核心观点
　　上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，沪深300、创业板指、上证综指收益靠前，收益分别为0.81%、0.53%、0.47%，科创50、中证1000、中证500收益靠后，收益分别为-0.47%、-0.40%、-0.10%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少。行业方面，上周通信、非银行金融、银行收益靠前，收益分别为2.74%、2.00%、1.56%，国防军工、有色金属、电力及公用事业收益靠后，收益分别为-2.10%、-2.01%、-1.29%。
　　截至上周五，央行逆回购净投放资金5520亿元，逆回购到期7040亿元，净公开市场投放12560亿元。不同期限的国债利率有所上行，利差缩窄2.74BP。上周中证转债指数上涨0.14%，累计成交1636亿元，较前一周减少304亿元。
　　上周共上报36只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只QDII、嘉实中国电建清洁能源REITs、博时津开科工产业园REITs、嘉实中证沪深港黄金产业ETF等。
　　9月22日，证监会官网显示，易方达基金、南方基金、华夏基金、华泰柏瑞基金申报了科创100ETF。
　　9月22日，景顺长城价值发现发布基金招募说明书，该基金根据投资人持有基金份额时间的不同，设置A1类、A2类、A3类三类基金份额，对应的管理费率分别为1.20%/年、0.80%/年和0.60%/年。
　　开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-0.08%、0.07%、0.24%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为11.54%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-9.11%、-5.20%、-2.99%。
　　上周指数增强基金超额收益中位数为-0.06%，量化对冲型基金收益中位数为-0.23%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.30%，量化对冲型基金收益中位数-0.11%。
　　截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金210只、目标日期基金115只、目标风险基金140只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-1.08%。。
　　基金产品发行情况。上周新成立基金35只，合计发行规模为222.69亿元，较前一周有所减少。此外，上周有21只基金首次进入发行阶段，本周将有12只基金开始发行。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。

研究报告全文：证券研究报告2023年09月24日基金周报公募基金投资者盈利洞察报告择时篇发布第二批科创100ETF申报核心观点金融工程周报上周市场回顾上周A股市场主要宽基指数走势出现分化沪深300金融工程数量化投资创业板指上证综指收益靠前收益分别为081053047证券分析师张欣慰联系人陈梦琪科创50中证1000中证500收益靠后收益分别为-047-040021-60933159021-60375447zhangxinwei1guosencomcnchenmengqiguosencomcn-010从成交额来看上周主要宽基指数成交额均有所减少行业方S0980520060001面上周通信非银行金融银行收益靠前收益分别为274200156国防军工有色金属电力及公用事业收益靠后收益分别为相关研究报告-210-201-129热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点第114期2023-09-22私募基金周报-上周沪深300指增私募超额中位数025百截至上周五央行逆回购净投放资金5520亿元逆回购到期7040亿元亿私募调研聚焦计算机板块2023-09-20净公开市场投放12560亿元不同期限的国债利率有所上行利差缩窄ETF周报-上周消费板块ETF收益中位数255创业板宽基ETF净申购1216亿元2023-09-18274BP上周中证转债指数上涨014累计成交1636亿元较前一基金周报-16家公募申报中证2000指数增强基金浮动费率周减少亿元基金费率设计出炉2023-09-17304多因子选股周报-估值因子表现出色本周三大指数增强组合均跑赢基准2023-09-17上周共上报36只基金较上上周申报数量有所减少申报的产品包括1只QDII嘉实中国电建清洁能源REITs博时津开科工产业园REITs嘉实中证沪深港黄金产业ETF等9月22日证监会官网显示易方达基金南方基金华夏基金华泰柏瑞基金申报了科创100ETF9月22日景顺长城价值发现发布基金招募说明书该基金根据投资人持有基金份额时间的不同设置A1类A2类A3类三类基金份额对应的管理费率分别为120年080年和060年开放式公募基金表现上周主动权益灵活配置型平衡混合型基金收益分别为-008007024今年以来另类基金业绩表现最优中位数收益为1154主动权益型灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-911-520-299上周指数增强基金超额收益中位数为-006量化对冲型基金收益中位数为-023今年以来指数增强基金超额中位数为130量化对冲型基金收益中位数-011