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>> 国泰君安-量化产品周报:谨防年报业绩预警-181104
上传日期:   2018/11/5 大小:   1021KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   李辰,陈奥林
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        2018  年10  月短周期价量模型跑赢中证500  基准指数4.68%,月中超额收益最大回撤0.15%。
        2018  年10  月AI  人工智能选股模型绝对收益-8.79%,跑输沪深300  指数-0.50%。
        2018  年10  月Smart  Beta  选股模型组合绝对收益-8.01%,跑赢万德全A指数1.13%。
        2018  年10  月事件驱动选股模型组合绝对收益-9.91%,跑输万德全A指数-0.77%。
        2018  年10  月ESG  公司治理指数组合绝对收益-11.92%,跑输沪深300指数-3.63%。
        相似匹配模型上期周度跑输沪深300  -1.08%,本周推荐有采掘5.80%、食品饮料46.15%、建筑材料8.77%、银行25.60%、非银金融13.68%。
        R-breaker  模型上周共交易3  笔,收益0.97%。2012  年以来,模型累计收益率73.4%,盈利交易比例46.6%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。
        
 
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