不代表未来基金历史业绩不代表未来敬请参阅最后一页特别声明1金融工程周报内容目录12023年晨星奖获奖基金出炉42ETF市场回顾621一级市场资金流动情况20230327-20230331622二级市场交易情况20230327-202303317221ETF交易情况7222北上资金等效流入情况923增强策略ETF业绩跟踪20230327-202303311124本周非货币ETF申报认购及上市情况20230403-2023040712241上周非货币ETF基金申报情况12242本周新发行非货币ETF情况12243本周非货币ETF上市情况123主动权益增强指数及股票多空型基金表现跟踪1231绩优基金跟踪20230327-202303311232基金发行跟踪20230403-2023040713风险提示14图表目录图表12023年晨星奖提名获奖基金清单4图表22023年晨星奖提名获奖基金特征4图表32023年晨星奖提名获奖基金在年报中对2023年的展望4图表4各类非货币ETF资金流情况6图表5股票型ETF资金流情况6图表6宽基及主题行业型ETF资金流情况7图表7各类ETF交易情况7图表8股票型ETF交易情况7图表9宽基及主题行业ETF交易情况8图表10上周各类ETF成交额前5名一览8图表11宽基ETF北上资金等效流入前5名10图表12主题行业ETF北上资金等效流入情况10图表13上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览10图表14已上市增强策略ETF表现跟踪11图表15上周申报材料被接收ETF一览12敬请参阅最后一页特别声明2金融工程周报图表16本周开始认购ETF一览12图表17本周非货币ETF上市情况12图表18股票多空及主动权益型绩优基金Top513图表19各类增强指数型基金上周超额收益率Top513图表20本周开始认购主动权益基金增强指数型基金一览14敬请参阅最后一页特别声明3金融工程周报12023年晨星奖获奖基金出炉MorningStar晨星中国2023年度基金奖获奖名单于2023年3月31日公布而提名名单已在2023年3月2日公布2023年度入围的主动权益型基金共7只包含2只股票型5只混合型最终获奖的主动权益基金包含1只股票型基金1只混合型基金分别为工银创新动力股票广发睿毅领先混合按照晨星公布的评选规则提名的基金通过定量评价进行筛选主要考察基金当年度以及中长期的总回报率风险风险调整后收益MRAR基金经理任职稳定性等最终获奖者需要综合定量分析和定性分析的结果进行确定定性分析主要关注投资策略和流程是否与招募说明书中描述的一致投资人服务以及合规情况等本次获奖的股票型基金工银创新动力股票000893OF近3年收益率4780近2年收益率14632022年收益率-279行业配置及持股均较为分散2022年持仓换手率偏低而本次获奖的混合型基金广发睿毅领先混合005233OF近3年收益率达到12285近2年收益率36932022年获得1121的收益率从持仓来看基金经理长期偏好交通运输银行等行业2022年持仓换手率为10070图表12023年晨星奖提名获奖基金清单基金基金成立日近3年收近2年收2022年收2023年现任基基金规模基金代码提名奖项期益率益率益率收益率金经理亿元000893OF工银创新动力股票获奖2014-12-1147801463-2791032杨鑫鑫1558股票型000628OF大成高新技术产业股票提名2015-02-036830502-1792781刘旭5502005233OF广发睿毅领先混合获奖2017-12-141228536931121-213林英睿7487交银施罗德国企改革灵活配置混合519756OF2015-06-1095132598464347沈楠4560提名混合型001667OF南方转型增长灵活配置混合提名2016-08-179250592-1306215林乐峰4743519195OF万家品质生活灵活配置混合提名2015-08-0697661579-1426858莫海波3842110012OF易方达科汇灵活配置混合提名2008-10-097302758-1337685杨嘉文1604来源MorningStariFinD国金证券研究所注基金规模及近n年收益率数据截至20221231图表22023年晨星奖提名获奖基金特征基金2022年换前十大重仓股2022年平均基金代码提名行业偏好奖项手率占股票市值比仓位000893OF工银创新动力股票获奖行业持仓分散2022年偏好医药973145818272股票型000628OF大成高新技术产业股票提名长期偏好机械行业1249266408471005233OF广发睿毅领先混合获奖长期偏好交运银行1007068828463交银施罗德国企改革灵活配置混合519756OF无明显偏好动态调整2729436027335提名混合型长期偏好食品饮料2022年末加001667OF南方转型增长灵活配置混合提名1018423558989仓电力设备及新能源519195OF万家品质生活灵活配置混合提名长期偏好军工农林牧渔1165165158777110012OF易方达科汇灵活配置混合提名长期偏好基础化工食品饮料2351248977890来源MorningStariFinD国金证券研究所公募基金2022年年报已披露完毕我们将2023年晨星奖提名及获奖的基金对2023年的展望汇总如下表所示基金经理普遍判断2023年我国宏观经济将复苏图表32023年晨星奖