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>> 国泰君安-年末关注价值风格-181209
上传日期:   2018/12/10 大小:   1323KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   李辰,陈奥林
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        2018  年  12  月短周期价量模型跑赢中证  500  基准指数  0.98%,月中超额收益最大回撤  0.36%。
        2018  年  12  月  AI  人工智能选股模型绝对收益  1.00%,跑赢沪深  300  指数  0.72%。
        2018  年  12  月  Smart  Beta  选股模型组合绝对收益  1.04%,跑赢万德全  A指数  0.24%。
        2018  年  12  月事件驱动选股模型组合绝对收益  1.71%,跑赢万德全  A指数  0.91%。
        2018  年  12  月  ESG  公司治理指数组合绝对收益  0.66%,跑赢沪深  300指数  0.38%。
        相似匹配模型上期周度跑赢沪深  1.03%,本周推荐有农林牧渔9.04%、食品饮料  41.65%、建筑装饰  13.77%、计算机  7.19%、银行  28.35%。
        R-breaker  模型上周共交易  3  笔,收益  0.76%。2012  年以来,模型累计收益率  77.9%,盈利交易比例  46.9%,平均盈亏比  1.4,最大回撤收益率  12.3%。
        
 
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