>> 国泰君安-量化产品周报:年末推荐价值风格-181216
| 上传日期: |
2018/12/17 |
大小: |
2001KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
李辰,陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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2018 年 12 月短周期价量模型跑赢中证 500 基准指数 3.18%,月中超额收益最大回撤 0.36%。 2018 年 12 月 AI 人工智能选股模型绝对收益-0.30%,跑输沪深 300 指数-0.08%。 2018 年 12 月 Smart Beta 选股模型组合绝对收益 0.74%,跑赢万德全 A指数 1.11%。 2018 年 12 月事件驱动选股模型组合绝对收益-0.71%,跑输万德全 A指数-0.34%。 2018 年 12 月 ESG 公司治理指数组合绝对收益-0.57%,跑输沪深 300指数-0.36%。 相似匹配模型上期周度跑赢沪深 0.30%,本周推荐有家用电器24.80%、食品饮料 27.18%、银行 48.01%。 R-breaker 模型上周共交易 3 笔,收益 0.68%。2012 年以来,模型累计收益率 78.6%,盈利交易比例 46.9%,平均盈亏比 1.4,最大回撤收益率 12.3%。
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