提名获奖基金在年报中对2023年的展望基金代码提名宏观经济A股市场关注行业投资方向股工银创新动力股票展望2023年倾向于判断宏观经济企稳复苏全年来看组合计划继续保持行业配置以及风000893OF票杨鑫鑫是大概率事件2022年的低基数以及地产行格特征的相对均衡重点关注以下领域的投敬请参阅最后一页特别声明4金融工程周报型业政策调整是主要原因压力点在于出口部门资机会经济结构转型背景下信息产业消需求下降叠加人民币汇率偏强可能在一定程度费服务业潜在的国产替代以及扩容增长的机上抑制制造业的复苏水平内需的弹性在经历会稳增长背景下受到财政扶持的重点领域了2022年的低迷期后也有待观察流动性层获得相对确定性的增长以及潜在盈利能力提面在2022年宽松的基础上进一步放松的难升带来的机会利率偏低环境下具备获取度较大维持当前水平是大概率情境如果参长期稳定现金流能力的优质股权资产获得市照海外经济体也需要观察通胀水平是否会超场重定价的机会预期上升股票市场当前估值水平较为合理主要驱动力将来自基本面和流动性的边际变化2023年经济复苏已经成为共识但复苏力度存在不确定性三年疫情反复外部环境也不大成高新技术产业股票容乐观很多传统行业的争夺会陷入存量竞争000628OF--刘旭中这对我们投研能力提出了很高要求要不断推敲企业的竞争力过往的安全边际很可能不复存在对于2023年市场目前的一致预期是中国经济弱复苏和海外浅衰退其中存在的分歧点主广发睿毅领先混合005233OF要集中于国内的政策刺激力度和海外通胀的粘--林英睿性对于这两点我们倾向于认为会有较强的刺激以及通胀会有较长的持续性展望2023年国内较为温和的通胀环境使得出台宽松的稳增长政策更为坚定年内政策保本基金将通过加强学习中央及地方国资部门持宽松以发挥更为积极的托底作用市场方的文件精神力求把握最新改革方向努力交银施罗德国企改革灵面2022年全球股市呈现震荡格局但随着在混合所有制改革管理层及核心员工激519756OF活配置混合沈楠国内估值回到前期低位以及投资人对市场计入励国资产业整合等几大维度进行布局尝较为悲观的经济前景预期我们认为市场再度试探索中国特色估值体系并运用于投资决创新低的可能性较小消费及制造业投资有望策分享国资国企改革带来的市场化红利带动2023年总需求的持续回暖结构方面我们认为消费领域的龙头企业如混2023年经济基本面政策面风险偏好等因食品饮料医药家电等行业疫情后的基本合素都会回归常态带动股市的估值水平从极度面拐点已现目前性价比较高我们同样看型悲观逐渐均值回归从估值上来看FED模型好在经济复苏中受益的品种例如中游制造南方转型增长灵活配置001667OF当前位置相对均值的偏离度达到一倍标准差业的化工机械建材等行业以及基本面混合林乐峰显示股市具备不错的估值性价比未来一年我稳健且估值处于偏低位置的银行券商等绝们很可能看到上市公司业绩和估值的双重恢对收益品种随着四季度成长板块的回调复很多优质成长股也逐渐出现不错的投资机会关注电新电子等行业展望2023年海外方面虽然1月公布的美国核心PCE数据超市场数据市场再次开始交易美联储加息预期升温导致美元指数大幅上万家品质生活灵活配置行但上半年通胀预期有望再次回落因此短在2023年的投资方向持仓品种会比2022519195OF混合莫海波期不用过于担忧国内方面一季度开工链继年更加灵活适时增加组合的进攻性续恢复基本已经恢复至去年同期水平与此同时30城新房销售数据同比转正进一步印证经济在内生修复整体我们认为虽然海敬请参阅最后一页特别声明5金融工程周报外欧美加息预期和经济衰退预期会对A股有所扰动但在2023年上半年较强经济增长预期的背景下未来一段时间A股有望呈现震荡向上格局随着基本面阶段性强复苏以及剩余流动性充裕市场具备估值盈利双升的可能性流动性方面预计信用端将企稳改善同时货币端依然将保持宽松以支撑经济复苏因此金融市场2023年我们对外需暴露度低前三年受易方达科汇灵活配置混110012OF流动性无需担忧目前大部分市场指数估值仍疫情扰动较大估值分位较低的行业相对比合杨嘉文处于历史中位数以下有一定修复空间经济较乐观比如计算机传媒和医药等行业方面外需或将在海外经济衰退的背景下继续回落内需则有望随着疫情感染高峰的褪去快速修复来源iFinD国金证券研究所2ETF市场回顾截至2023年3月31日全市场已上市非货币ETF共744只上周有2只ETF上市21一级市场资金流动情况20230327-20230331我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购赎回额并对发生份额拆分的ETF进行处理从一级市场资金流动情况来看上周已上市ETF资金净流入合计11091亿元股票型ETF跨境ETF债券型ETF和商品型ETF资金净流入额分别为4146亿元3780亿元3075亿元和090亿元股票型ETF中宽基ETF资金净流入上周资金净流入394亿元其中中证1000ETF资金净流入3450亿元而科创50ETF资金净流出3159亿元主题行业ETF上周资金净流入3485亿元其中高端制造消费医药生物和金融地产等行业主题ETF资金净流入净流入额分别为2338亿元1836亿元1265亿元和709亿元周期和科技等行业主题ETF资金净流出净流出额分别为048亿元和2809亿元科技ETF上周资金继续大规模净流出其中计算机芯片半导体ETF资金净流出1251亿元图表4各类非货币ETF资金流情况图表5股票型ETF资金流情况4540403535303025252020151510105500