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>> 国泰君安-量化产品周报:中证500增强连续7月正超额收益-181028
上传日期:   2018/10/30 大小:   1011KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   李辰,陈奥林
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        2018  年10  月短周期价量模型跑赢中证500  基准指数3.89%,月中超额收益最大回撤0.15%。
        2018  年10  月AI  人工智能选股模型绝对收益-9.02%,跑输沪深300  指数-1.30%。
        2018  年10  月Smart  Beta  选股模型组合绝对收益-8.52%,跑赢万德全A指数0.83%。
        2018  年10  月事件驱动选股模型组合绝对收益-10.42%,跑输万德全A指数-1.07%。
        2018  年10  月ESG  公司治理指数组合绝对收益-10.58%,跑输沪深300指数-2.87%。
        相似匹配模型上期周度跑赢沪深300  0.45%,本周推荐有钢铁3.90%、建筑材料21.83%、建筑装饰6.94%、银行67.34%。
        R-breaker  模型上周共交易2  笔,收益-2.37%。2012  年以来,模型累计收益率72.4%,盈利交易比例46.6%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
 
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