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>> 国泰君安-500组合继续保持稳定增强-181202
上传日期:   2018/12/3 大小:   1327KB
格式:   pdf  共13页 来源:   国泰君安
评级:    作者:   李辰,陈奥林
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        2018  年  11  月短周期价量模型跑赢中证  500  基准指数  2.45%,月中超额收益最大回撤  0.64%。
        2018  年  11  月  AI  人工智能选股模型绝对收益  0.73%,跑赢沪深  300  指数  0.13%。
        2018  年  11  月  Smart  Beta  选股模型组合绝对收益  0.01%,跑输万德全  A指数-2.11%。
        2018  年  11  月事件驱动选股模型组合绝对收益  6.66%,跑赢万德全  A指数  4.54%。
        2018  年  11  月  ESG  公司治理指数组合绝对收益  4.58%,跑赢沪深  300指数  3.98%。
        相似匹配模型上期周度跑赢沪深  0.86%,本周推荐有采掘  21.50%、钢铁  13.91%、食品饮料  16.84%、计算机  10.73%、通信  26.17%、银行10.85%。
        R-breaker  模型上周共交易  2  笔,收益  1.55%。2012  年以来,模型累计收益率  77.1%,盈利交易比例  46.9%,平均盈亏比  1.4,最大回撤收益率  12.3%。
        
 
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