>> 国泰君安-量化产品周报:市场波动加剧,阿尔法空间显现-181126
| 上传日期: |
2018/11/26 |
大小: |
1036KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
李辰,陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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2018 年11 月短周期价量模型跑赢中证500 基准指数1.48%,月中超额收益最大回撤0.64%。 2018 年11 月AI 人工智能选股模型绝对收益0.60%,跑赢沪深300 指数0.93%。 2018 年11 月Smart Beta 选股模型组合绝对收益0.35%,跑输万德全A指数-1.35%。 2018 年11 月事件驱动选股模型组合绝对收益7.16%,跑赢万德全A指数5.46%。 2018 年11 月ESG 公司治理指数组合绝对收益3.77%,跑赢沪深300指数4.10%。 相似匹配模型上期周度跑输沪深 -0.42%,本周推荐有电子9.12%、食品饮料70.48%、银行20.40%。 R-breaker 模型上周共交易3 笔,收益1.79%。2012 年以来,模型累计收益率75.6%,盈利交易比例46.8%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
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