>> 国泰君安-主动权益基金仓位跟踪周报(2023年第12期):基金增持制造、金融,小幅减持科技-230401
| 上传日期: |
2023/4/2 |
大小: |
1668KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
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作者: |
孙雨 |
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本周主动权益基金仓位增持:本周A股市场V型反弹,中证全指上涨0.27%。结构上,大盘股占优。沪深300、中证500、中证1000指数分别录得0.59%、0.47%、0.11%。基金仓位估测模型方面:本周主动股票型基金股票仓位为91.42%,较上周上升0.05%,混合型基金股票仓位为90.18%,较上周上升0.73%;按基金规模统计:近一周不同规模基金均呈现增持。 风格配置:本周,成长风格表现优于价值,大盘成长领涨。成长风格中:大、中、小盘成长分别录得1.19%、0.35%、0.78%;价值风格中:大、中、小盘价值分别录得-0.69%、-0.11%、0.06%。近一周基金增持中盘成长,减持中盘价值。 行业板块配置:本周,板块涨跌互现,消费领涨,基础设施与地产板块回调。板块周度行情:消费(1.47%)、制造(0.46%)、科技(0.24%)、周期(-0.03%)、金融(-0.67%)、基础设施与地产(-1.14%)。近一周基金增持制造、金融,减持科技、基础设施与地产。 基金仓位历史分布:2016年至今,当前主动权益基金股票测算仓位为90.18%(周度上涨0.60%),位于历史分位数的67.30%(周度上升6.50%)。基金板块仓位历史分位数:制造(73.60%)、消费(45.30%)、金融(43.20%)、科技(42.30%)、周期(39.90%)、基础设施与地产(36.60%)。 风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。模型假设风险;模型估测不准确风险。
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