今年以来AI量价因子多头超额15.79%，中证1000增强超额17.97%
　　截至2025年9月12日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为15.79%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率30.30%，5日RankIC均值0.115。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为0.14%，今年以来超额收益为17.97%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为22.15%，年化跟踪误差为6.06%，信息比率为3.65，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.93。
　　文本选股组合今年以来绝对收益21.90%，相对中证500超额-2.94%
　　截至2025年9月12日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益-0.72%，相对中证500超额收益-2.20%，今年以来绝对收益21.90%，超额收益-2.94%。自2009年初回测以来年化收益率40.29%，相对中证500超额年化收益30.89%，组合夏普比率1.40。
　　AI主题指数轮动：下周推荐电力、红利等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.77%，相对等权基准年化超额收益率为10.34%。截至2025年9月12日，模型未来一周将推荐持有绿色电力、深证红利、农牧主题、中证800汽车等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有水产、保险精选、万得微盘股、猪产业等指数。
　　AI行业轮动模型：下周推荐银行、食品等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.86%，相对等权基准年化超额收益率为19.33%。截至2025年9月12日，模型未来一周将持有银行、食品、家电、非银行金融、电力及公用事业5个行业。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。