金融期权数据
　　上个交易日，金融期权隐含波动率小幅变化。波动率偏度变化不大，波动率期限结构整体下移，近月期权隐含波动率下降，且低于远月期权，期权市场参与者认为未来股指走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是21.08，南华沪深300期权波动率指数是19.66，南华中证1000期权波动率指数是19.96，南华期权波动率指数互有涨跌，股指整体震荡偏强，建议卖出宽跨策略。

研究报告全文：南华期货期权日报20221227南华期货研究所周小舒投资咨询证号Z0014889金融期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率隐历差110IV90IV近月IV次近月IV50ETF20082101-0939106101沪深300179417170778588099上交所300ETF186116612007986099深交所300ETF187816592198280099中证1000172915471828799096商品期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率110IV90IV隐历差豆粕2054564410010-3590玉米105511229273-067铁矿石3362308410000278白糖10778889948189棉花1900168710969213PTA238519999332386甲醇243819949975444菜粕229622579450039铜178815109994278橡胶201915809990439黄金13099509682359棕榈油3022387110000-849铝1674151810006156锌2099181210000287PVC1923193310005-010塑料192315779995346聚丙烯182716739995154原油3693383810011-145请务必阅读正文之后的免责条款部分1期权日报一期权策略跟踪行情判断震荡偏弱期权持仓卖出IO2301-C-4400卖出IO2301-P-3400图11期权策略表现184174164154144134124114104净值09420210906202110082021110220200529202006232020072120200817202009292020111120201211202101072021020820210311202104052021042820210526202106182021072020210812202111252021122020220113202202142022031620220412202205102022060220220628202208032022083020221014202211082022120120200506资料来源南华研究二金融期权数据上个交易日金融期权隐含波动率小幅变化波动率偏度变化不大波动率期限结构整体下移近月期权隐含波动率下降且低于远月期权期权市场参与者认为未来股指走势平稳南华50ETF期权波动率指数是2108南华沪深300期权波动率指数是1966南华中证1000期权波动率指数是1996南华期权波动率指数互有涨跌股指整体震荡偏强建议卖出宽跨策略图2150ETF期权隐含波动率与历史波动率50004500隐含波动率20日历史波动率40003500300025002000150010005002021622021772022312022462022752022882022992021517202162120217232021810202182620219132021108202211920222112022317202242220225132022531202261720227212022824202292820221182022102120211026202111112021112920211215202112312022112420221212资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期权日报图2250ETF期权波动率偏度与期限结构7020260202502012014020030200201991991020221223202212261980198202212232022122619760809095981001031051101201301M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图23华泰柏瑞300ETF期权隐含波动率与历史波动率45004000隐含波动率20日历史波动率3500300025002000150010005002021772022882021622022312022462022752022992022119202231720229282021517202162120217232021810202182620219132021108202221120224222022513202253120226172022721202282420221182021111120211129202112152021123120221021202211242022121220211026资料来源wind南华研究图24华泰柏瑞300ETF期权波动率偏度与期限结构602005019540301902018510202212232022122601802022122320221226175950060008000900097501025010500110001200013000100001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期权日报图25嘉实300ETF期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率40003500300025002000150010005002021622021772022312022462022752022882022992021826202221120223172022824202151720216212021723202181020219132021108202211920224222022513202253120226172022721202292820221182021111120211129202112152021123120221021202211242022121220211026资料来源wind南华研究图26嘉实300ETF期权波动率偏度与期限结构60200050198040196019403019202019001018802022122320221226018601840202212232022122618201M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图27沪深300股指期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率40003500300025002000150010005002021772021622022312022462022752022882022992021913202151720216212021723202181020218262021108202211920222112022317202242220225132022531202261720227212022824202292820221182021111120211129202112152021123120221021202211242022121220211026资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期权日报图28沪深300股指期权波动率偏度与期限结构702060501940193020181020221223202212261802022122320221226171M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图29中证1000股指期权隐含波动率与历史波动率3500隐含波动率历史波动率300025002000150010002022962022832022892022121202272220227282022815202281920228252022831202291320229192022923202292920221132022119202212720221024202210182022102820221115202211212022112520221213202212192022122320221012资料来源wind南华研究图210中证1000股指期权波动率偏度与期限结构7021602120502040191930182018171020221223202212261701620221223202212261660809095981201031051101301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期权日报图211南华50ETF期权波动率指数4550VIX50ETF右轴4540435303525320152510250152020122021222022282020211202031220204142020519202061820207222020821202092220201212021311202141320215182021618202172020218192021922202231020224132022518202262020227202022819202292120221129202012312021102920211130202112302022102820201030资料来源南华研究图212南华沪深300股指期权波动率指数50300VIX沪深300股指右轴6000405500500030450020400010350003000202141202157202299202033202042202058202069202132202168202179202199202231202259202269202012320228102020713202081220209112021122202181020221212022331202271120191223202010212020112020201222202110202021111920211221202210192022111820221220资料来源南华研究图213南华中证1000股指期权波动率指数331000VIX中证1000股指右轴750031700029276500256000235500211950002022962022832022892022722202272820228152022819202282520228312022913202291920229232022929202211320221192022121202212720221115202210182022102420221028202211212022112520221213202212192022122320221012资料来源南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期权日报三商品期权数据从期权标的走势来看上一交易日盘多数商品价格上涨农产品有色黑色商品价格整体上涨能化商品价格涨跌互现从期权隐含波动率的角度来看上个交易日日盘各板块商品期权波动率走势分化金属黑色商品期权隐波整体下降农产品能化商品期权隐波互有涨跌商品期权波动率整体变化不大棕榈油期权隐波明显低于历史波动率甲醇橡胶期权隐波明显高于历史波动率图31豆粕期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000豆粕隐含波动率豆粕历史波动率资料来源wind南华研究图32玉米期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000玉米隐含波动率玉米历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期权日报图33铁矿石期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000铁矿石隐含波动率铁矿石历史波动率资料来源wind南华研究图34PVC期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000PVC隐含波动率PVC历史波动率资料来源wind南华研究图35塑料期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000塑料隐含波动率塑料历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分8期权日报图36聚丙烯期权隐含波动率与历史波动率7000600050004000300020001000000聚丙烯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