因子表现：A股大盘风格强势，量价因子有效性降低；美股盈利因子快速修复。国庆后一周，沪深300、中证500和全市场中较为有效的因子为大市值和动量；成长、盈利、财务质量和分析师预期变化等基本面因子在各个股票池中均选股无效；量价因子有效性降低，市场表现为动量效应较强。美股市场近一周表现最好的因子为盈利和大市值因子，盈利因子近期快速修复，成为年内收益仅次于大市值的因子。
　　量化产品表现
　　宽基指数增强产品：今年以来收益排名前三的沪深300指数增强基金：马芳的国金沪深300指数增强、宋海岸的长信沪深300指数增强A和吴振翔,许一尊的汇添富沪深300指数增强A；排名前三的中证500指数增强基金：雷俊的长城中证500指数增强、张弘弢,孙蒙的华夏中证500指数增强A和孙蒙的华夏中证500指数智选A。
　　行业指数增强产品：半导体主题相关指增产品绝对收益和相对收益均较高。
　　主动量化产品：今年以来收益最高基金为何翔的渤海汇金量化成长、江峰的信诚多策略以及杨梦的博道成长智航A，收益分别为13.13%、12.83%和10.37%。
　　赛道主动量化产品：绝对收益占优的主动量化基金为电子和医药主题相关，相对收益占优的主动量化产品则分散在各个主题之中。
　　申万量化策略周度跟踪
　　申万指数增强组合：今年以来，申万指数增强组合表现优异，沪深300指增组合收益3.30%，超额收益8.68%，在主动权益基金中排名前7%，沪深300指数增强基金中排名第1位；中证500指增组合收益4.78%，超额收益8.72%，在主动权益基金中排名前6%，中证500指数增强基金中排名第3位；中证1000指增组合收益8.08%，超额收益11.26%，在主动权益基金中排名前4%，在中证1000指数增强产品中收益排名第1位。
　　申万多维行业轮动模型：2023年10月多维共振行业轮动组合推荐石油化工、传媒、医药生物、计算机、通信和食品饮料等行业。10月组合益-0.90%，相对于一级行业等权组合（除综合和综合金融）超额收益0.49%；今年以来组合收益-2.89%，超额收益-1.66%。
　　SEUE行业轮动配置策略：2023年10月SEUE真实超预期行业组合推荐家用电器、汽车、银行、轻工制造、纺织服饰和社会服务等行业。10月SEUE组合收益-1.35%，相对于一级行业等权组合超额收益0.03%；今年以来组合收益4.85%，超额收益6.08%
　　风险提示：本报告相关测算结果均基于合理假设前提下的客观研究，模型数据均为公开信息，未来市场环境发现变化，亦会存在结论失效可能。