研究报告全文：2023-03-07请务必阅读正文后的声明及说明内容来源投资咨询总部客服电话400-700-0880公司地址苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼股指数据日报2023年3月7日星期二股指2月出口回落好于预期股指研究员刘钇含投资咨询从业号Z0015686免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失股指数据日报建议仅供参考数据来源Wind创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失2国债数据日报2023年3月7日星期二宏观研究员张紫卿国债期货午后拉升全线收涨投资咨询资格号Z0018376变动幅度类别指标名称单位最新值单日变动近十日趋势较上日较上周末较上月末较上年末T2306元1001400140014034032-008TF2306元1008150085008022022-015期TS2306元1007450035003010013-014收盘价T2309元994200165017038032-023货TF2309元1003350090009024020-018盘TS2309元1005100040004009010-013T主力合约手1628912267141367998857面持仓量TF主力合约手98734348636688513051187TS主力合约手55048203538477516013502T主力合约手68427961317-1529-20598552前二十大TF主力合约手-314-408-43404-12093-7905-8890净持仓TS主力合约手-3761-430129123391838-2284变动量类别指标名称单位最新值前值近十日趋势期较上日较上周末较上月末较上年末T当季-T下季手07500770-0020-0060-01150170货跨期价差TF当季-TF下季手03800405-0025-0090-0145-0075价TS当季-TS下季手01850200-0015-0030-0030-00602TF-T手1015001015000000-0005-0040-0215差跨品种价差2TS-TF手100665100685-002000050120-01354TS-T手302830302870-004000050200-0485变动量类别指标名称单位最新值前值近十日趋势较上日较上周末较上月末较上年末1年期活跃券2233722841-00504-00761-00879008463年期活跃券2521325495-00282-00472-0060801147到期收益率5年期活跃券2678827173-00385-00663-005790043610年期活跃券288502882800022-00259-003050041410年期-1年期0651305987005260050200574-00432国期限利差10年期-5年期0206201655004070040400274-00022债3年期-1年期028760265400222002890027100301国债到期收益率曲线单位国债到期收益率单日变动单位006现400479现值中位数5Y75分位数5Y25分位数5Y0043500178券002000110002203收益率曲线-002-00189-0028225-004-00385-006-00504-00522-008-0082715-010Y2Y4Y6Y8Y10Y12Y14Y16Y18Y20Y22Y24Y26Y28Y30Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y数据来源Wind创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失国债数据日报建议仅供参考变动量类别指标名称单位最新值前值近十日趋势较上日较上周末较上月末较上年末SHIBORON1436123102050145-0647-0521SHIBOR1W187318160057-0058-0479-0350Shibor利率SHIBOR2W2022187801440095-0639-1123资SHIBOR1M23142299001500190022-0032金SHIBOR3M247624690007001000390054DR00114265122740199101663-06692-06015市DR007188341825300581-00411-05375-04785银存间质押DR01420430192850114500880-06501-07703场式回购利率DR1M2483923667011720144602021-05506DR3M2550025500000000000000500005001个月2526024936003240019701260-00578同业存单3个月2615326195-00042-0001700298-01430发行利率6个月2748927119003700051100382-01711公开市场操作单位亿元类别指标名称单位最新值前值货币投放货币回笼货币净投放央10000发行规模亿元3070到期规模亿元481033605000行公开市当日净投放亿元-4780-3290场操作0动发行利率200200发行天数天77-5000态1年期365370LPR报价-100005年期4304452022-032022-052022-072022-092022-112023-01数据来源Wind创元期货请务必阅读正文后的声明及说明2玻璃期货日报2023年3月7日星期二黑色组研究员陶锐联系人韩涵玻璃基差收完等现货涨价投资咨询从业号Z0018217从业资格号F03101643数据来源MysteelWIND创元研究免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失纯碱期货日报2023年3月7日星期二黑色组研究员陶锐联系人韩涵纯碱资金博弈纯碱仍应多配投资咨询从业号Z0018217从业资格号F03101643数据来源MysteelWIND创元研究免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