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>> 国泰君安-量化产品周报:四季度推荐公司质量类因子-181007
上传日期:   2018/10/8 大小:   1029KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   李辰,陈奥林
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        2018  年9  月短周期价量模型跑赢中证500  基准指数1.92%,月中超额收益最大回撤0.48%。
        2018  年9  月AI  人工智能选股模型绝对收益1.29%,跑输沪深300  指数-1.84%。
        2018  年9  月Smart  Beta  选股模型组合绝对收益0.00%,跑输万德全A指数-1.35%。
        2018  年9  月事件驱动选股模型组合绝对收益-1.63%,跑输万德全A指数-2.97%。
        2018  年9  月ESG  公司治理指数组合绝对收益4.35%,跑赢沪深300指数1.22%。
        相似匹配模型上期周度跑赢沪深300  1.42%,本周推荐有有色金属11.03%、电子13.96%、家用电器11.64%、食品饮料39.78%、医药生物23.59%。
        R-breaker  模型上周共交易4  笔,收益-2.14%。2012  年以来,模型累计收益率69.6%,盈利交易比例46.5%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
        
 
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