smartbeta股票型跨境债券型商品型-5主题行业宽基增强策略来源iFinD国金证券研究所来源iFinD国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明6金融工程周报图表6宽基及主题行业型ETF资金流情况403020100股50505050A100500300100180380800100A50其他消费周期科技1000-102000股国际创业板双创上证科创A中国中证沪深中证上证上证中证深证互联互通股国际通深证成指上证综指高端制造医药生物金融地产创业板中证国证-20A中国深证创新A50富时中国MSCI-30中国中国MSCI-40MSCIMSCI宽基主题行业来源iFinD国金证券研究所22二级市场交易情况20230327-20230331221ETF交易情况上周非货币ETF成交金额合计420415亿元较前一周交易额有所提升其中股票型ETF交易活跃周成交额达224771亿元股票型ETF中宽基ETF成交额最高其中中证1000ETF科创50ETF最为活跃而主题行业ETF中科技高端制造ETF周成交额靠前从ETF融资净买入情况来看上周ETF融资净买入010亿元其中主题行业ETF融资净买入095亿元宽基ETF中杠杆资金更青睐沪深300ETF融资净买入额为198亿元主题行业ETF中杠杆资金在高端制造行业融资净买入063亿元图表7各类ETF交易情况图表8股票型ETF交易情况250021200121511000200010805800061500004-05600021000-1-154000-02500-2200-25-040-30-06股票型跨境债券型商品型宽基主题行业smartbeta增强策略周成交额亿元融资净买入亿元右轴周成交额亿元融资净买入亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所来源iFinDWind国金证券研究所敬请参阅最后一页特别声明7金融工程周报图表9宽基及主题行业ETF交易情况450254002350153001250200051500100-0550-10-15股50505050A100300500100100180800380A50互联其他科技消费周期10002000股国际创业板科创上证双创A中国沪深中证深证中证上证中证上证A50股国际通上证综指深证成指高端制造金融地产医药生物创业板中证国证A中国深证创新中国富时中国MSCI中国MSCIMSCIMSCI宽基主题行业周成交额亿元融资净买入亿元右轴来源iFinDWind国金证券研究所图表10上周各类ETF成交额前5名一览周成交额融资净买入额类别证券代码证券简称上周涨跌幅亿元亿元510880OF华泰上证红利ETF863-003000159967OF华夏创业板动量成长ETF649-004219smartbeta515080OF招商中证红利ETF467000-014159905OF工银瑞信深证红利ETF284001123159916OF深证基本面60ETF250--028513330OF华夏恒生互联网科技业QDII-ETF15994-003359513180OF华夏恒生科技QDII-ETF12395-026294跨境513130OF华泰柏瑞南方东英恒生科技指数QDII-ETF10040-002258159605OF广发中证海外中国互联网30QDII-ETF8892033444513050OF易方达中证海外中国互联网50QDII-ETF7717087500588000OF华夏上证科创板50成份ETF13340-072181510300OF华泰柏瑞沪深300ETF11419201060宽基510500OF南方中证500ETF8949048055159915OF易方达创业板ETF8378-083131159845OF华夏中证1000ETF8123003015518880OF华安易富黄金ETF5174-109014159937OF博时黄金ETF1281-102000商品型159934OF易方达黄金ETF1024-038002518800OF国泰黄金ETF763-017-005159980OF大成有色金属期货ETF341--013511360OF海富通中证短融ETF25659123006159649OF华安中债1-5年国开行债券ETF19261--016债券型511520OF富国中债7-10年政策性金融债ETF13527--016511380OF博时中证可转债及可交换债券ETF3004010-017159650OF博时中债0-3年国开行债券ETF2835--008515790OF华泰柏瑞中证光伏产业ETF3931004205主题行业512660OF国泰中证军工ETF1972036-311-高端制造515030OF华夏中证新能源汽车ETF1284-021099敬请参阅最后一页特别声明8金融工程周报516160OF南方中证新能源ETF1069002106512710OF富国中证军工龙头ETF1059041-346512880OF国泰中证全指证券公司ETF3989026-066512000OF华宝中证全指证券公司ETF2433004-069主题行业512200OF南方中证全指房地产ETF833011-314-金融地产512800OF华宝中证银行ETF825-003-057512070OF易方达沪深300非银行金融ETF599000-096512480OF国联安中证全指半导体产品与设备ETF7775005062159995OF华夏国证半导体芯片ETF4861-032079主题行业512760OF国泰CES半导体芯片行业ETF3277002082-科技159869OF华夏中证动漫游戏ETF1516-004403159819OF易方达中证人工智能主题ETF1493-002-074512690OF鹏华中证酒ETF3638-012314159766OF富国中证旅游主题ETF1141008378主题行业159996OF国泰中证全指家用电器ETF1118016155-消费159865OF国泰中证畜牧养殖ETF817-002335159928OF汇添中证主要消费ETF713-003270512010OF易方达沪深300医药卫生ETF2304-017021512170OF华宝中证医疗ETF2162009081主题行业159992OF银华中证创新药产业ETF1018000-108-医药生物512290OF国泰中证生物医药ETF645007042515120OF广发中证创新药产业ETF628002-087516970OF广发中证基建工程ETF1075-008-338515220OF国泰中证煤炭ETF886001260主题行业159611OF广发中证全指电力公用事业ETF508006-114-周期516950OF银华中证基建ETF444-002-244159870OF鹏华中证细分化工产业主题ETF427012079来源iFinDWind国金证券研究所222北上资金等效流入情况我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况也根据机构类型分别统计了券商银行两类机构的北上资金等效流入情况虽然ETF北上资金等效流入金额并非实际交易数据但能够展示北上资金对ETF持仓股票股组合的青睐程度上周宽基ETF中创业板ETF北上资金等效流入额相对较高主题行业ETF中高端制造行业ETF的北上资金等效流入额较高敬请参阅最后一页特别声明9金融工程周报图表11宽基ETF北上资金等效流入前5名2520151050北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入-5亿元券商亿元银行亿元创业板沪深300双创50上证50中证100来源iFinDWind国金证券研究所图表12主题行业ETF北上资金等效流入情况140120100806040200-20北上资金等效流入北上资金等效流入北上资金等效流入-40亿元券商亿元银行亿元-60-80高端制造消费周期医药生物科技金融地产来源iFinDWind国金证券研究所图表13上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览北上资金等效北上资金等效流入北上资金等效流入类别证券代码证券简称流入亿元券商亿元银行亿元512550OF嘉实富时中国A50ETF294251043159602OF南方MSCI中国A50互联互通ETF279205073宽基510100OF易方达上证50ETF277197080512150OF富时中国A50ETF271237034560050OF汇添富MSCI中国A50互联互通ETF268200069159755OF广发国证新能源车电池ETF422359063159840OF工银瑞信国证新能源车电池ETF403344059主题行业159767OF兴银国证新能源车电池ETF400341059-高端制造159775OF建信国证新能源车电池ETF394333060159710OF建信中证智能电动汽车ETF384319065515060OF华夏中证全指房地产ETF-019-002-018主题行业512200OF南方中证全指房地产ETF-020-001-018-金融地产510200OF汇安上证证券ETF-029-009-021159707OF华宝中证800地产ETF-031-003-029敬请参阅最后一页特别声明10金融工程周报159768OF银华中证内地地产主题ETF-031-003-028159807OF易方达中证科技50ETF247191055159773OF华泰柏瑞创业板科技ETF176134042主题行业159777OF国联安创业板科技ETF159118041-科技560990OF中金中证科技先锋ETF146135011515580OF华泰柏瑞中证科技100ETF102098004159789OF建信中证饮料主题ETF351173178512690OF鹏华中证酒ETF343167176主题行业512600OF嘉实中证主要消费ETF313193120-消费515170OF华夏中证细分食品饮料产业主题ETF304177128515710OF华宝中证细分食品饮料产业主题ETF289168122512290OF国泰中证生物医药ETF091035056512010OF易方达沪深300医药卫生ETF082049033主题行业159838OF博时中证医药50ETF079047031-医药生物159877OF南方中证全指医疗保健设备与服务ETF072046026159891OF建信中证全指医疗保健设备与服务ETF071044026516360OF华宝中证新材料主题ETF192200-007159763OF建信中证新材料主题ETF184199-015主题行业1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