私募证券投资基金市场动态
　　截至2023年7月末，存续私募证券投资基金98426只，存续规模5.88万亿元；存续私募证券投资基金管理人8576家，较上月减少38家，环比减少0.44%。
　　2023年7月，新备案私募证券投资基金共837只，占新备案基金数量的60.22%，新备案规模212.24亿元，环比下降13.44%；月内在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共7家。
　　私募基金数量分布
　　截至2023年9月13日，私募排排网数据库中共登记有68951只运行中且净值可见的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主观股票多头、复合策略、量化股票多头，产品数量分别为32301、6396、4218。
　　私募基金分策略周度收益
　　上周（2023年9月2日至9月8日）股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-0.51%、-0.34%、0.07%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.29%、0.29%、0.01%。
　　上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.96%、0.03%、-0.20%。
　　上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下：量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.16%、0.00%、-0.32%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.09%、0.00%、0.05%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为-0.78%、-0.02%、-0.24%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为-0.35%、-0.79%、-0.30%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2023年9月2日至9月8日）百亿私募管理人调研最多的行业为机械、电子、医药，周度调研机构家数分别达78、72、47家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为华中数控、义翘神州，周内分别受到10、9家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年09月13日私募基金周报上周沪深300指增私募超额中位数029百亿私募调研聚焦机械电子板块核心观点金融工程周报私募证券投资基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模万证券分析师张欣慰证券分析师邹璐2023798426588021-609331590755-81981313亿元存续私募证券投资基金管理人8576家较上月减少38家环比减少zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn044S0980520060001S09805160800052023年7月新备案私募证券投资基金共837只占新备案基金数量的相关研究报告6022新备案规模21224亿元环比下降1344月内在基金业协会ETF周报-上周军工主题ETF领涨317科创板宽基ETF净申资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共7家购1780亿元2023-09-11基金周报-华夏科创50ETF份额破千亿科创100ETF募资近70亿2023-09-10私募基金数量分布多因子选股周报-波动因子表现出色本年中证1000指数增强组合超额9402023-09-10截至2023年9月13日私募排排网数据库中共登记有68951只运行中且主动量化策略周报-成长稳健组合今年以来相对主动股基指数净值可见的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复超额15682023-09-09港股投资周报-低估值行业领涨科技医药领跌合策略量化股票多头产品数量分别为32301639642182023-09-09私募基金分策略周度收益上周2023年9月2日至9月8日股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-051-034007上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为029029001上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-096003-020上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-016000-032上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为009000005上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-078-002-024其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为-035-079-030百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2023年9月2日至9月8日百亿私募管理人调研最多的行业为机械电子医药周度调研机构家数分别达787247家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为华中数控义翘神州周内分别受到109家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募证券投资基金数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9风险提示10请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至202307315图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202309135图3敞口策略私募产品收益统计截至202309086图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202309086图5主观CTA私募产品收益统计截至202309087图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202309087图7债券策略私募产品收益统计截至202309088图8多资产策略私募基金收益统计截至202309088图9其它策略私募基金收益统计截至202309089图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230902至202309089表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202307314表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202307314表3百亿私募管理人热门调研股票20230902至2023090810请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2023年7月末存续私募基金152878只1存续基金规模2082万亿元其中存续私募证券投资基金98426只2存续规模588万亿元存续私募股权投资基金31393只存续规模1122万亿元存续创业投资基金21725只存续规模314万亿元表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20230731基金类型基金数量只较上月变化只基金规模万亿元较上月变化万亿元私募证券投资基金98426204588-007私募股权投资基金31393601122007创业投资基金21725310314007其他私募投资基金1334-18058-002合计1528785562082005资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2023年7月新备案私募基金数量1390只新备案规模49248亿元其中私募证券投资基金837只新备案规模21224亿元私募股权投资基金199只新备案规模15728亿元创业投资基金354只新备案规模12296亿元表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至20230731基金类型2023年7月2023年6月基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金83721224-134494224518私募股权投资基金19915728-74426216993创业投资基金35412296-156137614571合计139049248-1219158056082资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募证券投资基金数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计截至2023年7月末存续私募证券投资基金98426只存续规模588万亿元存续私募证券投资基金管理人8576家较上月减少38家环比减少0442023年7月新备案私募证券投资基金共837只占新备案基金数量的6022新备案规模21224亿元环比下降13442023年7月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共7家1基金数量为正在运作的私募基金数量包括自主发行类基金及顾问管理类基金2所述各类基金均包含FOF基金其中私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至20230731资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2023年9月13日私募排排网数据库中共登记有68951只运行中且净值可见的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量化股票多头产品数量分别为3230163964218图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20230913资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计3股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2023年9月4日至9月8日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-051-034007年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为-291-106421最大回撤中位数分别为15491122211图3敞口策略私募产品收益统计截至20230908finalstrategy股票多头10903只股票多空339只股票市场中性722只level2本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max777122554695328283901440717321310133195143609522297206431611072003804068402308553203922783730000-02926600000221202617966140-022-109-014-011-06203501614952250-051-185-291-034-124-10600711442160-086-272-602-059-182-46800007733070-126-363-908-089-316-820-00902817680-177-499-1319-129-403-1256-021-01001590-281-781-2037-206-697-1855-062-154-364Min-798-2086-4951-484-1682-4368-490-1623-2225最大回撤中位数-051-410-1549-034-308-1122000-012-211资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为029029001年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为3257161077超额最大回撤中位数分别为398235231图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20230908finalstrategy沪深300指增121只中证500指增694只中证1000指增184只超额收益本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max47174027162267412563153700286110138386121208535213200564371789201042858360612741049040362148830080183633048243887029320128340049125380040221793017286118750029100325029197716001248107760010063144019158594-00822986370-014003003003115498-02319973680-049-063-237-019053329-03817061990-092-140-581-050015098-056107292Min-334-851-3078-327-740-1396-127-465-524最大回撤中位数000-085-398000-017-235000-035-231资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理3取截至2023年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2023年初以来周度净值序列存在缺失的产品统计时对收益异常值进行剔除处理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-096003-020年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为-019696308最大回撤中位数分别为1239460942图5主观CTA私募产品收益统计截至20230908finalstrategy主观趋势CTA204只主观套利CTA137只主观多策略CTA207只level2本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max17373679198501326132356521223424618331101427602970129687251116172022192003835913950724741552075302139930000157959041275115002011287640-039045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