>> 国泰君安-量化产品周报:四季度推荐公司质量类因子-181007
| 上传日期: |
2018/10/8 |
大小: |
1029KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
李辰,陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
|
|
2018 年9 月短周期价量模型跑赢中证500 基准指数1.92%,月中超额收益最大回撤0.48%。 2018 年9 月AI 人工智能选股模型绝对收益1.29%,跑输沪深300 指数-1.84%。 2018 年9 月Smart Beta 选股模型组合绝对收益0.00%,跑输万德全A指数-1.35%。 2018 年9 月事件驱动选股模型组合绝对收益-1.63%,跑输万德全A指数-2.97%。 2018 年9 月ESG 公司治理指数组合绝对收益4.35%,跑赢沪深300指数1.22%。 相似匹配模型上期周度跑赢沪深300 1.42%,本周推荐有有色金属11.03%、电子13.96%、家用电器11.64%、食品饮料39.78%、医药生物23.59%。 R-breaker 模型上周共交易4 笔,收益-2.14%。2012 年以来,模型累计收益率69.6%,盈利交易比例46.5%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
|
|