金融期权数据
　　上个交易日，金融期权隐含波动率小幅上升。平值期权隐含波动率整体上升，近月期权隐含波动率上升，期权市场参与者认为未来股指走势不确定性加剧。南华50ETF期权波动率指数是19.19，南华沪深300期权波动率指数是19.65，南华中证1000期权波动率指数是20.54，南华期权波动率指数互有涨跌，股指震荡偏弱，建议卖出虚值看涨期权。

研究报告全文：南华期货期权日报20221226南华期货研究所周小舒投资咨询证号Z0014889金融期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率隐历差110IV90IV近月IV次近月IV50ETF20342201-1678757101沪深300179317720218318098上交所300ETF188117251567772099深交所300ETF191617311858047099中证1000196013516098438101商品期权波动率每日观察品种隐含波动率20日历史波动率110IV90IV隐历差豆粕1964557010020-3606玉米113010479244083铁矿石352930969997433白糖109311329852-039棉花1884189710862-013PTA240221119119291甲醇241622319836185菜粕216920689220101铜189416049963290橡胶2163160610014557黄金13319509940381棕榈油327236279997-355铝1673158010000093锌2124177210043352PVC2337231310017024塑料1866168810005178聚丙烯1907165910005248原油3753401510000-262请务必阅读正文之后的免责条款部分1期权日报一期权策略跟踪行情判断震荡偏弱期权持仓卖出IO2301-C-4400图11期权策略表现184174164154144134124114104净值09420210906202110082021110220200529202006232020072120200817202009292020111120201211202101072021020820210311202104052021042820210526202106182021072020210812202111252021122020220113202202142022031620220412202205102022060220220628202208032022083020221014202211082022120120200506资料来源南华研究二金融期权数据上个交易日金融期权隐含波动率小幅上升平值期权隐含波动率整体上升近月期权隐含波动率上升期权市场参与者认为未来股指走势不确定性加剧南华50ETF期权波动率指数是1919南华沪深300期权波动率指数是1965南华中证1000期权波动率指数是2054南华期权波动率指数互有涨跌股指震荡偏弱建议卖出虚值看涨期权图2150ETF期权隐含波动率与历史波动率50004500隐含波动率20日历史波动率40003500300025002000150010005002021772021622022312022462022752022882022992021517202182620216212021723202181020219132021108202211920222112022317202242220225132022531202261720227212022824202292820221182021102620221212202111112021112920211215202112312022102120221124资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期权日报图2250ETF期权波动率偏度与期限结构7020460202502004019819630194201921020221222202212231900188202212222022122318660809095981001031051101201301M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图23华泰柏瑞300ETF期权隐含波动率与历史波动率45004000隐含波动率20日历史波动率3500300025002000150010005002021622021772022312022462022752022882022992021517202191320221192022531202292820216212021723202181020218262021108202221120223172022422202251320226172022721202282420221182021111120211129202112152021123120221021202211242022121220211026资料来源wind南华研究图24华泰柏瑞300ETF期权波动率偏度与期限结构70200601955019040185301802017510202212222022122317001652022122220221223160950060008000900097501025010500110001200013000100001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期权日报图25嘉实300ETF期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率40003500300025002000150010005002021622021772022312022462022752022882022992021108202253120221182021517202162120217232021810202182620219132022119202221120223172022422202251320226172022721202282420229282021111120211129202112152021123120221021202211242022121220211026资料来源wind南华研究图26嘉实300ETF期权波动率偏度与期限结构70200060195050190040301850201800102022122220221223175001700202212222022122316501M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图27沪深300股指期权隐含波动率与历史波动率4500隐含波动率历史波动率40003500300025002000150010005002022312022992021622021772022462022752022882022531202151720216212021723202181020218262021913202110820221192022211202231720224222022513202261720227212022824202292820221182021111120211129202112152021123120221021202211242022121220211026资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期权日报图28沪深300股指期权波动率偏度与期限结构7019601950184018302017171020221222202212230162022122220221223161M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究图29中证1000股指期权隐含波动率与历史波动率3500隐含波动率历史波动率300025002000150010002022832022892022962022919202272220227282022815202281920228252022831202291320229232022929202211320221192022121202212720221024202211212022101820221028202211152022112520221213202212192022122