今年以来AI量价因子多头超额13.95%，中证1000增强超额16.81%
　　截至2025年9月26日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为13.95%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率29.90%，5日RankIC均值0.115。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为-0.06%，今年以来超额收益为16.81%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为21.80%，年化跟踪误差为6.06%，信息比率为3.60，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.89。
　　文本选股组合今年以来绝对收益22.77%，相对中证500超额-3.70%
　　截至2025年9月26日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益-0.01%，相对中证500超额收益-2.81%，今年以来绝对收益22.77%，超额收益-3.70%。自2009年初回测以来年化收益率40.23%，相对中证500超额年化收益30.75%，组合夏普比率1.40。
　　AI主题指数轮动：下周推荐红利等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.53%，相对等权基准年化超额收益率为9.95%。截至2025年9月26日，模型未来一周将推荐持有深证红利、石化产业、中证中药、绿色电力等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有万得微盘股、证券精选、保险精选、水产等指数。
　　AI行业轮动模型：下周推荐钢铁、银行等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.39%，相对等权基准年化超额收益率为19.07%。截至2025年9月26日，模型未来一周将持有钢铁、银行、贵金属、非银行金融、国防军工5个行业。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。