>> 国泰君安-500组合继续保持稳定增强-181202
| 上传日期: |
2018/12/3 |
大小: |
1327KB |
| 格式: |
pdf 共13页 |
来源: |
国泰君安 |
| 评级: |
无 |
作者: |
李辰,陈奥林 |
| 下载权限: |
此报告为加密报告 |
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2018 年 11 月短周期价量模型跑赢中证 500 基准指数 2.45%,月中超额收益最大回撤 0.64%。 2018 年 11 月 AI 人工智能选股模型绝对收益 0.73%,跑赢沪深 300 指数 0.13%。 2018 年 11 月 Smart Beta 选股模型组合绝对收益 0.01%,跑输万德全 A指数-2.11%。 2018 年 11 月事件驱动选股模型组合绝对收益 6.66%,跑赢万德全 A指数 4.54%。 2018 年 11 月 ESG 公司治理指数组合绝对收益 4.58%,跑赢沪深 300指数 3.98%。 相似匹配模型上期周度跑赢沪深 0.86%,本周推荐有采掘 21.50%、钢铁 13.91%、食品饮料 16.84%、计算机 10.73%、通信 26.17%、银行10.85%。 R-breaker 模型上周共交易 2 笔,收益 1.55%。2012 年以来,模型累计收益率 77.1%,盈利交易比例 46.9%,平均盈亏比 1.4,最大回撤收益率 12.3%。
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