>> 国泰君安-量化产品周报:市场波动加剧,增强收益进入黄金区间-181021
| 上传日期: |
2018/10/21 |
大小: |
1275KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
李辰,陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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2018 年10 月短周期价量模型跑赢中证500 基准指数2.66%,月中超额收益最大回撤0.04%。 2018 年10 月AI 人工智能选股模型绝对收益-11.65%,跑输沪深300指数-2.81%。 2018 年10 月Smart Beta 选股模型组合绝对收益-10.26%,跑赢万德全A 指数0.93%。 2018 年10 月事件驱动选股模型组合绝对收益-12.81%,跑输万德全A指数-1.62%。 2018 年10 月ESG 公司治理指数组合绝对收益-10.49%,跑输沪深300指数-1.65%。 相似匹配模型上期周度跑输沪深300 -0.27%,本周推荐有钢铁53.95%、家用电器1.51%、食品饮料14.87%、通信21.77%、银行5.15%、非银金融2.74%。 R-breaker 模型上周共交易3 笔,收益2.46%。2012 年以来,模型累计收益率74.8%,盈利交易比例46.6%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
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