研究报告全文：证券研究报告2023年10月08日基金周报金融机构联合设立投顾学院8月公募基金规模超28万亿核心观点金融工程周报上周市场回顾上周A股市场主要宽基指数走势出现分化科创50中金融工程数量化投资证1000中证500收益靠前收益分别为056040-014证券分析师张欣慰联系人陈梦琪沪深300上证综指深证成指收益靠后收益分别为-132-070021-60933159021-60375447zhangxinwei1guosencomcnchenmengqiguosencomcn-068从成交额来看上周主要宽基指数成交额均有所减少行业方S0980520060001面上周医药机械电力设备及新能源收益靠前收益分别为252128075非银行金融房地产食品饮料收益靠后收益分别相关研究报告为-311-264-244港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额收益5062023-09-30截至上周五央行逆回购净回笼资金亿元逆回购到期亿主动量化策略周报-三季度收官四大主动量化组合年内排名115707660均处于主动股基前152023-09-30元净公开市场投放19230亿元不同期限的国债利率有所下行利差热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点第115期2023-09-28扩大275BP上周中证转债指数上涨041累计成交1544亿元较私募基金周报-上周中证1000指增私募超额中位数076百前一周减少亿元亿私募调研聚焦机械板块2023-09-2792ETF周报-上周5G主题ETF领涨338中证500指数ETF净申购73亿元2023-09-25上周共上报39只基金较上上周申报数量有所减少申报的产品包括4只QDII3只FOF银华上证科创板50增强ETF工银瑞信中证科创创业50增强ETF等9月25日证监会官网显示嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金已获正式受理该项目为国内首单水电公募REITs9月25日中国证券投资基金业协会发布的数据显示截至2023年8月底公募基金资产净值合计2871万亿元相比7月份减少93684亿元环比下降033开放式公募基金表现上周主动权益灵活配置型平衡混合型基金收益分别为-034-015-037今年以来另类基金业绩表现最优中位数收益为747主动权益型灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-936-564-297上周指数增强基金超额收益中位数为016量化对冲型基金收益中位数为008今年以来指数增强基金超额中位数为133量化对冲型基金收益中位数为017截至上周末开放式公募基金中共有普通FOF基金213只目标日期基金115只目标风险基金140只今年以来目标风险基金中位数业绩表现最优累计收益率为-125基金产品发行情况上周新成立基金31只合计发行规模为30769亿元较前一周有所增加此外上周有14只基金首次进入发行阶段本周将有0只基金开始发行风险提示市场环境变动风险风格切换风险请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录上周市场回顾4相关热点回顾4股票市场5债券市场8可转债市场9开放式公募基金表现10普通公募基金10量化公募基金10FOF基金11基金经理变更12基金产品发行情况13上周新成立基金13上周首发基金14附开放式公募基金前N名业绩明细16请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1公募基金规模变化亿元按基金类别4图2公募基金规模变化万亿元4图3主要宽指数收益率截至202309285图4上周宽基指数成交额千亿及过去52周分位数截至202309286图5过去1个月指数日均成交额千亿及过去36个月分位数截至202309287图6中信一级行业指数收益截至202309288图7债券利率截至202309289图8债券利率周度变动BP截至202309289图9中证转债走势及成交额截至202309289图10转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9图11不同类别基金上周收益表现截至2023092810图12不同类别基金本年收益表现截至2023092810图13指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现截至2023092811图14不同类别FOF权益占比截至2023092811图15不同类别FOF基金收益中位数截至2023092811图16不同类别基金周度新发规模亿元13表1上周公募基金申报情况20230925至202309284表2货币市场利率截至202309298表3信用债利差及周度利差变动BP截至202309289表4上周基金经理变更明细12表5上周新成立基金统计仅展示初始份额14表6上周首发基金列表仅展示初始份额亿份15表7周度业绩前三的普通公募基金截至2023092816表8周度超额业绩前十的指数增强基金截至2023092816表9周度业绩前十的量化对冲基金截至2023092817表10年度业绩前三的普通公募基金截至2023092817表11年度超额业绩前十的指数增强基金截至2023092818表12年度业绩前十的量化对冲基金截至2023092818请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告上周市场回顾相关热点回顾一基金申报发行动态上周共上报39只基金较上上周申报数量有所减少申报的产品包括4只QDII3只FOF银华上证科创板50增强ETF工银瑞信中证科创创业50增强ETF等表1上周公募基金申报情况20230925至20230928指数型债券型基金类型QDIIFOF混合型股票型股票指数债券指数ETF联接其他债券数量4161743112资料来源Wind国信证券经济研究所整理1国内首单水电公募REITs申报9月25日证监会官网显示嘉实中国电建清洁能源封闭式基础设施证券投资基金已获正式受理该项目为国内首单水电公募REITs二多家头部金融机构联合设