>> 五矿期货-新能源期权早报-260407
| 上传日期: |
2026/4/7 |
大小: |
2809KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2605合约昨日收盘价156960元,相较前日收盘下跌2280元,下跌1.43%,成交量147054手,较前日减少72332手,持仓量202890手,较前日减少3625手 (2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4819上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于1.0677,位于近一年来的82.86%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为212000,支撑位为140000。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合箫略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸dela保特中性。如:SLC260591:.0,SLC2553P14000和s_LC2605C17000o,s_LC2605C180000
|
|