百亿私募机构信息：基于朝阳永续，截至3月底，已有113家管理人的规模超过100亿元，有66家管理人的代表性投资策略为股票多头策略，市场中性（9家）和多策略（8家）的数量也相对较多。
　　外资私募机构信息：当前合计33家，环比减少1家。其中有23家管理人的私募证券基金总规模不超5亿元，2家管理人总规模在10-20亿元的区间，3家管理人的总规模处于20-50亿元的区间内，3家在50-100亿元区间，1家产品规模超过100亿元。
　　私募基金发行备案情况：根据最新《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》（2023年2月），数量方面，合计存续备案约9.57万只，较前一期增长1473只；规模方面，存续备案产品规模合计5.64万亿元，2月新备案产品规模合计有约278亿元。存续私募证券基金管理人合计8606家，较前一期增加11家。
　　私募基金业绩回顾：近一月平均实现-0.48%的收益，1/4分位数和3/4分位数分别为1.06%和-2.48%。不同策略而言，债券基金（0.93%）产品平均涨幅最大。
　　私募指数增强基金超额统计：样本内的中证500、沪深300、中证1000私募增强基金，近1月的平均超额收益分别为0.85%、2.98%、1.72%，近一年的平均超额收益分别为12.71%、12.15%、19.46%。
　　风险提示：本文仅对所研究的基金产品情况进行分析，产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。数据结果受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响，最终结果为不完全统计。本文不作为对任何产品的投资建议。

研究报告全文：TablePage金融工程专题报告2023年4月3日证券研究报告TableSummaryTableTitle图私募证券基金月度新增备案产品信金融工程息统计私募基金月报年月基金规模亿元20233基金数量右轴只12004000报告摘要1000350030008002500百亿私募机构信息基于朝阳永续截至3月底已有113家管理人60020004001500的规模超过100亿元有66家管理人的代表性投资策略为股票多头1000200策略市场中性家和多策略家的数量也相对较多5009800外资私募机构信息当前合计33家环比减少1家其中有23家管2019-102020-012020-042020-072020-102021-012021-042021-072021-102022-012022-042022-072022-102023-01理人的私募证券基金总规模不超5亿元2家管理人总规模在10-20亿元的区间3家管理人的总规模处于20-50亿元的区间内3家在数据来源Wind广发证券发展研究中心50-100亿元区间1家产品规模超过100亿元私募基金发行备案情况根据最新私募基金管理人登记及私募基金分析师TableAuthor张钰东SAC执证号S0260522070006产品备案月报2023年2月数量方面合计存续备案约957万只较前一期增长1473只规模方面存续备案产品规模合计564021-38003734万亿元2月新备案产品规模合计有约278亿元存续私募证券基金zhangyudonggfcomcn管理人合计8606家较前一期增加11家分析师罗军SAC执证号S0260511010004私募基金业绩回顾近一月平均实现-048的收益14分位数和34分位数分别为106和-248不同策略而言债券基金093020-66335128产品平均涨幅最大luojungfcomcn私募指数增强基金超额统计样本内的中证500沪深300中证1000分析师张超私募增强基金近1月的平均超额收益分别为085298172SAC执证号S0260514070002近一年的平均超额收益分别为127112151946SFCCENoBOB130风险提示本文仅对所研究的基金产品情况进行分析产品的统计情020-66335132况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异数据结果zhangchaogfcomcn受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响最终结果为不完全请注意张钰东罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人不可在香港从事受监管活动统计本文不作为对任何产品的投资建议注本报告以私募证券基金作为研究对象后文中的私募基金未特别相关研究TableDocReport说明即指已在证监会备案的私募证券基金金融工程私募基金月报2023-03-032023年2月登记备案办法更新存续管理机构减少金融工程私募基金月报2023-02-052023年1月私募1000指增产品近一年增强效果相对明显识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明123TablePageText金融工程专题报告目录索引一基金市场要点回顾4一百亿私募机构信息4二外资私募机构信息7二私募基金发行备案情况8一私募基金产品概况8二私募基金管理人概况11三市场行情及私募基金业绩表现12一市场行情回顾12二私募基金一级策略业绩表现回顾14三私募指数增强基金业绩表现回顾17四私募基金参与调研情况统计20五风险提示21识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明223TablePageText金融工程专题报告图表索引图1百亿私募管理人主要投资策略分布家4图2百亿私募管理人地区分布家4图3外商独资私募证券管理人旗下基金规模分布家8图4私募证券基金月度新增备案产品信息统计9图5私募证券基金存续备案产品信息统计9图6私募证券基金分类明细10图7分策略私募证券投资基金数量占比统计10图8各策略产品成立数量占比统计11图9私募证券基金管理人合计数量变化单位家11图10