>> 国泰君安-量化产品周报:谨防年报业绩预警-181104
| 上传日期: |
2018/11/5 |
大小: |
1021KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
李辰,陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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2018 年10 月短周期价量模型跑赢中证500 基准指数4.68%,月中超额收益最大回撤0.15%。 2018 年10 月AI 人工智能选股模型绝对收益-8.79%,跑输沪深300 指数-0.50%。 2018 年10 月Smart Beta 选股模型组合绝对收益-8.01%,跑赢万德全A指数1.13%。 2018 年10 月事件驱动选股模型组合绝对收益-9.91%,跑输万德全A指数-0.77%。 2018 年10 月ESG 公司治理指数组合绝对收益-11.92%,跑输沪深300指数-3.63%。 相似匹配模型上期周度跑输沪深300 -1.08%,本周推荐有采掘5.80%、食品饮料46.15%、建筑材料8.77%、银行25.60%、非银金融13.68%。 R-breaker 模型上周共交易3 笔,收益0.97%。2012 年以来,模型累计收益率73.4%,盈利交易比例46.6%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
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