核心观点
　　私募证券投资基金市场动态
　　截至2023年8月末，存续私募证券投资基金98110只，存续规模5.89万亿元；存续私募证券投资基金管理人8561家，较上月减少15家，环比减少0.17%。
　　2023年8月，新备案私募证券投资基金共1121只，占新备案私募基金数量的64.50%，新备案规模260.14亿元，环比上升22.57%；在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共5家。
　　私募基金数量分布
　　截至2023年10月11日，私募排排网数据库中共登记有68286只运行中且净值可见的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主动股票多头、复合策略、量化股票多头，产品数量分别为31684、6510、4196。
　　私募基金分策略周度收益
　　上周（2023年9月25日至9月28日）股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-0.11%、0.00%、0.18%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.48%、0.41%、0.29%。
　　上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA策略周度收益率中位数分别为-0.17%、0.35%、0.00%。
　　上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下：量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA策略周度收益率中位数分别为-0.10%、0.15%、0.00%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.16%、0.17%、0.14%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为-0.37%、0.06%、0.05%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为-0.09%、0.58%、0.05%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2023年9月23日至9月28日）百亿私募管理人调研最多的行业为机械、计算机、电子，周度调研机构家数分别达16、9、8家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为耐普矿机、舍得酒业，周内分别受到7、5家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。

研究报告全文：证券研究报告2023年10月11日私募基金周报上周沪深300指增私募超额中位数048百亿私募调研聚焦机械板块核心观点金融工程周报私募证券投资基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模万证券分析师张欣慰联系人胡志超2023898110589021-60933159021-60375486亿元存续私募证券投资基金管理人8561家较上月减少15家环比减少zhangxinwei1guosencomcnhuzhichaoguosencomcn017S09805200600012023年8月新备案私募证券投资基金共1121只占新备案私募基金数量相关研究报告的6450新备案规模26014亿元环比上升2257在基金业协会资ETF周报-上周医药主题ETF领涨227沪深300指数ETF净产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共5家申购47亿元2023-10-09基金周报-金融机构联合设立投顾学院8月公募基金规模超28万亿2023-10-08私募基金数量分布多因子选股周报-盈利因子表现出色中证1000增强组合年内超额10612023-10-07截至2023年10月11日私募排排网数据库中共登记有68286只运行中且港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额收益净值可见的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主动股票多头复5062023-09-30主动量化策略周报-三季度收官四大主动量化组合年内排名合策略量化股票多头产品数量分别为3168465104196均处于主动股基前152023-09-30私募基金分策略周度收益上周2023年9月25日至9月28日股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-011000018上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为048041029上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA策略周度收益率中位数分别为-017035000上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA策略周度收益率中位数分别为-010015000上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为016017014上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-037006005其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为-009058005百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2023年9月23日至9月28日百亿私募管理人调研最多的行业为机械计算机电子周度调研机构家数分别达1698家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为耐普矿机舍得酒业周内分别受到75家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募证券投资基金数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9风险提示10请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至202308315图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202310115图3敞口策略私募产品收益统计截至202309286图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202309286图5主观CTA私募产品收益统计截至202309287图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202309287图7债券策略私募产品收益统计截至202309288图8多资产策略私募基金收益统计截至202309288图9其它策略私募基金收益统计截至202309289图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230923至202309289表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202308314表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202308314表3百亿私募管理人热门调研股票20230923至2023092810请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2023年8月末存续私募基金152961只1存续基金规模2082万亿元其中存续私募证券投资基金98110只2存续规模589万亿元存续私募股权投资基金31420只存续规模1120万亿元存续创业投资基金22114只存续规模316万亿元表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20230831基金类型基金数量只较上月变化只基金规模万亿元较上月变化万亿元私募证券投资基金98110-316589001私募股权投资基金31420271120-002创业投资基金22114389316002其他私募投资基金1317-17057-001合计152961832082000资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2023年8月新备案私募基金数量1738只新备案规模55969亿元其中私募证券投资基金1121只新备案规模26014亿元私募股权投资基金182只新备案规模12584亿元创业投资基金435只新备案规模17372亿元表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至20230831基金类型2023年8月2023年7月基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金112126014225783721224私募股权投资基金18212584-199919915728创业投资基金43517372412835412296合