★股指期货行情简评：
　　市场反弹。分行业看，电子贡献了各指数主要的涨幅。
　　各品种成交环比下降，IH、IF、IC基差有所走强，IM基差走弱，IC、IM维持深贴水。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价)
　　★股指期货基差策略推荐：
　　近期市场波动增大，市场情绪对期指基差影响程度增加。当前股指期货上的套保需求依然以空头为主，预计IC、IM的深度贴水格局仍将维持，建议市场情绪驱动贴水收敛时关注跨期正套的建仓机会。展期策略推荐多近空远。
　　★股指期货套利策略跟踪：
　　跨期套利策略方面，上周总体盈利，年化基差率、正套和动量因子分别盈利0.4%、盈利0.2%、亏损0.2%（6倍杠杆）。年化基差率因子大多给出正套信号。
　　跨品种套利时序合成策略上周表现较好，盈利1.3%，各配对均实现盈利。跨品种最新信号推荐100%仓位多IC空IF、50%仓位多IC空IM。
　　★股指期货择时策略跟踪：
　　日度择时策略各模型上周净值涨跌不一，单因子等权、OLS、XGB上周分别盈利1.0%、亏损0.3%、亏损0.1%。择时模型最新信号整体偏空。
　　★风险提示：
　　量化模型基于历史数据构建，市场环境变化或导致模型信号失效。