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>> 国泰君安-量化产品周报:动量风格超额收益显现-181014
上传日期:   2018/10/14 大小:   1291KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   李辰,陈奥林
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        2018  年  10  月短周期价量模型跑赢中证  500  基准指数  1.24%,月中超额收益最大回撤  0.04%。
        2018  年  10  月  AI  人工智能选股模型绝对收益-9.53%,跑输沪深  300  指数-1.74%。
        2018  年  10  月  Smart  Beta  选股模型组合绝对收益-8.61%,跑赢万德全  A指数  0.45%。
        2018  年  10  月事件驱动选股模型组合绝对收益-9.84%,跑输万德全  A指数-0.78%。
        2018  年  10  月  ESG  公司治理指数组合绝对收益-9.63%,跑输沪深  300指数-1.83%。
        相似匹配模型上期周度跑输沪深  300  -1.36%,本周推荐有食品饮料62.57%、医药生物  15.62%、银行  21.81%。
        R-breaker  模型上周共交易  3  笔,收益  2.72%。2012  年以来,模型累计收益率  72.3%,盈利交易比例  46.6%,平均盈亏比  1.4,最大回撤收益率  12.3%。
        
 
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