立投顾学院近期易方达广发基金联合广东省内四家券商和盈米基金子公司合资成立了广州投资顾问学院管理有限公司该公司经营范围覆盖了业务培训证券财务顾问服务和招生辅助服务等三公募基金规模连续两个月在28万亿以上9月25日中国证券投资基金业协会发布的数据显示截至2023年8月底公募基金资产净值合计2871万亿元相比7月份减少93684亿元环比下降033从历史规模的变化情况来看2023年7月8月连续两个月规模超28万亿按类型来看相比2023年7月2023年8月开放式基金规模减少了113751亿元减少的规模主要集中在混合基金货币市场基金分别减少231120亿元131479亿元图1公募基金规模变化亿元按基金类别图2公募基金规模变化万亿元资料来源中国证券投资基金业协会国信证券经济研究所整理资料来源中国证券投资基金业协会国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告股票市场上周A股市场主要宽基指数走势出现分化科创50中证1000中证500收益靠前收益分别为056040-014沪深300上证综指深证成指收益靠后收益分别为-132-070-068过去一个月上证综指下跌030收益最高科创50指数下跌581收益最低年初至今主要宽基指数中上证综指收益最高其累计收益率为069图3主要宽指数收益率截至20230928资料来源Wind国信证券经济研究所整理从成交额来看上周主要宽基指数成交额均有所减少在过去52周的样本期内主要宽基指数均位于0-5的历史分位水平请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图4上周宽基指数成交额千亿及过去52周分位数截至20230928资料来源Wind国信证券经济研究所整理按月度来看过去一个月主要宽基指数日均成交额有所减少主要宽基指数均位于过去36个月0-45的历史分位水平请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告图5过去1个月指数日均成交额千亿及过去36个月分位数截至20230928资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业方面上周医药机械电力设备及新能源收益靠前收益分别为252128075非银行金融房地产食品饮料收益靠后收益分别为-311-264-244过去一个月煤炭累计上涨958收益最高传媒行业累计下跌710收益最低今年以来通信传媒石油石化的累计收益较高分别为321623091693相比之下消费者服务电力设备及新能源综合等多个行业的收益率最低请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告图6中信一级行业指数收益截至20230928行业本周收益率行业过去一个月收益率行业本年收益率医药252煤炭958通信3216机械128石油石化416传媒2309电力设备及新能源075医药391石油石化1693传媒062银行280家电1418综合049通信122计算机1391商贸零售035商贸零售107非银行金融909电子029汽车106煤炭854汽车026纺织服装098建筑656通信008钢铁029汽车585建筑000家电017银行548纺织服装-003综合-036纺织服装455计算机-019机械-037电子309国防军工-019建筑-062机械265电力及公用事业-025有色金属-068电力及公用事业127轻工制造-037轻工制造-094综合金融100石油石化-044交通运输-094钢铁-117煤炭-059电力及公用事业-108轻工制造-267银行-074非银行金融-165有色金属-365家电-091综合金融-166国防军工-527交通运输-095国防军工-172商贸零售-599综合金融-100建材-189食品饮料-658基础化工-113食品饮料-221医药-672消费者服务-128电子-225建材-837建材-158基础化工-232交通运输-929钢铁-171农林牧渔-245房地产-1274农林牧渔-184消费者服务-350农林牧渔-1351有色金属-210电力设备及新能源-501基础化工-1389食品饮料-244计算机-528综合-1670房地产-264房地产-530电力设备及新能源-1688非银行金融-311传媒-710消费者服务-3382资料来源Wind国信证券经济研究所整理债券市场截至上周五央行逆回购净回笼资金11570亿元逆回购到期7660亿元净公开市场投放19230亿元质押式回购利率14D相比前一周增加12008BPSHIBOR2W相比前一周增加5680BP表2货币市场利率截至20230929质押式回购SHIBOR1D7D14D1M隔夜1W2W1M上周末224257404318216220323229周度变动BP45713128120082796428020705680740资料来源Wind国信证券经济研究所整理如下图所示不同期限的国债利率有所下行利差扩大275BP1年期3年期5年期7年期10年期期限的不同评级的信用债利率均有所上行请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图7债券利率截至20230928图8债券利率周度变动BP截至20230928资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理信用利差方面不同期限的信用债利差均有所上行表3信用债利差及周度利差变动BP截至20230928债券期限AAAAAA利差变动AAAA利差变动AAAA利差变动1Y3833420491141958114193Y50315337413333101134335Y55703339001433121012337Y556843991694391226923910Y5658284935428312454083资料来源Wind国信证券经济研究所整理可转债市场上周中证转债指数上涨041累计成交1544亿元较前一周减少92亿元截至上周五可转债市场转股溢价率中位数为3817较前一周增加008纯债溢价率中位数为2727较前一周减少102图9中证转债走势及成交额截至20230928图10转