私募证券基金管理人资产管理规模分布家12图11100亿元以上私募管理人代表性策略家12图1250-100亿元私募管理人代表性策略家12图13境内主要宽基指数区间涨幅单位13图14境外主要宽基指数区间涨幅单位13图15申万一级行业指数区间涨幅单位13图16债券指数区间涨幅单位14图17大宗商品区间涨幅单位14表1资管规模超过100亿元的私募证券基金管理人4表2各策略私募基金月度收益率表现统计14表3股票多头策略私募基金业绩中位数统计15表4市场中性策略私募基金业绩中位数统计15表5管理期货策略私募基金业绩中位数统计15表6宏观策略私募基金业绩中位数统计16表7债券私募基金业绩中位数统计16表8套利策略私募基金业绩中位数统计16表9组合基金策略私募基金业绩中位数统计17表10多策略私募基金业绩中位数统计17表11部分私募中证500指数增强基金业绩统计18表12部分私募沪深300指数增强基金业绩统计19表13部分私募中证1000指数增强基金业绩统计19表142023年3月参与调研私募机构数量较多的个股信息20表152023年3月参与调研较多的私募机构信息21识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明323TablePageText金融工程专题报告一基金市场要点回顾一百亿私募机构信息根据基金业协会登记的资产管理规模作为区分依据将规模在100亿元以上的同时满足机构类型为证券类私募管理人且在基金业协会登记备案的存续管理人定义为百亿私募基于朝阳永续的统计数据截至3月底已有113家管理人的规模超过100亿元环比保持不变据朝阳永续的基金管理人主要策略作为区分分策略统计结果显示股票多头策略依旧是私募基金产品的主流策略113家百亿私募管理人中有66家管理人的代表性投资策略为股票多头策略百亿私募管理人以市场中性9家和多策略8家等作为代表性产品策略的数量也相对较多百亿私募备案最多的产品类型为股票多头策略73家其次是债券基金11家管理期货5家等分地域统计结果显示百亿私募集中于北上广地区其中坐落于上海52家北京23家和广东20家的百亿私募管理人数量较多图1百亿私募管理人主要投资策略分布家图2百亿私募管理人地区分布家主要投资策略备案最多产品类型605080704060305040203020101000数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-0303表1资管规模超过100亿元的私募证券基金管理人备案证对冲产量化产代表性投备案最多券产品品数量品数量管理人名称成立日期代表性产品资策略产品类型数量占比占比只中科招商投资集团2000123其他定向增发深圳市中科招商创业1000000东方港湾2004322股票多头股票多头东方港湾利得汉景1期基金174172287深圳林园投资20061220股票多头股票多头华润信托-林园263000000大朴资产2007417股票多头股票多头大朴策略1号54000000淡水泉2007625股票多头股票多头平安财富-淡水泉成长一期89449000中欧瑞博200795股票多头股票多头华润信托-中欧瑞博1期76263526识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明423TablePageText金融工程专题报告银叶投资2009223宏观策略债券基金银叶-引玉1期量化对冲1206671500重阳投资2009625股票多头股票多头华润信托-重阳1期931720108北京洛肯国际投资2009713债券基金债券基金洛肯国际安稳一期7000000北京华软新动力私募20091123组合基金组合基金华软新动力优势十期46310151123上海新方程私募201027组合基金组合基金新方程私募精选E5号120417750一村投资2010511股票多头股票多头一村新机遇270185370鸣石基金2010128市场中性股票多头满天星六号175508610000伊洛基金2011222市场中性股票多头伊洛中性1号115957609敦和资产201131宏观策略宏观策略敦和多策略1号A84595119平安道远2011314股票多头债券基金平安人寿相对收益账户73274274合晟资产2011327债券基金债券基金合晟同晖固定收益1号创新102000000乐瑞资产2011410债券基金债券基金长安信托-乐瑞强债1号55364000凯丰投资2011825宏观策略宏观策略凯丰对冲三号138725942金锝资产20111124市场中性股票多头锝金一号有限合伙9544215579铂绅投资2011127股票多头股票多头铂绅一号私募73000000艾方资产2012313套利策略套利策略艾方汉世纪信安124387110000九坤投资2012411市场中性股票多头九坤量化混合私募2号588103710000映雪投资2012416股票多头股票多头中信信托-映雪霜雪2期管理型87575000睿扬投资201251股票多头股票多头睿扬专享1号64156000明毅基金2012513债券基金债券基金四川信托-财富1号77000000景林资产201265股票多头股票多头华润信托-景林稳健317032000汉和资本201314股票多头股票多头汉和资本1期78000000盈峰资本2013120股票多头股票多头盈峰量化产品81000000杭州遂玖资产2013310股票多头股票多头日出1号52000000友山私募2013320股票多头债券基金友山大河尊享黔稻1号指数优选增强35286286歌斐诺宝201349股票多头股票多头歌斐诺宝精英组合管理1号子基金1661145301高毅资产2013528股票多头股票多头金太阳高毅国鹭1号崇远基金386104104上海少薮派投资2013722股票多头股票多头少数派5号1911152000深圳康曼德资本2013724股票多头股票多头康曼德003号主动管理型133376602西藏源乐晟资产201381股票多头股票多头源乐晟-大唐晟世1号152066066诚奇资产2013923市场中性股票多头诚奇管理2号基金290558610