计1738559691365139049248资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募证券投资基金数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计截至2023年8月末存续私募证券投资基金98110只存续规模589万亿元存续私募证券投资基金管理人8561家较上月减少15家环比减少0172023年8月新备案私募证券投资基金共1121只占新备案私募基金数量的6450新备案规模26014亿元环比上升22572023年8月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共5家1基金数量为正在运作的私募基金数量包括自主发行类基金及顾问管理类基金2所述各类基金均包含FOF基金其中私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至20230831资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2023年10月11日私募排排网数据库中共登记有68286只运行中且净值可见的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主动股票多头复合策略量化股票多头产品数量分别为3168465104196图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20231011资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计3股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2023年9月25日至9月28日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-011000018年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为-349-137427最大回撤中位数分别为15971063225图3敞口策略私募产品收益统计截至20230928资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为048041029年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为4267631175超额最大回撤中位数分别为392239237图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20230928资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理3取截至2023年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2023年初以来周度净值序列存在缺失的产品统计时对收益异常值进行剔除处理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA策略周度收益率中位数分别为-017035000年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA策略收益率中位数分别为-040755326最大回撤中位数分别为1377489924图5主观CTA私募产品收益统计截至20230928资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA策略周度收益率中位数分别为-010015000年初至今量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA策略收益率中位数分别为075270077最大回撤中位数分别为875159807图6量化CTA策略私募产品收益统计截至20230928资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为016017014年初至今纯债策略债券增强债券复合策略收益率中位数分别为661515572最大回撤中位数分别为072226115图7债券策略私募产品收益统计截至20230928资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-037006005年初至今宏观策略套利策略复合策略收益率中位数分别为-198286007最大回撤中位数分别为1187253957图8多资产策略私募基金收益统计截至20230928资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为-009058005年初至今定增打新转债交易策略FOF策略收益率中位数分别为-389570008最大回撤中位数分别为1760486678图9其它策略私募基金收益统计截至20230928资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理百亿私募管理人上市公司调研动向参考Wind调研事件据库从上市公司调研信息中发掘百亿私募机构4调研动向按中信一级行业上周2023年9月23日至9月28日百亿私募管理人调研最多的行业为机械计算机电子周度调研机构家数分别达1698家图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230923至20230928资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理4私募机构管理资金规模数据参考自私募排排网数据库请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为耐普矿机舍得酒业周内分别受到75家百亿私募机构调研表3百亿私募管理人热门调研股票20230923至20230928股票代码股票简称所属中信一级行业百亿私募调研次数参与调研百亿私募名称及次数300818SZ耐普矿机机械7凯丰勤辰幻方量化慎知正圆聚鸣趣时600702SH舍得酒业食品饮料5和谐汇一大朴敦和旌安石锋300609SZ汇纳科技计算机4勤辰和谐汇一望正盘京688557SH兰剑智能机械4凯丰勤辰正圆高毅300616SZ尚品宅配轻工制造4正圆源乐晟聚鸣远信000429SZ粤高速A交通运输2半夏淡水泉603345SH安井食品食品饮料2淡水泉盘京301325SZ曼恩斯特机械2中欧瑞博盈峰301236SZ软通动力计算机2瓴仁源乐晟301267SZ华厦眼科医药2旌安星石300601SZ康泰生物医药2恒德源峰300014SZ亿纬锂能电力设备及新能源2淡水泉聚鸣资料来源Wind私募排排网国信证券经济研究所归纳整理风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级投资评级标准类别级别说明报告中投资建议所涉及的评级如有分为股票评买入股价表现优于市场代表性指数20以上级和行业评级另有说明的除外评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现也即报股票增持股价表现优于市场代表性指数10-20之间告发布日后的6到12个月内公司股价或行业指数投资评级中性股价表现介于市场代表性指数10之间相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基卖出股价表现弱于市场代表性指数10以上准A股市场以沪深300指数000300SH作为基准新三板市场以三板成指899001CSI为基准超配行业指数表现优于市场代表性指数10以上行业香港市场以恒生指数HSIHI作为基准美国市场中性行业指数表现介于市场代表性指数10之间以标普500指数SPXGI或纳斯达克指数投资评级IXICGI为基准低配行业指数表现弱于市场代表性指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请在任何情况下本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任证券投资咨询业务的说明本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格证券投资咨询是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动接受投资人或者客户委托提供证券投资咨询服务举办有关证券投资咨询的讲座报告会分析会等在报刊上发表证券投资咨询的文章评论报告以及通过电台电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务通过电话传真电脑网络等电信设备系统提供证券投资咨询服务中国证监会认定的其他形式发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式指证券公司证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向客户发布的行为证券研究报告国信证券经济研究所深圳深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层邮编518046总机0755-82130833上海上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层邮编200135北京北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层邮编100032