>> 国泰君安-量化产品周报:中证500增强连续7月正超额收益-181028
| 上传日期: |
2018/10/30 |
大小: |
1011KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
李辰,陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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2018 年10 月短周期价量模型跑赢中证500 基准指数3.89%,月中超额收益最大回撤0.15%。 2018 年10 月AI 人工智能选股模型绝对收益-9.02%,跑输沪深300 指数-1.30%。 2018 年10 月Smart Beta 选股模型组合绝对收益-8.52%,跑赢万德全A指数0.83%。 2018 年10 月事件驱动选股模型组合绝对收益-10.42%,跑输万德全A指数-1.07%。 2018 年10 月ESG 公司治理指数组合绝对收益-10.58%,跑输沪深300指数-2.87%。 相似匹配模型上期周度跑赢沪深300 0.45%,本周推荐有钢铁3.90%、建筑材料21.83%、建筑装饰6.94%、银行67.34%。 R-breaker 模型上周共交易2 笔,收益-2.37%。2012 年以来,模型累计收益率72.4%,盈利交易比例46.6%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
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