失-0BCDEFGHIA-JKLMKNOPQQRSTRU-0012345-012345612789AAA铜期货日报2023年3月7日星期二有色研究员廉超联系人田向东铜窄幅震荡投资咨询从业号Z0017395邮箱tianxdcyqhcomcn日度202337202336最新变动1W1M3M1Y沪铜主力合约收盘价元吨69590006931000040078195533-483月差连1-连2元吨-2000-30001000400-40-120期1电解铜-平均价元吨69620006930000046152258525-528现1电解铜升贴水对当月合约-上海元吨3000500250080006000-1500-24500价1电解铜升贴水对当月合约-广东元吨-2000-3000100010001000-21000-13000格伦铜价格美元吨最新价911700895000187153236773-1131伦铜升贴水0-3最新为上一天-2725-2900175-17254752050-1875精废价差元吨17615015225423896-50444772479927-8014沪伦比值现货最新为上一天786775011010020-003075进沪伦比值主力合约751774-024-018-016-030039口洋山铜溢价仓单美元吨19502150-200-700-300-3600-600洋山铜溢价提单美元吨275027500001001250-2300150盈进口盈亏当月合约元吨-63736-6679730611608210963-926751111亏进口盈亏现货元吨最新为上一天26957-840351109921528098079876014150370进口废铜盈亏元吨-77965-54600-2336546702NA-8789385496LME电解铜库存总计吨最新为上一天72400007055000185000830000592500-947500-770000库COMEX电解铜库存吨最新为上一天14382511448048-9798-110495-907094-1702060-5204972存SHEF期货仓单库存吨1351010013869600-359500-5708002273900111001007982800加工铜杆电力加工费华东含升贴水5750055000250080006500-1000NA费铜杆漆包线加工费华东含升贴水7500072500250080006500-1000NA周度20232242023217最新1W1M3M1Y铜精矿港口库存合计万吨87509520-770-770-226016001020库SHFE电解铜库存总计吨2409800024959800-861800-8618001447100175754007302900境内现货库存总数万吨含交易所库存325432540000002772127965存上海保税区库存万吨152514171081084121275-1260广东保税区库存万吨210225-015-015095176-206进口铜精矿指数周-指数值77887823-035-035-285-12181138加国产粗铜加工费周1100001100000000001000040000NACIF进口粗铜加工费周工11500115000000005001000NA锂电铜箔加工费6m周-平均价34000003500000-100000-100000-200000-250000-1300000费HTE铜箔加工费18m周-平均价2100000210000000000000050000-1050000中国电解铜制杆周度开工率58606185-325-3251645-469-336月度2022123120221130最新1M3M6M12M国内铜精矿产量182729651589330014971497-278963422产国内粗铜产量万吨80698842-874-874-303831617国内电解铜产量吨8700000089960000-329-329-429152-003量国内铜材产量吨216355804210536485276276-260716446国内电解铜杆产量万吨71527973-1030-1030-1327-179-515铜精矿进口量万吨2103024117-1280-1280-736211209进粗铜进口量吨84648009147000-746-746-017-486-655电解铜进口量吨出3473670035831400-306-306-090-245-1313废铜进口量实物吨1391740016159000-1387-1387-1666-1572-1389口铜材进口量吨33793003458900-230-230165-1384-2679铜材出口量吨49363765295695-679-679-713-2163-2198冶炼厂电解铜库存吨3343800203430013095001309500-3941003823001107200库消费商电解铜库存吨1686070017264300-403600-403600-2135800-99300033100存铜杆企业原料库存吨50050004603000402000402000-780000-6500001203000铜杆企业成品库存吨78910007045000846000846000820000-1230000-132000冶炼厂开工率82188857-639-639-770-497-947开中国铜材企业平均开工率65637097-534-534-853-478-925工电解铜杆开工率61626972-810-810-1222-782-1028率再生铜杆开工率46174805-188-188-044293-552电线电缆企业开工率69617940-979-979-1270-538-990铜价走势图铜精矿加工费走势图铜升贴水走势图铜杆加工费走势图800001001000160090140080075000120080600100070000708004006006500060200400506000020040005500030-2005000020-4002022-03-072022-08-072023-01-072020-06-192021-06-192022-06-192022