截至上周末开放式公募基金中共有普通FOF基金210只目标日期基金115只目标风险基金140只今年以来目标风险基金中位数业绩表现最优累计收益率为-108基金产品发行情况上周新成立基金35只合计发行规模为22269亿元较前一周有所减少此外上周有21只基金首次进入发行阶段本周将有12只基金开始发行风险提示市场环境变动风险风格切换风险请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录上周市场回顾4相关热点回顾4股票市场5债券市场8可转债市场9开放式公募基金表现10普通公募基金10量化公募基金10FOF基金11基金经理变更12基金产品发行情况12上周新成立基金12上周首发基金14本周待发行基金15附开放式公募基金前N名业绩明细16请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1过去五年偏股型基金投资者买卖情况与上证指数走势4图2主要宽指数收益率截至202309225图3上周宽基指数成交额千亿及过去52周分位数截至202309226图4过去1个月指数日均成交额千亿及过去36个月分位数截至202309227图5中信一级行业指数收益截至202309228图6债券利率截至202309229图7债券利率周度变动BP截至202309229图8中证转债走势及成交额截至202309229图9转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9图10不同类别基金上周收益表现截至2023092210图11不同类别基金本年收益表现截至2023092210图12指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现截至2023092211图13不同类别FOF权益占比截至2023092211图14不同类别FOF基金收益中位数截至2023092211图15不同类别基金周度新发规模亿元13表1上周公募基金申报情况20230918至202309224表2第二批科创100ETF申报列表4表3货币市场利率截至202309228表4信用债利差及周度利差变动BP截至202309229表5上周基金经理变更明细12表6上周新成立基金统计仅展示初始份额14表7上周首发基金列表仅展示初始份额亿份15表8本周待发行基金列表仅展示初始份额15表9周度业绩前三的普通公募基金截至2023092216表10周度超额业绩前十的指数增强基金截至2023092216表11周度业绩前十的量化对冲基金截至2023092217表12年度业绩前三的普通公募基金截至2023092217表13年度超额业绩前十的指数增强基金截至2023092218表14年度业绩前十的量化对冲基金截至2023092218请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告上周市场回顾相关热点回顾一基金申报发行动态上周共上报36只基金较上上周申报数量有所减少申报的产品包括1只QDII嘉实中国电建清洁能源REITs博时津开科工产业园REITs嘉实中证沪深港黄金产业ETF等表1上周公募基金申报情况20230918至20230922指数型债券型基金类型QDIIREITs混合型股票型股票指数债券指数ETF联接其他债券数量1198101231资料来源Wind国信证券经济研究所整理1第二批科创100ETF申报9月22日证监会官网显示易方达基金南方基金华夏基金华泰柏瑞基金申报了科创100ETF这是继8月10日首批4只科创100ETF申报后第二批科创100ETF申报表2第二批科创100ETF申报列表基金管理人基金名称申请材料接收日易方达基金管理有限公司易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2023-09-22南方基金管理股份有限公司南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2023-09-22华夏基金管理有限公司华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2023-09-22华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金2023-09-22资料来源证监会国信证券经济研究所整理二2022年公募基金投资者盈利洞察报告择时篇发布近期2022年公募基金投资者盈利洞察报告第三期内容发布对基金投资中的择时问题进行分析从基金买入及卖出量与上证指数走势图可以看到投资者交易行为与上证指数走势的相关度颇高在指数低位时买入及卖出量相对低在指数大幅度冲高时投资者买入卖出量也大幅放大图1过去五年偏股型基金投资者买卖情况与上证指数走势资料来源2022年公募基金投资者盈利洞察报告国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告进一步报告以偏股型基金投资者过去五年的数据来具体观察不同择时行为的效果时间区间为2017年7月1日至2022年6月30日数据结果显示1只有556的投资者成功实现了抄底2高位卖出客户的占比2307相对于抄底来说占总人数的比例更高3同时满足低买和高卖两个条件的客户占比仅有035三首只与持有时间挂钩的浮动费率基金发布公告9月22日景顺长城价值发现发布基金招募说明书该基金根据投资人持有基金份额时间的不同设置A1类A2类A3类三类基金份额三类基金份额按照不同的费率计提管理费三类基金份额对应的管理费率分别为120年080年和060年A2A3类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