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>> 东证期货-国债期货周度报告:国债模型日线级别出现多头信号-230226
上传日期:   2023/2/27 大小:   783KB
格式:   pdf  共11页 来源:   东证期货
评级:   -- 作者:   章顺
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★国债市场焦点:
  1)国内方面,央行上海总部数据显示1月长三角地区住户部门贷款同比少增2007亿元,中国外交部发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》,中国央行、中国银保监会就《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》公开征求意见;
  2)美国方面,1月份新独立屋销量跃升至10个月高点,1月份个人消费支出价格指数环比上涨0.6%且为去年6月以来最大涨幅,美联储会议纪要显示几乎所有与会者都认为加息25个基点是合适的;
  3)欧洲及其他方面,日本1月核心通胀率达4.2%且创41年新高,普京表示俄罗斯将继续加强“核三位一体”力量。
  ★投资建议及策略净值:
  十年期国债期货主力日线CTA模組多头信号,周线级别模型信号中性。2023年2月国债月度模型信号中性,利率曲线模型看陡。彭博大宗商品指数以及国内化工、黑色和有色商品指数月线级别信号转向中性。欧美通胀形势有所缓和,美国、日本和欧元区CPI均见顶,美元月线级别出现看空信号,伦敦金现周线级别出现空头信号,布伦特油价周线级别为多头信号,纳斯达克综合指数周线级别出现空头信号。套利组合净值为3.2,5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.0862和1.0922,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.0994和1.1308。
  ★风险提示:
  如策略未达预期,可根据自身情况进行止损或者止盈操作。
  
  
 
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