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>> 国泰君安-量化产品周报:市场波动加剧,增强收益进入黄金区间-181021
上传日期:   2018/10/21 大小:   1275KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   李辰,陈奥林
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        2018  年10  月短周期价量模型跑赢中证500  基准指数2.66%,月中超额收益最大回撤0.04%。
        2018  年10  月AI  人工智能选股模型绝对收益-11.65%,跑输沪深300指数-2.81%。
        2018  年10  月Smart  Beta  选股模型组合绝对收益-10.26%,跑赢万德全A  指数0.93%。
        2018  年10  月事件驱动选股模型组合绝对收益-12.81%,跑输万德全A指数-1.62%。
        2018  年10  月ESG  公司治理指数组合绝对收益-10.49%,跑输沪深300指数-1.65%。
        相似匹配模型上期周度跑输沪深300  -0.27%,本周推荐有钢铁53.95%、家用电器1.51%、食品饮料14.87%、通信21.77%、银行5.15%、非银金融2.74%。
        R-breaker  模型上周共交易3  笔,收益2.46%。2012  年以来,模型累计收益率74.8%,盈利交易比例46.6%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
 
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