>> 国泰君安-衍生品周报:波动率持续放缓,增量驱动力仍需等待-181216
| 上传日期: |
2018/12/17 |
大小: |
1751KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
陈奥林 |
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此报告为加密报告 |
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整体来看,沪深300期货成交量上升,持仓量上升,截至周五收盘约7.39万手,股指期货市场正在逐步恢复活力。 融资融券: 本周两融市场所呈现的特征为:本周融资融券整体规模微幅下降,目前为7708.66亿元。融资融券余额相对A股流通市值稳定在2.07%。本周两市融资融券交易额整体而言回升,相比全部A股的成交额占比为8.18%。 期权: 本周上证50ETF下跌0.08%,成交量较上周上涨至3655.98万手。上证50ETF期权合约成交量共成交5284140张,其中认购期权成交2905883张,认沽期权成交2378257张,认沽认购比率为0.82。本周我们所编制的VIX指数较上周并未见明显变化,波动率持续处于较低水平并逼近年内低点,鉴于临近年底交易冷却,边际增量驱动力仍需等待。
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