320221012资料来源wind南华研究图210中证1000股指期权波动率偏度与期限结构70216020502040193019201810202212222022122318020221222202212231760809095981201031051101301001M2M3M6M9M1Y资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期权日报图211南华50ETF期权波动率指数4550VIX50ETF右轴4540435303525320152510250152022282020122021222020312202161820202112020414202051920206182020722202082120209222020121202131120214132021518202172020218192021922202231020224132022518202262020227202022819202292120201030202211292021102920211130202112302022102820201231资料来源南华研究图212南华沪深300股指期权波动率指数50300VIX沪深300股指右轴6000405500500030450020400010350003000202042202259202033202058202069202132202141202157202168202179202199202231202269202299202281020201232020713202081220209112021122202181020221212022331202271120191223202211182020102120201120202012222021102020211119202112212022101920221220资料来源南华研究图213南华中证1000股指期权波动率指数331000VIX中证1000股指右轴750031700029276500256000235500211950002022832022892022962022722202281920229192022728202281520228252022831202291320229232022929202211320221192022121202212720221024202211212022121920221018202210282022111520221125202212132022122320221012资料来源南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6期权日报三商品期权数据从期权标的走势来看上一交易日盘商品价格整体偏弱金属能化商品价格整体下跌农产品价格涨跌互现从期权隐含波动率的角度来看上个交易日日盘各板块商品期权波动率走势分化金属商品期权隐波小幅上升能化黑色商品期权隐波整体下降其中PVC期权隐波下降2190塑料期权隐波下降24棕榈油期权隐波明显低于历史波动率铁矿石橡胶期权隐波明显高于历史波动率图31豆粕期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000豆粕隐含波动率豆粕历史波动率资料来源wind南华研究图32玉米期权隐含波动率与历史波动率2500200015001000500000玉米隐含波动率玉米历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分7期权日报图33铁矿石期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000铁矿石隐含波动率铁矿石历史波动率资料来源wind南华研究图34PVC期权隐含波动率与历史波动率12000100008000600040002000000PVC隐含波动率PVC历史波动率资料来源wind南华研究图35塑料期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000塑料隐含波动率塑料历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分8期权日报图36聚丙烯期权隐含波动率与历史波动率7000600050004000300020001000000聚丙烯隐含波动率聚丙烯历史波动率资料来源wind南华研究图37白糖期权隐含波动率与历史波动率18001600140012001000800600400200000白糖隐含波动率白糖历史波动率资料来源wind南华研究图38棉花期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000棉花隐含波动率棉花历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分9期权日报图39PTA期权隐含波动率与历史波动率7000600050004000300020001000000PTA隐含波动率PTA历史波动率资料来源wind南华研究图310甲醇期权隐含波动率与历史波动率600050004000300020001000000甲醇隐含波动率甲醇历史波动率资料来源wind南华研究图311菜粕期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000菜粕隐含波动率菜粕历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分10期权日报图312铜期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000铜隐含波动率铜历史波动率资料来源wind南华研究图313铝期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000铝隐含波动率铝历史波动率资料来源wind南华研究图314锌期权隐含波动率与历史波动率45004000350030002500200015001000500000锌隐含波动率锌历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分11期权日报图315黄金期权隐含波动率与历史波动率4000350030002500200015001000500000黄金隐含波动率黄金历史波动率资料来源wind南华研究图316橡胶期权隐含波动率与历史波动率50004000300020001000000橡胶隐含波动率橡胶历史波动率资料来源wind南华研究图317棕榈油期权隐含波动率与历史波动率80007000600050004000300020001000000棕榈油隐含波动率棕榈油历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分12期权日报图317原油期权隐含波动率与历史波动率10000900080007000600050004000300020001000000原油隐含波动率原油历史波动率资料来源wind南华研究请务必阅读正文之后的免责条款部分13免责申明本报告中的信息均来源于已公开的资料尽管我们相信报告中资料来源的可靠性但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证也不保证我公司所做出的意见和建议不会发生任何的变更在任何情况下我公司报告中的信息和所表达的意见和建议以及所载的数据工具及材料均不能作为您所进行期货买卖的绝对依据由于报告在编写时融入了该分析师个人的观点和见解以及分析方法如与南华期货公司发布的其他信息有不一致及有不同的结论未免发生疑问本报告所载的观点并不代表了南华期货公司的立场所以请谨慎参考我公司不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失另外本报告所载资料意见及推测只是反映南华期货公司在本报告所载明的日期的判断可随时修改毋需提前通知未经南华期货公司允许批准本报告内容不得以任何范式传送复印或派发此报告的材料内容或复印本予以任何其他人或投入商业使用如遵循原文本意的引用刊发需注明出处南华期货公司并保留我公司的一切权利公司总部地址浙江省杭州市上城区富春路136号横店大厦邮编310002全国统一客服热线4008888910网址wwwnanhuanet股票简称南华期货股票代码603093南华期货营业网点