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告开放式公募基金表现普通公募基金统计普通公募基金的业绩表现不含指数增强基金指数基金FOF基金新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池上周主动权益灵活配置型平衡混合型基金收益分别为-034-015-037图11不同类别基金上周收益表现截至20230928分组主动权益灵活配置型平衡混合型偏债混合型短期纯债中长期纯债混合债一级混合债二级货币型另类Min-910-885-160-147-019-013-030-065000-52310-180-143-148-046002001001-021001-52120-130-094-115-034003002003-013002-49730-091-057-102-025003003004-008002-45340-064-032-066-016004003005-004002-42950-034-015-037-010004004006000002-18060000000-020-004004005007004002-01870042021-0030020050050080070020058008606401900800500601001300201690176143049019006008018024003034Max647586063147025031078098008152资料来源Wind国信证券经济研究所整理今年以来另类基金业绩表现最优中位数收益为747主动权益型灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-936-564-297图12不同类别基金本年收益表现截至20230928分组主动权益灵活配置型平衡混合型偏债混合型短期纯债中长期纯债混合债一级混合债二级货币型另类Min-3979-4036-1760-1508-025-019-277-852059-92510-1966-1765-1448-363160180178-173105-35620-1542-1374-913-180199201217-062125-07230-1321-1062-670-09621722024102313111740-1128-813-410-02623424126907713627450-936-564-29703724626229813013974760-746-273-26010726528433017014381470-529-061-16515928231635122614684580-236113-05521830735439427615086090190340154330337411457352158896Max32515532493125653892611456701831519资料来源Wind国信证券经济研究所整理量化公募基金统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计上周指数增强基金超额收益中位数为016量化对冲型基金收益中位数为008今年以来指数增强基金超额中位数为133量化对冲型基金收益中位数为017请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图13指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现截至20230928分组指数增强型基金本周超额收益量化对冲型基金本周收益指数增强型基金本年超额收益量化对冲型基金本年收益Min-124-033-669-60010-025-016-285-46820-008-009-119-34330002003-010-09140008007084-0635001600813301760022018223117700320263001878004903138725190068043550419Max15904610791030资料来源Wind国信证券经济研究所整理FOF基金截至上周末开放式公募基金中共有普通FOF基金213只目标日期基金115只目标风险基金140只1上周新成立3只FOF基金分别为华夏聚源优选三个月持有A博时臻选楚汇三个月持有A兴业稳健优选6个月持有A依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重并将基金类指数按照预计权益占比2进行折算总的来看目标日期基金的权益仓位更高其权益仓位主要分布在50-65的区间内绝大多数目标风险基金权益仓位在50以下普通FOF基金的权益仓位主要分布在25以下和65-100的区间内统计FOF基金的业绩表现新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计上周普通FOF目标日期目标风险类基金收益中位数分别为-041-058-032今年以来目标风险基金中位数业绩表现最优累计收益率为-125图14不同类别FOF权益占比截至20230928图15不同类别FOF基金收益中位数截至20230928资料来源Wind3国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理1该分类参考wind的FOF基金分类进行划分并依据基金招募说明书中的相关信息进行调整2预计权益占比将股票型基金指数权重的85偏股型基金指数权重的80债券型基金指数权重的10开放式基金指数权重的50中证工银财富股票混合基金指数权重的80中证工银财富动态配置基金指数权重的20划归为权益3本图中的复合指数是指中证南方养老目标日期中证平安退休宝等指数由于此类指数的权益占比会随着时间变动因而作为一个单独的分类进行统计请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告基金经理变更上周共有39家基金公司的85只基金产品其基金经理情况发生变动其中产品变动数量较多的基金管理人有工银瑞信基金11只博时基金6只嘉实基金5只表4上周基金经理变更明细新任基起始任职离任基新任基起始任职离任基基金代码基金简称离任日期基金代码基金简称离任日期金经理日期金经理金经理日期金经理011277OF上银科技驱动双周定期可赎回A翟云飞20230927施敏佳20230927510990SH180ESGETF李锐敏20230927邓皓友20230927003588OF东吴增鑫宝A侯慧娣20230928邵笛20230928516050SH科技龙头ETF李锐敏20230927刘伟琳20230927910009OF东方红启程三年持有--张锋20230929516600SH消费服务ETF李锐敏20230927邓皓友20230927009913OF中信保诚成长动力A--张弘20230927008052OF工银粤港澳大湾区创新100ETF联接A李锐敏20230927--009776OF中欧阿尔法A彭炜20230928葛兰20230928012759OF工银中证沪港深互联网ETF联接A李锐敏20230927--011435OF中欧研究精选A--葛兰20230928159856SZ互联网龙头ETF李锐敏20230927--012647OF中欧洞见一年持有--周蔚文20230928159976SZ湾创ETF李锐敏20230927--008110OF九泰科盈价值A刘源20230927张鹏程20230928014133OF工银中证500六个月持有指数增强A--刘伟琳20230927008077OF九泰天奕量化价值A李响20230928张鹏程20230928159958SZ创业板ETF工银--邓皓友20230927011224OF九泰盈泰量化A李响20230928张鹏程20230928003831OF建信鑫瑞回报--牛兴华20230926011548OF九泰久慧A李响20230928赵睿20230928010309OF德邦锐裕利率债A欧阳帆20230928--011589OF九泰天利量化A李响20230928赵睿20230928005702OF恒生前海港股通高股息低波动--杨伟20230927013857OF信澳优享A周帅20230925--018858OF惠升和安纯债A曾华20230925--562660SH中证2000ETF基金陈国峰20230926--014675OF惠升和顺恒利3个月定开A--曾华20230928014429OF华富同业存单指数7天持有--尤之奇20230927009423OF招商瑞信稳健配置A杜亮20230926--014429OF华富同业存单指数7天持有--倪莉莎20230927011190OF招商瑞安1年持有A杜亮20230926--410002OF华富货币A--姚姣姣20230927006201OF景顺长城量化先锋A--徐喻军20230928017782OF博时恒享A于冰20230926--008480OF永赢股息优选A许拓20230925--017782OF博时恒享A桂征辉20230926--003884OF汇安沪深300指数增强A柳预才20230927朱晨歌20230927博时养老目标日期五年持2040张卫卫麦静汇安量化优选柳预才朱晨歌013022OF有2023092820230928005599OFA2023092720230927000730OF博时现金宝A--李更20230926009381OF汇安核心资产A陆丰20230927朱晨歌20230927008170OF博时富添纯债A--李更20230926005556OF汇安裕华纯债王作舟20230928--007985OF博时富悦纯债A--张鹿20230928007839OF汇添富中证长三角ETF联接A孙浩20230928乐无穹20230928010904OF博时双季鑫6个月持有A--张鹿20230928000410OF益民服务领先A关旭20230928--001416OF嘉实事件驱动雍大为20230926张楠20230926560003OF益民创新优势张婷20230928--001416OF嘉实事件驱动--张自力20230926560002OF益民红利成长--高喜阳20230928015861OF嘉实同业存单指数7天持有陈硕20230926常逍遥20230926180301SZ红土创新盐田港REIT--付瑜瑾20230927001755OF嘉实新思路王夫乐20230926--010151OF东财消费精选A--吴逸20230925008620OF嘉实致宁3个月定开李卓锴20230927王立芹20230927673071OF西部利得新动力A何奇20230928袁朔20230928008620OF嘉实致宁3个月定开李宇昂20230927--502000SH500增强LOF--陈元骅20230929070031OF嘉实全球房地产张琴20230928--001706OF诺安积极回报A刘慧影20230929蔡嵩松20230929005520OF国投瑞银创新医疗--肖汉山20230926002560OF诺安和鑫陈衍鹏20230929蔡嵩松20230929005520OF国投瑞银创新医疗--吴默村20230926320007OF诺安成长--蔡嵩松20230929012198OF国金核心资产一年持有A--吕伟20230928970152OF财信证券30天持有--卜基鑫20230927012387OF国金ESG持续增长A--吕伟20230928002901OF财通资管积极收益A--李杰20230927762001OF国金国鑫灵活配置A--吕伟20230928005686OF财通资管瑞享12个月A--周庆20230927002567OF大成国家安全王帅20230927--159871SZ有色金属ETF--张亦驰20230927000319OF宏利淘利A蔡熠阳20230925--159969SZ深100ETF银华--张亦驰20230927162205OF宏利风险预算蔡熠阳20230925--159987SZ科技创新ETF--张亦驰20230927006398OF宝盈祥颐定开A蔡丹20230926--005186OF长安鑫兴A--袁苇20230928008336OF宝盈祥裕增强回报A蔡丹20230926--890005OF长江尊利A--张昕20230927009419OF宝盈祥明一年定开A吉翔20230926--890011OF长江聚利A--张昕20230927018878OF富安达富禧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