期权策略跟踪
　　行情判断：震荡偏弱
　　期权持仓：卖出IO2301-C-4400、卖出IO2301-P-3400
　　金融期权数据
　　上个交易日，金融期权波动率小幅上升，隐含波动率仍高于历史波动率，期权定价偏高。虚值认购期权隐波上升，波动率期限结构整体上移，近月期权隐含波动率高于远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势波动加剧。南华50ETF期权波动率指数是21.36，南华沪深300期权波动率指数是22.42，南华中证1000期权波动率指数是22.32，南华期权波动率指数有所上升，股指延续强势，建议卖出宽跨策略。