今年以来AI量价因子多头超额14.70%，中证1000增强超额9.59%
　　截至2025年6月6日，全频段融合因子今年以来TOP层相对全A等权基准的超额收益为14.70%，自2017年初回测以来TOP层年化超额收益率31.41%，5日RankIC均值0.116。根据全频段融合因子构建的AI中证1000增强组合本周超额收益为0.69%，今年以来超额收益为9.59%，自2017年初回测以来相对中证1000年化超额收益率为22.20%，年化跟踪误差为6.07%，信息比率为3.66，超额收益最大回撤为7.55%，超额收益Calmar比率为2.94。
　　AI行业轮动模型：下周推荐银行、石油石化等
　　AI行业轮动模型使用全频段量价融合因子对32个一级行业打分并构建周频调仓策略，每周选取5个行业等权配置。模型2017年初回测以来年化收益率为25.05%，相对等权基准年化超额收益率为20.70%。截至2025年6月6日，模型未来一周将持有银行、石油石化、非银行金融、煤炭、家电5个行业。
　　AI主题指数轮动模型：今年以来超额9.64%，下周推荐上证金融等
　　AI主题指数轮动模型使用全频段量价融合因子对133个概念指数打分并构建周频调仓策略，每周选取10个主题指数等权配置。模型2018年初回测以来年化收益率为16.12%，相对等权基准年化超额收益率为12.93%，今年以来超额9.64%。截至2025年6月6日，模型未来一周将推荐持有上证金融、浙江国资、中证中药、金融地产等指数。AI概念指数轮动未来一周将推荐持有银行精选、保险精选、万得微盘股、水产等指数。
　　文本选股组合今年以来绝对收益0.78%，相对中证500超额0.15%
　　截至2025年6月6日，文本FADT_BERT组合本月以来绝对收益2.92%，相对中证500超额收益1.31%，今年以来绝对收益0.78%，超额收益0.15%。自2009年初回测以来年化收益率39.43%，相对中证500超额年化收益31.74%，组合夏普比率1.37。
　　风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。