000海南茂源量化私募20131125股票多头股票多头凡二英火5号20127867313久期投资20131222宏观策略债券基金久期灵活二期44136410000上海重阳战略投资201417股票多头股票多头重阳战略英智基金9000000上海冲积资产201419股票多头股票多头冲积成长1号A52000000共青城普融嘉业投资管理合伙企业喆颢资产2014115组合基金组合基金26769769有限合伙珠海阿巴马资产2014212股票多头股票多头阿巴马20号基金40319910000北京恒德时代私募201435股票多头股票多头恒德稳盈1号269260037明汯投资2014416管理期货股票多头明汯CTA一号53923563321黑翼资产201454管理期货管理期货黑翼CTA二号17591410000宽远资产2014525股票多头股票多头兴业信托-宽远价值成长660001212识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明523TablePageText金融工程专题报告进化论资产201463股票多头股票多头进化论复合策略二号8123462469灵均投资2014629市场中性股票多头灵均择时1号755165610000千象资产201473管理期货管理期货千象磐石1号17557110000南京盛泉恒元投资201477套利策略套利策略盛泉恒元多策略量化对冲2号基金9257618370元达信资本-安易持兴国2号-股票多上海汐泰投资201478股票多头股票多头120000000头恒宇天泽基金2014713其他债券基金盈泰盛世精选华泰并购30000333上海天演私募201484股票多头股票多头天演中证500指数增强2273523524望正资本2014828股票多头股票多头望正精英-鹏辉1号62161323深圳泰润海吉资产2014831股票多头股票多头泰润价值投资1号132000076因诺资产2014923多策略股票多头因诺启航1号229100410000珠海远信私募2014924股票多头股票多头中信资本平衡配置基金1期124000000上海稳博投资20141015管理期货股票多头稳博红樱桃10号20333005271宽德投资20141111市场中性市场中性上海宽德共赢161496910000金戈量锐20141111股票多头股票多头量锐7号15146410000宏观策双安资产20141117股票多头略股票双安H5秣陵1号1668751250多头上海保银私募20141117多策略组合基金平安信托保银多策略优选1号768553395上海佳期投资20141127股票多头股票多头佳期金星一期198000960珠海瑞丰汇邦资产20141215股票多头股票多头瑞丰汇邦信达澳银瑞富1号52385192展弘投资20141223套利策略管理期货展弘稳进1号108657410000海南希瓦私募20141224股票多头股票多头希瓦小牛1号基金47213213相聚资本2015114股票多头股票多头相聚顺为1期59339339永安国富资产2015128多策略多策略永安国富-永富1号52000000深圳前海玖瀛资产201523多策略债券基金玖瀛稳健392567949洛书投资2015225股票多头管理期货洛书增强一期1505331267上海通怡投资2015322多策略多策略通怡启源1号199302151管理期上海融葵投资2015324管理期货货股票沛县徽银中心有限合伙2000000多头泓澄投资2015426股票多头股票多头泓澄投资62000000上海千宜投资2015514多策略多策略千宜多策略臻选1号A期7921521519睿郡资产2015517股票多头股票多头睿郡众享2号基金140286071北京清和泉资本2015519股票多头股票多头淞银财富-清和泉优选1期40000000启林投资2015527市场中性股票多头启林同盈1号35017146086昌都凯丰投资2015528宏观策略宏观策略鹏华资产凯丰6号FOF933871108上海迎水投资2015610股票多头股票多头迎水起航1号399226050九章资产2015610多策略股票多头幻方苍月8018755750玄元投资2015720股票多头股票多头玄元1号288174556深圳金汇荣盛财富2015721股票多头股票多头金汇荣盛二号70001429石锋资产2015726股票多头股票多头石锋资产厚积一号基金141000000识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明623TablePageText金融工程专题报告半夏投资2015810宏观策略宏观策略半夏宏观对冲607833667广东睿璞投资2015810股票多头股票多头睿璞投资-睿洪一号50000000海南世纪前沿私募2015823股票多头股票多头前沿芦风1号22148429186上海趣时资产2015916股票多头股票多头趣时分红增长1号57000000正圆私募20151027股票多空股票多头费氏数列1号226265000白鹭资管2015127市场中性多策略浙江白鹭群贤210252410000思勰投资2016127管理期货管理期货思诚十二号31759910000宁波幻方量化投资2016214股票多头股票多头九章幻方中证500量化多策略1号40449510000桥水中国投资201636股票多头宏观策略华润信托-创意择优信持18号3000000上海聚鸣投资2016320股票多头股票多头聚鸣多策略160000000上海盘京投资2016414股票多头股票多头盛信1期主基金118000000卓识基金2016421股票多头股票多头卓识稳健一号1938295130横琴广金美好基金2016626组合基金组合基金广金美好哥德尔一号21114210000北京仁桥资产2017524股票多头股票多头仁桥泽源1期30000000浙江义乌檀真投资管理合伙企业有限合201764股票多头股票多头正心谷价值中国精选55000000伙致诚卓远投资2017618股票多头股票多头致远中证500指数加强137299310000凌顶投资20