来基金份额持有期起始日对应的一年后的年度对日相应基金份额自动升级为A2类基金份额三年后的年度对日相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额股票市场上周A股市场主要宽基指数走势出现分化沪深300创业板指上证综指收益靠前收益分别为081053047科创50中证1000中证500收益靠后收益分别为-047-040-010过去一个月中证1000上涨299收益最高创业板指数下跌133收益最低年初至今主要宽基指数中上证综指收益最高其累计收益率为140图2主要宽指数收益率截至20230922资料来源Wind国信证券经济研究所整理从成交额来看上周主要宽基指数成交额均有所减少在过去52周的样本期内主要宽基指数均位于0-15的历史分位水平请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图3上周宽基指数成交额千亿及过去52周分位数截至20230922资料来源Wind国信证券经济研究所整理按月度来看过去一个月主要宽基指数日均成交额有所减少主要宽基指数均位于过去36个月0-50的历史分位水平请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告图4过去1个月指数日均成交额千亿及过去36个月分位数截至20230922资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业方面上周通信非银行金融银行收益靠前收益分别为274200156国防军工有色金属电力及公用事业收益靠后收益分别为-210-201-129过去一个月煤炭累计上涨1251收益最高电力设备及新能源行业累计下跌266收益最低今年以来通信传媒石油石化的累计收益较高分别为320522321745相比之下消费者服务电力设备及新能源综合等多个行业的收益率最低请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告图5中信一级行业指数收益截至20230922行业本周收益率行业过去一个月收益率行业本年收益率通信274煤炭1251通信3205非银行金融200通信675传媒2232银行156电子574石油石化1745家电150石油石化550家电1523计算机145汽车519计算机1412传媒137家电486非银行金融1259食品饮料128医药476煤炭918汽车103纺织服装395建筑656建材061轻工制造319银行626建筑060国防军工277汽车558机械033有色金属274纺织服装458综合金融024机械274电子279医药016钢铁253综合金融202石油石化016银行223电力及公用事业153农林牧渔013建材169机械135交通运输000计算机153钢铁055综合-014基础化工121有色金属-159轻工制造-023商贸零售119轻工制造-231纺织服装-029食品饮料068食品饮料-424电子-032综合068国防军工-509电力设备及新能源-038非银行金融029商贸零售-632房地产-053建筑-001建材-690基础化工-058交通运输-006交通运输-842煤炭-061消费者服务-054医药-901钢铁-068综合金融-101房地产-1037商贸零售-094房地产-109农林牧渔-1189消费者服务-112农林牧渔-126基础化工-1290电力及公用事业-129电力及公用事业-154综合-1710有色金属-201传媒-224电力设备及新能源-1750国防军工-210电力设备及新能源-266消费者服务-3297资料来源Wind国信证券经济研究所整理债券市场截至上周五央行逆回购净投放资金5520亿元逆回购到期7040亿元净公开市场投放12560亿元质押式回购利率14D相比前一周增加6892BPSHIBOR2W相比前一周增加7290BP表3货币市场利率截至20230922质押式回购SHIBOR1D7D14D1M隔夜1W2W1M上周末179226283290173199266221周度变动BP-487231368921737-36088072901280资料来源Wind国信证券经济研究所整理如下图所示不同期限的国债利率有所上行利差缩窄274BP1年期期限的不同评级的信用债利率均有所下行请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容8证券研究报告图6债券利率截至20230922图7债券利率周度变动BP截至20230922资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理信用利差方面1年期3年期5年期10年期期限的信用债利差均有所下行表4信用债利差及周度利差变动BP截至20230922债券期限AAAAAA利差变动AAAA利差变动AAAA利差变动1Y3413-7334492-7825392-9323Y4498-5947080-2949680-5945Y5237-2528568-25211868-6527Y5129036873013612030-36410Y5374-1289071-22812371-728资料来源Wind国信证券经济研究所整理可转债市场上周中证转债指数上涨014累计成交1636亿元较前一周减少304亿元截至上周五可转债市场转股溢价率中位数为3808较前一周增加031纯债溢价率中位数为2625较前一周增加055图8中证转债走势及成交额截至20230922图9转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数资料来源Wind