-03-212022-07-212022-11-212022-02-232022-03-232022-04-232022-05-232022-06-232022-07-232022-08-232022-09-232022-10-232022-11-232022-12-232023-01-232023-02-23数据来源iFind我的有色WIND创元研究免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失铝期货日报2023年3月7日有色研究员廉超联系人李玉芬铝震荡中等待旺季到来投资咨询从业号Z0017395从业资格号F03105791铝数据日报2023年3月7日类别指标最新日期单位最新较T-1较T-5较T-22宏观美元指数202336-10427-026-02-038-0425225沪铝主力收盘价202337元吨18610200115008-485-25期货价格LME3M收盘价202336美元吨2387-7-0310504-2175-84A00铝均价202337元吨185701000524013-310-16现货价格佛山平均价202337元吨186001000527015-320-17中原平均价202337元吨184901000523013-240-13A00铝升贴水平均价202337元吨-700-20-10-佛山升贴水平均价202337元吨-355-50-5-基差中原升贴水平均价202337元吨-1500-10-80-LME0-3升贴水202336美元吨-48-491-12527-1401412剔除汇率的沪伦比202336-112-001-09001130015铝锭进口利润202337元吨-612668228-1188064-11676945-557进出口洋山铝溢价提单202336元吨80000000000洋山铝溢价仓单202336元吨90000000000SHFE仓单量202337吨209947277813743237629431LME库存202336吨562325-2375-04295005162725407日度仓单库存LME注册仓单202336吨456125700021245028225000973LME注销仓单202336吨106200-3075-28-9500-82-62275-370铝土矿-山西低品均价202337元吨455000000000铝土矿-河南低品均价202337元吨4675000000000澳洲进口矿CIF202337美元吨4800000000000000000原料价格几内亚进口矿CIF202337美元吨68000000000000-100-14氧化铝均价202337元吨2936000-10-03-11-04预焙阳极华东均价202337元吨75675000-125-02-125-02石油焦2B山东均价202337元吨36015-60-16-100-27-2635-68冶炼成本电解铝冶炼完全成本加权202333元吨1738029-9633-06-15419-0917657-10606390铝棒加工费佛山202337元吨630-10-16-10-16210500606390铝棒加工费无锡202337元吨520000-40-71140368初级加工费1A60铝杆加工费山东202337元吨550000000501001A61铝杆加工费内蒙古202337元吨330000-20-57-20-57铝合金ADC12铝合金均价202337元吨197000005003-50-03废铝破碎生铝佛山-平均价202337元吨1475000000080057类别指标最新日期单位最新较上期较上月创元研究有色组国内电解铝库存202336万吨12490300213011沪铝主力价格元吨电解铝出库量202333万吨169063774779国内6063铝棒库存202336万吨188500503450-19324000库存6063铝棒出库量202333万吨61-161-209255718上海保税区铝锭库存202333吨50500200-04450098铝土矿港口库存2023228万吨448844478101353119000欧洲2023210美元吨2975828395153周度海外现货升美国中西部2023217美元吨6144000954184贴水日本港口2023210美元吨75000-10-118140002021-01-022022-01-022023-01-02平均开工率2023326312195698铝型材开工率202332602344581下游龙头企SMMA00铝升贴水元吨铝线缆开工率2023325336011262业开工率20202021铝板带开工率2023327820405527120222023400铝箔开工率2023328110000017021300类别指标最新日期单位最新环比变动同比变动200100国内电解铝当月产量2023131万吨3418200-062140670全球电解铝当月产量2023131千吨58363400-061760031-100产量-200氧化铝当月产量2023228万吨6117-251-3985161-300铝土矿当月产量2023228万吨50396-64-136447147-400112131415161718191101111电解铝开工率202313189030-0317019121氧化铝开工率20232288094255109156月度开工率建筑型材月度开工率2023131283-432-013-1581-358主要地区库存情况万吨佛山巩义无锡工业型材月度开工率2023131412-1132-022-657-13850电解铝进口量20221231吨127646169680154538155240电解铝出口量20221231吨677-1720-718-61-8330未锻轧铝及铝材进口量20221231万吨258701116120进出口未锻轧铝及铝材出口量20221231万吨4714235-9-163铝土矿进口量20221231万吨101495-164-139142163100氧化铝进口量20221231万吨1242-719-367-1310-5132022-05-162022-08-162022-11-162023-02-16氧化铝出口量20221231万吨573-282-33053313325