171116股票多头股票多头凌顶一号26539624038上海宁泉资产201818股票多头股票多头宁泉致远11号71000000北京源峰私募2018130股票多头股票多头源峰价值17000000上汽颀臻2018210债券基金债券基金上汽投资-颀瑞4号32000000衍复投资2019724股票多头股票多头衍复鲲鹏三号456324610000上海和谐汇一资产2020618股票多头股票多头和谐汇一远景5号1期75000000上海慎知资管2020712股票多头股票多头外贸信托-慎知资产慧知51000000北京国新新格局私募2021412多策略多策略国新央企新发展格局1000000证券上海瓴仁私募基金202175股票多头股票多头华润信托-卓越1期64000000上海合远私募2022320其他合远格上雨鸿1期72000000上海运舟私募2022330股票多头股票多头运舟腾实1号31000000数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-03注排名结果不分先后仅作为数据统计结果展示不作投资建议二外资私募机构信息外资私募管理人方面基金业协会数据显示当前合计有33家相比前一期环比减少1家其中有23家管理人的私募证券基金总规模不超5亿元有2家管理人即惠理投资英仕曼的总规模在10-20亿元的区间另外还有瑞银资产润晖投资和雷根资产3家管理人的总规模处于20-50亿元的区间内德劭投资腾胜投资和元胜投资的规模在亿元区间桥水投资产品规模超过50-100100亿元识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明723TablePageText金融工程专题报告图3外商独资私募证券管理人旗下基金规模分布家2520151050100亿元以上50-100亿元20-50亿元10-20亿元5-10亿元0-5亿元数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-03二私募基金发行备案情况一私募基金产品概况本报告的数据结果主要源自基金业协会Wind和朝阳永续数据库数据的截止日期为2023年3月31日受管理人选择性披露净值和幸存者偏差的影响以及产品数据披露相对滞后等因素的影响最终结果为不完全统计其中私募基金产品和私募管理人的备案数据源自基金业协会定期披露的私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报该报告披露时间相对滞后截至2023年3月底的最新数据统计到2023年2月基金业协会于2014年发布私募投资基金管理人登记和基金备案方法试行文件随之启动私募基金登记备案工作关于产品数量根据基金业协会数据产品存续备案情况方面截至2023年2月私募证券基金备案957万只较前一期增长1473只月度新备案情况方面私募证券投资基金新增1877只占所有类型新备案私募基金数量的80关于产品规模截至2023年2月底的存续备案产品规模合计564万亿元2月新备案产品规模合计有约278亿元识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明823TablePageText金融工程专题报告图4私募证券基金月度新增备案产品信息统计基金规模亿元基金数量右轴只120040003500100030008002500600200015004001000200500002019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-02数据来源基金业协会广发证券发展研究中心截至2023-02图5私募证券基金存续备案产品信息统计基金数量右轴只基金规模亿元1200007000010000060000500008000040000600003000040000200002000010000002015-012016-012017-012018-012019-012020-012021-012022-012023-01数据来源基金业协会广发证券发展研究中心截至2023-02以投资策略作为区分依据本报告将私募证券基金分为九大类型具体的投资策略分别是股票多头策略市场中性策略宏观策略套利策略管理期货策略事件驱动策略债券基金组合基金策略和多策略识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明923TablePageText金融工程专题报告图6私募证券基金分类明细私募证券基金股票市场宏观套利管理事件债券组合多多头中性策略策略期货驱动基金基金策略数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心投资策略方面多数私募证券基金采用股票多头策略根据朝阳永续截至2023年3月底基金产品中有609万只产品采用股票多头策略数量占比约65私募证券基金采用较多的其他策略包括管理期货多策略和债券基金等2023年3月新成立的产品中股票多头策略的数量占比较多图7分策略私募证券投资基金数量占比统计126股票多头393779市场中性207管理期货542111宏观策略174事件驱动7476520债券基金401套利策略组合基金多策略其他策略数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-03识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1023TablePageText金融工程专题报告图8各策略产品成立数量占比统计100009000800070006000500040003000200010000002023-012023-022023-03数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-03注私募基金产品的成立时间统计数据包含截至当前2023-3-31已终止的私募基金二私募基金管理人概况备案情况方面根据基金业协会数据截至2023年2月底的存续私募证券