国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容9证券研究报告开放式公募基金表现普通公募基金统计普通公募基金的业绩表现不含指数增强基金指数基金FOF基金新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池上周主动权益灵活配置型平衡混合型基金收益分别为-008007024图10不同类别基金上周收益表现截至20230922分组主动权益灵活配置型平衡混合型偏债混合型短期纯债中长期纯债混合债一级混合债二级货币型另类Min-479-391-088-139-005-113-019-070000-23510-119-095-054-021001-003-002-012002-10920-079-046-046-009003-001000-006002-04130-048-019-009-005004000002-002002-02540-026-002000000004002004000002-01750-00800702400300500300500300200560010018031007005004006006003022700320330330110060050070080030258005505804801700700600901200303590101110052025008008012021003042Max903733136193058193041080005043资料来源Wind国信证券经济研究所整理今年以来另类基金业绩表现最优中位数收益为1154主动权益型灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-911-520-299图11不同类别基金本年收益表现截至20230922分组主动权益灵活配置型平衡混合型偏债混合型短期纯债中长期纯债混合债一级混合债二级货币型另类Min-4199-4238-1749-1535-024-028-352-932057-86510-1952-1784-1488-355154177171-175103-33320-1549-1348-841-155196196208-057122-08030-1283-1057-523-07721321623402712809740-1108-787-452-00923023726007713234950-911-520-299046243258294131136115460-719-255-217113261280318168140128570-496-045-124168278312347223143136780-216129-0522273043493872811471411901863412743513324064473501551432Max29695998601123953590811356531781460资料来源Wind国信证券经济研究所整理量化公募基金统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计上周指数增强基金超额收益中位数为-006量化对冲型基金收益中位数为-023今年以来指数增强基金超额中位数为130量化对冲型基金收益中位数-011请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容10证券研究报告图12指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现截至20230922分组指数增强型基金本周超额收益量化对冲型基金本周收益指数增强型基金本年超额收益量化对冲型基金本年收益Min-090-071-739-60710-041-055-284-45720-025-040-129-34730-019-029-037-10540-010-026061-04750-006-023130-01160001-02121208170007-01728017380014-01538223090023-002547391Max06500811331021资料来源Wind国信证券经济研究所整理FOF基金截至上周末开放式公募基金中共有普通FOF基金210只目标日期基金115只目标风险基金140只1上周新成立2只FOF基金分别为中欧盈选进取3个月持有A广发积极回报3个月持有A依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重并将基金类指数按照预计权益占比2进行折算总的来看目标日期基金的权益仓位更高其权益仓位主要分布在50-65的区间内绝大多数目标风险基金权益仓位在50以下普通FOF基金的权益仓位主要分布在25以下和65-100的区间内统计FOF基金的业绩表现新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计上周普通FOF目标日期目标风险类基金收益中位数分别为-043-052-027今年以来目标风险基金中位数业绩表现最优累计收益率为-108图13不同类别FOF权益占比截至20230922图14不同类别FOF基金收益中位数截至20230922资料来源Wind3国信证券经济研究所整理资料来源Wind国信证券经济研究所整理1该分类参考wind的FOF基金分类进行划分并依据基金招募说明书中的相关信息进行调整2预计权益占比将股票型基金指数权重的85偏股型基金指数权重的80债券型基金指数权重的10开放式基金指数权重的50中证工银财富股票混合基金指数权重的80中证工银财富动态配置基金指数权重的20划归为权益3本图中的复合指数是指中证南方养老目标日期中证平