本期投资提示：
　　多头需求相对平稳，空头力量减弱。截止2023年三季度末，公募基金共持有股指期货合约总市值（多空绝对值相加）为138.16亿元，环比二季度减少16.19%。其中多头持仓市值87.85亿，环比增长4.71%，空头持仓市值为-50.31亿元，环比减少37.85%。数量上，持有股指期货头寸的公募基金共有261家，环比二季度减少了6家。
　　纯空头参与者主要为股票多空基金。数量上保持不变仍为23只，持有股指期货市值为45.67亿元，环比二季度51.28亿元减少10.94%，依然处于近年来低位水平。其他多空都参与的三类基金在空头的持有市值都有下降。
　　多空基金：IM使用占比稳定，今年以来业绩涨跌分化。股票多空基金数量与二季度保持一致，共有23只，资产净值总和约为77.04亿元，相比二季度减少约20.53%。从股指期货持仓明细来看，IM合约市值占比16.41%，与上期较为接近。多空基金业绩整体好于去年。但相较上半年多空基金业绩差距进一步分化，有13只多空产品今年以来收益为正，10只多空产品三季度收益为负。其中表现抢眼的是华夏安泰对冲策略3个月定开基金，上半年收益为8.2%，Q1-Q3收益为10.29%排名第一，其自2022年以来业绩一直稳居多空基金产品第一名。
　　被动指数型基金：高持有期货占比的基金数量增加。从被动指数基金来看，三季度末各类合约都是季月合约持仓量最大。三季度末持有股指期货的被动指数基金约有89.52%持有股指期货市值占比低于4%，占比中位数为1.03%。而持有比例在4%-10%之前的有11只，较Q2的8只有所上升。
　　增强指数型基金：持仓以IC和IM为主，IH三季报没有持仓。从增强指数型基金来看，三季度末IC、IM当月合约持仓量较大。三季度末持有股指期货的增强指数型基金约有74.07%%持有股指期货市值占比低于4%，占比中位数为2.07%。
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