基金管理人合计8606家较前一期增加了11家图9私募证券基金管理人合计数量变化单位家1200010000800060004000200002015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-01数据来源基金业协会广发证券发展研究中心截至2023-02大部分私募管理人的资产管理规模不超过5亿元根据朝阳永续截至3月底大约86的已备案私募管理人旗下规模不超过5亿元113家私募管理人的资产管理规模超过100亿元79家私募管理人的资产规模在50-100亿元区间内238家私募管理人的资产规模在20-50亿元区间内识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1123TablePageText金融工程专题报告图10私募证券基金管理人资产管理规模分布家6007375500737073654007360300735520073501007345073402023年1月2023年2月2023年3月5-10亿10-20亿20-50亿50-100亿100亿以上0-5亿右轴数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-03图11100亿元以上私募管理人代表性策略家图1250-100亿元私募管理人代表性策略家8050704540603550304025302015201010500数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-0303三市场行情及私募基金业绩表现一市场行情回顾境内权益市场方面科创50指数3月表现相对突出根据Wind上证50下跌275沪深300下跌046中证500下跌028中证1000下跌115创业板指下跌122科创50上涨920行业方面根据Wind31个申万一级行业指数中传媒和计算机涨幅相对较大分别上涨2267和1474房地产下跌761境外权益市场方面主要宽基指数行情呈现上涨德国DAX指数上涨172纳斯达克100上涨946标普500上涨351恒生指数上涨310识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1223TablePageText金融工程专题报告图13境内主要宽基指数区间涨幅单位图14境外主要宽基指数区间涨幅单位1210221310817856124723200-2-3-2-4-8-5-7当月涨幅年初至今涨幅右轴当月涨幅年初至今涨幅右轴数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-03数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-03图15申万一级行业指数区间涨幅单位40403535303025252020151510105500-5-5-10-10当月涨幅年初至今涨幅右轴数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-03债券方面沪城投债当月涨幅较大商品方面COMEX黄金涨幅较大当月上涨818识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1323TablePageText金融工程专题报告图16债券指数区间涨幅单位图17大宗商品区间涨幅单位125101088082660615442204100-2-20205-4-400-6-6沪城投债国债指数企债指数5年信用沪公司债-8-8当月涨幅年初至今涨幅右轴当月涨幅年初至今涨幅右轴数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-03数据来源Wind广发证券发展研究中心截至2023-03二私募基金一级策略业绩表现回顾本部分以私募基金产品采取的投资策略作为区分依据统计了各策略产品当月和近3年等不同时间区间的收益表现由于私募基金的净值数据公布日期和频率无统一标准以及基金管理人选择性披露净值等因素的影响本报告截至2023年3月底的数据结果最终为不完全统计根据朝阳永续私募基金近一月平均实现-048的收益14分位数和34分位数分别为106和-248不同策略而言债券基金093产品平均涨幅最大表2各策略私募基金月度收益率表现统计2023年3月2023年2月平均值14分位数中位数34分位数平均值14分位数中位数34分位数股票多头082096079334032163026272市场中性011062001085094168059004管理期货026182024134193051085365宏观策略030088061227123039140339事件驱动097080085378098280055124债券基金093138072019046112055000套利策略013082020032037087023026组合基金041051012118024069009119多策略037111002163041108006195合计048106022248039131009234数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心根据朝阳永续数据进一步统计了各策略产品更明细的收益情况若符合某项数据要求的数据量少于5只则该项数据为空值识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1423TablePageText金融工程专题报告1股票多头表3股票多头策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益近一年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上03162913200241147304204650-100亿元13813713250011332251306220-50亿元03313214480011196272004