>> 国泰君安-年末关注价值风格-181209
| 上传日期: |
2018/12/10 |
大小: |
1323KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
李辰,陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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2018 年 12 月短周期价量模型跑赢中证 500 基准指数 0.98%,月中超额收益最大回撤 0.36%。 2018 年 12 月 AI 人工智能选股模型绝对收益 1.00%,跑赢沪深 300 指数 0.72%。 2018 年 12 月 Smart Beta 选股模型组合绝对收益 1.04%,跑赢万德全 A指数 0.24%。 2018 年 12 月事件驱动选股模型组合绝对收益 1.71%,跑赢万德全 A指数 0.91%。 2018 年 12 月 ESG 公司治理指数组合绝对收益 0.66%,跑赢沪深 300指数 0.38%。 相似匹配模型上期周度跑赢沪深 1.03%,本周推荐有农林牧渔9.04%、食品饮料 41.65%、建筑装饰 13.77%、计算机 7.19%、银行 28.35%。 R-breaker 模型上周共交易 3 笔,收益 0.76%。2012 年以来,模型累计收益率 77.9%,盈利交易比例 46.9%,平均盈亏比 1.4,最大回撤收益率 12.3%。
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