今年以来AI量价因子多头超额14.89%，中证1000增强超额16.95%截至2025年9月19日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为14.89%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率30.10%，5日RankIC均值0.115。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为-0.72%，今年以来超额收益为16.95%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为21.91%，年化跟踪误差为6.06%，信息比率为3.62，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.90。
　　文本选股组合今年以来绝对收益21.40%，相对中证500超额-3.83%截至2025年9月19日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益-1.12%，相对中证500超额收益-2.92%，今年以来绝对收益21.40%，超额收益-3.83%。自2009年初回测以来年化收益率40.19%，相对中证500超额年化收益30.79%，组合夏普比率1.40。
　　AI主题指数轮动：下周推荐石化、物流等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.61%，相对等权基准年化超额收益率为10.17%。截至2025年9月19日，模型未来一周将推荐持有石化产业、CS物流、中证800汽车、深证红利等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有保险精选、水产、证券精选、万得微盘股等指数。
　　AI行业轮动模型：下周推荐贵金属、银行等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.45%，相对等权基准年化超额收益率为19.04%。截至2025年9月19日，模型未来一周将持有贵金属、银行、工业金属、食品、非银行金融5个行业。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。