610-20亿元065190142000299828090415-10亿元094159150000080629450290-5亿元10105017470106883412022合计07909915800028803087032数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-032市场中性表4市场中性策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益近一年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上00846943206069598306050-100亿元01122035501365857607920-50亿元00041332604592660409510-20亿元0002113190185555610765-10亿元0013262790315544670950-5亿元0042525960145261655039合计001320397029686754064数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-033管理期货CTA表5管理期货策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益近一年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上03848810040521126113709150-100亿元066374100305995971308220-50亿元04319811170511095144906810-20亿元058202879045119510190865-10亿元023185749002110112270710-5亿元01802110570179251769050合计024070101002210121519065数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-03识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1523TablePageText金融工程专题报告4宏观策略表6宏观策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益近一年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益收益夏普比率100亿元以上15438211830281013203904950-100亿元20-50亿元06874713610851101358802010-20亿元019052116201795224500475-10亿元0652081119035118130790530-5亿元04416515220205582932021合计06122613550267712504036数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-035债券基金表7债券私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益近一年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上05157605124956530714750-100亿元08088004028475105930020-50亿元0691173144237186063019910-20亿元0748610962818973081875-10亿元0798833391267998680770-5亿元07310902801481314725114合计072929175182943495137数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-036套利策略表8套利策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益近一年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上02960914116593314719450-100亿元02418421201362253309420-50亿元000517125097136138513910-20亿元0327111831279725090985-10亿元0205451841055934421090-5亿元017396358036664903061合计020468229078717485108数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-03识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1623TablePageText金融工程专题报告7组合基金表9组合基金策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益近一年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上038190720006797141405650-100亿元03615548900157241109420-50亿元01122764001191582508210-20亿元00108382601069011970415-10亿元00526860301479810420740-5亿元0130078390134781669025合计0121157370036651297055数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-038多策略表10多策略私募基金业绩中位数统计管理人资产当期收益近一年近三年规模区间收益最大回撤夏普比率年化收