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>> 国泰君安-量化产品周报:年末推荐价值风格-181216
上传日期:   2018/12/17 大小:   2001KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   李辰,陈奥林
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        2018  年  12  月短周期价量模型跑赢中证  500  基准指数  3.18%,月中超额收益最大回撤  0.36%。
        2018  年  12  月  AI  人工智能选股模型绝对收益-0.30%,跑输沪深  300  指数-0.08%。
        2018  年  12  月  Smart  Beta  选股模型组合绝对收益  0.74%,跑赢万德全  A指数  1.11%。
        2018  年  12  月事件驱动选股模型组合绝对收益-0.71%,跑输万德全  A指数-0.34%。
        2018  年  12  月  ESG  公司治理指数组合绝对收益-0.57%,跑输沪深  300指数-0.36%。
        相似匹配模型上期周度跑赢沪深  0.30%,本周推荐有家用电器24.80%、食品饮料  27.18%、银行  48.01%。
        R-breaker  模型上周共交易  3  笔,收益  0.68%。2012  年以来,模型累计收益率  78.6%,盈利交易比例  46.9%,平均盈亏比  1.4,最大回撤收益率  12.3%。
        
 
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