美债收益率和期限利差:近期美债利率曲线继续整体上移，截至20221014，2Y美债收益率创本轮加息周期新高至4.50%，10Y美债收益率收至4.02%。10Y-2Y美债利差倒挂进一步加深，截至20221014为-48bp，位于80年代保罗沃尔克加息之后的绝对低位区间
　　美债实际利率与通胀预期：10月初以来，5年/10年美债盈亏平衡通胀预期反弹，本周9月美国CPI披露后小幅跳升
　　美债/全球外汇波动率：美债波动率指数、全球外汇波动率指数延续9月下旬以来冲高的态势
　　黄金与外汇：近期金价、TIPS实际利率、美元指数处于紧缩交易指向的通道之中
　　大宗商品：近期，原油与工业金属迎来弱势后的反弹，天然气价格近期依然处于8月底冲高回落的通道中
　　美欧企业债信用利差：今年以来，美欧企业债利差处于震荡走高的态势，最近几个交易日见证其小幅回落后的再次抬头，接近7月上旬的高点
　　新兴市场主权/公司债信用利差：新兴市场主权/公司债信用利差近期继续抬头，延续9月下旬以来的升势
　　美/欧企业债CDS：美/欧企业债CDS利差9月中旬连续冲高，近期处于高位震荡的态势
　　美/欧银行CDS：近期，花旗、汇丰、摩根大通、瑞士信贷CDS利差在经10月初的回落后继续抬头，维持震荡走高的态势
　　南欧国家主债权CDS：包括西班牙、葡萄牙、希腊在内的南欧国家主权债CDS近期继续走高，整体接近/突破今年6月的局部高点
　　美元流动性：衡量美元流动性的LIBOR-OIS在今年2月俄乌冲突冲高之后，整体处于相对低位运行的态势中，但FRA-OIS近期显著走高并突破今年2月高点
　　美债流动性：美债流动性指数已经位于2010年以来的高位
　　VIX与全球风险溢价：VIX指数于10月14日收盘录得32.02，处于今年以来的高位；对美股市场情绪表征显著的BNP全球风险溢价指数处在历史相对高位但并不极端的水平
　　港股股权风险溢价：基于市盈率TTM计算的恒指风险溢价处于自采样2008年以来的高位，基于一致预测市盈率计算的恒指风险溢价处于自采样2008年以来均值和均值+1倍标准差之间
　　美股股权风险溢价：虽然今年美股显著回调，但不论是基于预测市盈率还是市盈率TTM计算的SP500风险溢价依然处于自采样2008年以来的低位，位于区间均值-1倍和均值-2倍标准差之间