益最大回撤夏普比率100亿元以上0223059370091165133008350-100亿元002509503053102272110020-50亿元0533916510361060143005810-20亿元03947580703187513110755-10亿元01324587101496115120600-5亿元01208112010056992307030合计00221510240048431874049数据来源朝阳永续广发证券发展研究中心截至2023-03三私募指数增强基金业绩表现回顾我们筛选整体规模靠前的量化机构旗下的指数增强基金产品进行统计同一家机构筛选并保留成立时间较早且当前仍旧存续的产品并基于跟踪指数沪深300中证500和中证1000进行区分观察相应产品相对基准指数的业绩表现情况1中证500样本内的私募中证500增强基金近1月的平均超额收益为085近一年的平均超额收益为1271识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1723TablePageText金融工程专题报告表11部分私募中证500指数增强基金业绩统计超额收益率产品名称成立日期截止日期年初至今近1月近3月近6月近1年近3年成立以来中证500产品12016-05-032023-03-29191-0122114751266813228285产品22019-06-232023-03-291020661233521162704811093产品32019-08-142023-03-29-001-07701918973675007236产品42016-02-292023-03-23-129-152-380027747794026733产品52017-01-182023-03-23088095-1628482271825327581产品62017-06-202023-03-2344123419110301818791120160产品72017-08-292023-03-23161-004-0899161687477020704产品82018-05-072023-03-23075087-1758132230740817867产品92018-06-182023-03-23193124-05753982528759994产品102018-07-312023-03-23149171-1016586421035018654产品112018-09-192023-03-23206085-0447931515577013476产品122019-11-062023-03-23582523332115420621019510698产品132019-12-172023-03-23094054-15643556830572877产品142020-03-242023-03-23-253-051-50355053845456产品152020-03-252023-03-23-088-195-33814116671182612137产品162020-05-272023-03-23141101-1095899032086产品172020-08-312023-03-23275124025102023526044产品182020-09-032023-03-23181081-06974914216754产品192020-09-212023-03-23187007-06490617883212产品202021-01-102023-03-23327148077106812723612产品212021-05-202023-03-234451551959309421904产品222021-09-012023-03-23236104-01461111311894产品232021-09-272023-03-23343297093966642785产品242021-10-112023-03-23058074-1923164051329产品252021-06-022023-03-14-1390333578887611841产品262021-12-122023-03-09-196-023071-4810981631产品272020-09-142023-02-2037617741713317784561产品282018-07-082023-03-29012-080032-679-20241256753产品292020-03-292023-03-28022037071652153961136052产品302019-12-042023-03-26196168157965122772035890产品312017-12-172023-03-235751403251039150726986667产品322018-05-082023-03-23568183318131316261422产品332018-10-232023-03-233501851008371728702012371产品342020-10-282023-03-23435061185162616574015产品352021-01-202023-03-23-006126-2565667434433产品362021-03-072023-03-23222178-02889220504510产品372021-07-212023-03-23029-064-2215911285309产品382021-12-162023-03-23150022-10054111661196识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1823TablePageText金融工程专题报告产品392023-01-102023-03-23-548133-237数据来源wind广发证券发展研究中心2沪深300样本内的私募沪深300增强基金近1月的平均超额收益为298近一年的平均超额收益为1215表12部分私募沪深300指数增强基金业绩统计超额收益率产品名称成立日期截止日期年初至今近1月近3月近6月近1年近3年成立以来沪深300300