安退休宝等指数由于此类指数的权益占比会随着时间变动因而作为一个单独的分类进行统计请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容11证券研究报告基金经理变更上周共有30家基金公司的65只基金产品其基金经理情况发生变动其中产品变动数量较多的基金管理人有国联基金10只易方达基金6只财通证券资管5只表5上周基金经理变更明细新任基起始任职离任基新任基起始任职离任基基金代码基金简称离任日期基金代码基金简称离任日期金经理日期金经理金经理日期金经理009613OF上银中证500指数增强A翟云飞20230921--018355OF安信中证同业存单AAA指数7天持有祝璐琛20230918--001402OF中信保诚新选回报A--王颖20230922011729OF工银聚享A焦文龙20230922林念20230922002502OF中银腾利A--苗婷20230918002988OF平安鼎信张文平20230922--006225OF人保量化基本面A--张永超20230920007032OF平安可转债A陈浩宇20230922--005815OF农银汇理睿选姚晨飞20230923--167003SZ鼎弘LOF陈浩宇20230922--000336OF农银汇理研究精选--陈富权20230923009073OF德邦惠利A--吴志鹏20230921001656OF农银汇理中国优势--陈富权20230923011416OF恒越嘉鑫A周慕华20230922--010201OF农银汇理智增一年定开--陈富权20230923008061OF惠升惠新灵活配置A--孙庆20230921009268OF创金合信稳健增利6个月持有期A刘润哲20230923王一兵20230923161125SZ标普500LOF潘令旦20230923范冰20230923009268OF创金合信稳健增利6个月持有期A龚超20230923--161128SZ标普信息科技LOF潘令旦20230923范冰20230923012242OF华安添荣A鲍越愚20230918周舒展20230918161130SZ纳斯达克100LOF--范冰20230923012242OF华安添荣A--马晓璇20230918513000SH日经225ETF易方达--范冰20230923004335OF华宝新飞跃唐雪倩20230923--513090SH香港证券ETF--范冰20230923010335OF华宝竞争优势石坚20230923--513320SH恒生新经济ETF--范冰20230923014429OF华富同业存单指数7天持有马思嘉20230922--012563OF景顺长城90天持有A毛从容20230923--410002OF华富货币A马思嘉20230922--010141OF朱雀企业优选A--黄昊20230922005662OF嘉实金融精选A张露20230919--011531OF朱雀恒心一年持有--黄昊20230922070099OF嘉实优质企业刘晗竹20230919--006925OF永赢中债-1-3政策金融债钱布克20230922--002550OF嘉实稳荣程剑20230923崔思维20230923008722OF永赢欣益一年定开债张雪20230922--002550OF嘉实稳荣闵锐20230923--018746OF永赢匠心增利A刘星宇20230922--005166OF嘉实润和量化--黄晖20230923016124OF汇泉安盈回报A杨宇20230922--015809OF国泰君安君添利中短债A张琪20230920杜浩然20230920310308OF申万菱信盛利精选季鹏20230918廖明兵20230918015809OF国泰君安君添利中短债A吕莉萍20230920--310368OF申万菱信竞争优势A季鹏20230918廖明兵20230918005931OF国联恒裕纯债A王玥20230922哈默20230922675100OF西部利得得尊A--李安然20230923007560OF国联恒鑫纯债A霍顺朝20230922哈默20230922009970OF财通内需增长12个月定开王逸俊20230919曹玉龙20230919008048OF国联睿享86个月定期开放A韩正宇20230922哈默20230922002901OF财通资管积极收益A石玉山20230922--009675OF国联融慧双欣一年定开A韩正宇20230922哈默20230922004900OF财通资管鑫锐A石玉山20230922--011353OF国联景盛一年持有A陈薪羽20230922哈默20230922005684OF财通资管鸿睿12个月A马航20230922--011353OF国联景盛一年持有A--钱文成20230922005686OF财通资管瑞享12个月A石玉山20230922--011353OF国联景盛一年持有A霍顺朝20230922哈默20230922003479OF财通资管鑫管家A--陈希希20230921011353OF国联景盛一年持有A--钱文成20230922005286OF银华岁丰定期开放阚磊20230922--012667OF国联景泓一年持有A韩正宇20230922哈默20230922009977OF银华招利一年持有期A阚磊20230922--013190OF国联景惠A潘巍20230922哈默20230922009209OF长信稳利资产配置一年--李宇20230920013190OF国联景惠A--钱文成20230922003922OF长盛盛康纯债A张建20230919李琪2023092200483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