数据来源iFindwindmysteel我的有色创元研究免责声明本人内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失锌期货日报2023年3月7日锌沪锌震荡偏强持续关注宏观方面指引有色研究员陈昱允投资咨询从业号Z0018519锌数据日报2023年3月7日频率类别指标单位日期最新值日度变化周度变化月度变化宏观美元指数-20233610427-026025-038037127124沪锌主力收盘价元吨20233623280-195083400175-845350LME3M收盘价美元吨2023363005-61199-05002-318957LME锌注册仓单合计全球吨20233631975--37501335135757378期货价格当月收盘价元吨20233323455-85036-30013-950389二月收盘价元吨20233323475-70030-30013-965395三月收盘价元吨20233323400-75032-25011-10554310锌锭-平均价元吨202337234902801213901691300561锌锭-平均价元吨202337234202801213901691300560锌锭广东-平均价元吨202337235102901252701171300540锌锭天津-平均价元吨2023372341027011739016990039长江0锌-平均价元吨20233723990280118390165130054日度现货价格长江1锌-平均价元吨20233723465280121390169-550229SMM0进口锌溢价提单-平均价美元吨202337145------SMM0进口锌溢价仓单-平均价美元吨202337155------进口盈亏锌现货最新价元吨202336-225329-4087185-248411199743068LME锌现货价格美元吨2023363089-48153105352-354751030上海锌锭现货升贴水元吨202337-10-10DIV0-1530000708750广东锌锭现货升贴水元吨20233710--351400011011000升贴水天津锌锭现货升贴水元吨202337-90-202857-152000302500LME锌0-3升贴水美元吨202337215-15698-62182-752586沪市锌锭升贴水元吨20233610202000030150005012500进口盈亏精炼锌进口盈亏元吨202336-2253-41185-331499983070跨市比值锌沪伦比值-2023367601133-009117052734频率类别指标单位日期最新值周度变化周度变化国产锌精矿加工费元月度变化金属吨国产锌精矿周度加工费元金属吨20233354502000000354加工费进口锌精矿加工费美元干吨右进口锌精矿周度加工费美元干吨202333240--7000350广东锌锭周度库存万吨202337306-0010336500-001033--3006000上海锌锭周度库存万吨20233768207812910781291--2505500天津锌锭周度库存万吨202337742049707049707--2005000周度江苏锌锭周度库存万吨202337095-0131204-0131204--1504500库存浙江锌锭周度库存万吨20233707100710940071094--1004000山东锌锭周度库存万吨2023370330000--350050河北锌锭周度库存万吨202337022007466730000074667--0七地锌锭周度库存万吨20233718490150822018015201908220202021-20222023-上海广东天津三地锌锭周度库存万吨2023371628014087014087--SMM七地锌锭周度库存万吨频率类别指标单位日期最新值月度变化周度变化月度变化下游锌加工材企业月度原料库存万吨20232280-37210000-2020-202120220192023538精炼锌冶炼厂月度成品库存万吨20232280-8971000040--4621062135精炼锌冶炼厂月度原料库存天数天20232280-2811000030---02071精炼锌冶炼厂月度原料库存金属量万金属吨20232280-3951000025---262622库存20精炼锌冶炼厂月度原料库存月度变化量万金属吨20232280261000015---1718889镀锌企业月度原料库存天数20232280-611000010---1115285压铸锌合金企业月度原料库存天20232280-41100000---11961氧化锌企业月度原料库存天20232280-10710000---02183锌下游采购经理人指数镀锌2023228587518174478--18174478锌下游采购经理人指数压铸锌合金2023228537920296057--20296057月度精炼锌企业生产利润元吨指数锌下游采购经理人指数氧化锌2023228504312123164--12123164201820192020锌下游采购经理人指数黄铜2023228541317044594--17044594202120222023锌下游采购经理人指数电池2023228541911782778--117827783500锌精矿月度全国开工率20221130633142263000--6810742500精炼锌月度总开工率20231318136-3794572000---379445加工率镀锌企业月度开工率2023131-245386041500--35051000-24534117压铸锌合金月度开工率2023131655-19826952500---198275160氧化锌月度开工率20231311926-16944680-500---16944680-1000利润精炼锌企业生产利润元吨元吨2023361578-14088---14088进口锌精矿吨20221231415157-34049758---869426数据来源WIND钢联创元期货连云港进口锌矿周度库存万实物吨SMM下游锌加工材企业月度原料库存万吨SMM精炼锌冶炼厂月度成品库存万吨20182019202020212022202320182019