产品12015-02-022023-03-23176152-0454091215416547315300产品22017-04-092023-03-232303190093581262407710011300产品32017-06-202023-03-23176277-045503792483810778300产品42017-12-212023-03-232461730255882262891819579300产品52017-12-252023-03-23287308066744135645215915300产品62018-07-022023-03-233212411008481435510910936300产品72020-02-252023-03-234304472101067155962638293300产品82021-01-212023-03-2333328011330013052946300产品92021-07-192023-03-23066210-155-0337641130300产品102021-10-282023-03-2324720302748411371067300产品112022-01-172023-03-23055153-166-0859401930300产品122021-12-122023-03-09-283-218224-488-4231095300产品132020-07-192023-03-02229222862533293036352456300产品142020-03-042023-03-29401111344694112545285551300产品152022-05-262023-03-29148009091-656-1102300产品162018-12-162023-03-23-353-193-574-211-141313-409300产品172021-02-172023-03-232393030194923234数据来源wind广发证券发展研究中心3中证1000样本内的私募中证1000增强基金近1月的平均超额收益为172近一年的平均超额收益为1946表13部分私募中证1000指数增强基金业绩统计超额收益率产品名称成立日期截止日期年初至今近1月近3月近6月近1年近3年成立以来中证10001000产品12018-04-242023-03-28150120225127229062092131860识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明1923TablePageText金融工程专题报告1000产品22018-04-082023-03-23056102-203105017539639174451000产品32018-10-082023-03-23190244-070121327699190284901000产品42019-07-182023-03-23140238-120115427259727119391000产品52019-09-222023-03-23013151-2477171242614095591000产品62020-04-272023-03-2356333530318403882142351000产品72020-11-162023-03-234832742231134228347691000产品82020-12-062023-03-23-067120-3271166116738231000产品92021-05-252023-03-23145228-115109623957371000产品102021-07-152023-03-234142371541438169034871000产品112021-09-122023-03-23149161-11191599113521000产品122021-12-222023-03-23281434021956201128381000产品132022-04-072023-03-23214342-04689813581000产品142022-08-162023-03-23391240131115214491000产品152022-09-182023-03-23124070-13680810481000产品162022-10-162023-03-23-095-126-355-3861000产品172020-12-242023-02-16-225-246299501145149601000产品182022-09-212023-03-29-806147-810-983-4001000产品192021-01-132023-03-270430990897391123-11541000产品202019-02-202023-03-2335625009610592203739087991000产品212020-09-092023-03-23045075-21515355134721000产品222022-05-262023-03-23015299-2447670671000产品232022-08-072023-03-23516232256199018831000产品242022-11-102023-03-23182075-0788641000产品252023-01-112023-03-23191-426数据来源wind广发证券发展研究中心四私募基金参与调研情况统计证券公司公募基金保险公司和私募基金等投资机构往往通过现场会议网络会议和电话会议等形式对标的企业进行调研多维度深入了解企业挖掘投资机会本部分将介绍私募机构参与调研的统计情况注本部分的私募机构以私募基金管理人为主同时覆盖了具备私募业务资格的券商资管保险资管等其他机构数据源自Wind数据库表142023年3月参与调研私募机构数量较多的个股信息被调研次数参与调研私募机构数量证券代码证券简称所属行业当期涨幅次家300699SZ光威复材航空装备-23391156688686SH奥普特自动化设备-6842203002410SZ广联达软件开发23671214识别风险发现价值请务必阅读末页的免责声明2023