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>> 国泰君安-量化产品周报:关注近期ESG类因子溢价-181114
上传日期:   2018/11/14 大小:   1021KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   李辰,陈奥林
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        2018  年11  月短周期价量模型跑赢中证500  基准指数1.07%,月中超额收益最大回撤0.41%。
        2018  年11  月AI  人工智能选股模型绝对收益1.47%,跑赢沪深300  指数1.04%。
        2018  年11  月Smart  Beta  选股模型组合绝对收益-0.38%,跑输万德全A指数-1.92%。
        2018  年11  月事件驱动选股模型组合绝对收益4.80%,跑赢万德全A指数3.26%。
        2018  年11  月ESG  公司治理指数组合绝对收益4.23%,跑赢沪深300指数3.80%。
        相似匹配模型上期周度跑输沪深300  -0.09%,本周推荐有家用电器4.90%、食品饮料95.10%。
        R-breaker  模型上周共交易5  笔,收益0.49%。2012  年以来,模型累计收益率73.9%,盈利交易比例46.7%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
        
 
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