202020212022201820192020202120222023253012SHFE锌202510LME锌15208156沪伦比值10104上期所库存552LME库存000现货升水1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月SMM锌锭保税区周度库存万吨SHFE精炼锌库存总计吨LME锌库存总计吨20192020202120222023202120222023202120222023122000003500001800003000001016000025000081400001200002000006100000800001500004600001000004000022000050000000免责声明本人内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失原油期货日报2023年3月7日星期二c原油内强外弱聚焦鲍威尔证词化工研究员高赵联系人金芸立从业号Z0016216从业号F3077205数据来源WINDEIA创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失甲醇期货日报2023年3月7日甲醇原油刺激小幅反弹能化研究员高赵投资咨询从业号Z0016216日度数据单位最新前值日变动日变化周变化月变化年变化MA2401元吨2643262221080038015-1930期货收盘价MA2305元吨2615260213050-072-132-2078MA2309元吨2591256031121047012-1916江苏元吨2700268515056-164-074-1806内蒙北线元吨23375233255021163482-612行情走势国内现货内蒙南线元吨2320230020087087357-902市场主流广东元吨266026600000-093-112-1878价山西元吨24552475-20-081-121229-907四川元吨26852705-20-074-074-324-1543河南元吨2545253510039-020-174-1545太仓基差元吨7073-3-411-30691667-53750日度数据单位最新前值一周前日变化周变化月变化年变化全国762876187389010240264-460东北476347634763000000000-1602华北6135613561350000001418-1039国内供给开工率华东6239623952320001007318-188华中5531553155310000001006-073西北856685668457000108-067-535西南749773697497128000745-326河北焦炉气元吨24732495824958-091-091-441778内蒙煤制元吨274252805528055-225-225-10301489理论成本山东煤制元吨301353076530765-205-205-10031806山西煤制元吨278452847528475-221-221-10771836成本利润重庆天然气元吨250025002500000000000870内蒙煤制元吨-405-5055-5055-1988-1988-5106-49320山东煤制元吨-3835-4765-4665-1952-1779-5203-17005理论利润山西煤制元吨-3295-3725-3625-1154-910-5427-19482重庆天然气元吨80150150-4667-4667-6000-8769周度数据单位最新环比同比西北甲醇开工率全国万吨15080064-55720232022202120202019产量西北万吨9774116-398100国内供给华东万吨1987-906-116695华东万吨21061161240390到港量华南万吨60010067142985全国7933-142-92580甲醇制烯华东5751156-19117570烃开工率西北9283-284-33965下游开工MTO803304860甲醛4749535659传统开工率二甲醚1574045174三氯甲烷7123478796内蒙古煤制利润山东煤制利润全国万吨11354-313-794陕西煤制利润重庆天然气制利润西北万吨2866017-625800600西南万吨330313-1200400社会库存华北万吨287-120-2487200华东万吨736-041-4110库存-200华中万吨240-21332876-400东北万吨044-839-5716-600江苏万吨3360-845-2057-800-1000港口库存浙江万吨22406461630-1200广东万吨970-2511990-1400免责声明本人内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失聚烯烃数据日报2023年3月7日星期二能化研究员高赵聚烯烃原油拉涨聚烯烃尽显疲态投资咨询资格号Z0016216免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失聚烯烃数据日报建议仅供参考请务必阅读正文后的声明及说明2PTA期货日报2023年3月7日星期二能化研究员常城PTA加工费回升投资咨询资格号Z0018117数据来源Wind钢联卓创创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失PTA期货日报建议仅供参考数据来源Wind钢联卓创创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失2PTA期货日报建议仅供参考数据来源Wind钢联卓创创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失3橡胶期货日报2023年3月7日星期二能化研究员常城橡胶弱势震荡投资咨询资格号Z0018117数据来源Wind钢联Qinrex创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失橡胶期货日报建议仅供参考数据来源Wind钢联Qinrex创元期货免责声明本文内容仅代表个人观点不代表公司立场不承担交易者任何损失2