>> 国泰君安-量化产品周报:动量风格超额收益显现-181014
| 上传日期: |
2018/10/14 |
大小: |
1291KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
李辰,陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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2018 年 10 月短周期价量模型跑赢中证 500 基准指数 1.24%,月中超额收益最大回撤 0.04%。 2018 年 10 月 AI 人工智能选股模型绝对收益-9.53%,跑输沪深 300 指数-1.74%。 2018 年 10 月 Smart Beta 选股模型组合绝对收益-8.61%,跑赢万德全 A指数 0.45%。 2018 年 10 月事件驱动选股模型组合绝对收益-9.84%,跑输万德全 A指数-0.78%。 2018 年 10 月 ESG 公司治理指数组合绝对收益-9.63%,跑输沪深 300指数-1.83%。 相似匹配模型上期周度跑输沪深 300 -1.36%,本周推荐有食品饮料62.57%、医药生物 15.62%、银行 21.81%。 R-breaker 模型上周共交易 3 笔,收益 2.72%。2012 年以来,模型累计收益率 72.3%,盈利交易比例 46.6%,平均盈亏比 1.4,最大回撤收益率 12.3%。
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