上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，上证综指、中证500、中证1000收益靠前，收益分别为0.03%、-0.07%、-0.38%，创业板指、科创50、中小板指收益靠后，收益分别为-2.29%、-1.61%、-1.52%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少。行业方面，上周医药、煤炭、钢铁收益靠前，收益分别为4.29%、4.23%、1.49%，计算机、国防军工、电力设备及新能源收益靠后，收益分别为-4.02%、-3.57%、-2.71%。
　　截至上周五，央行逆回购净回笼资金70亿元，逆回购到期7450亿元，净公开市场投放7380亿元。除7年期外，其余不同期限的国债利率有所上行，利差缩窄3.50BP。上周中证转债指数下跌0.33%，累计成交1940亿元，较前一周减少540亿元。
　　上周共上报69只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只QDII、1只FOF、中证2000指数增强基金、中证油气资源ETF、富国标普黄金生产商ETF、国泰中证沪深港黄金产业ETF、国证港股通创新药ETF、中证核能核电ETF等。
　　9月14日，证监会官网显示，共有16家基金公司申报了中证2000指数增强基金。
　　9月15日，首批4只科创100ETF上市，同时当日4家基金公司均向证监会提交了科创100ETF联接基金的申报材料。
　　开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-1.08%、-0.74%、-0.44%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为12.24%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-9.03%、-5.42%、-3.26%。
　　上周指数增强基金超额收益中位数为0.02%，量化对冲型基金收益中位数为0.14%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.34%，量化对冲型基金收益中位数为0.17%。
　　截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金209只、目标日期基金115只、目标风险基金140只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为-0.81%。
　　基金产品发行情况。上周新成立基金29只，合计发行规模为222.72亿元，较前一周有所减少。此外，上周有23只基金首次进入发行阶段，本周将有14只基金开始发行。
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研究报告全文：证券研究报告2023年09月17日基金周报16家公募申报中证2000指数增强基金浮动费率基金费率设计出炉核心观点金融工程周报上周市场回顾上周A股市场主要宽基指数走势出现分化上证综指金融工程数量化投资中证500中证1000收益靠前收益分别为003-007-038证券分析师张欣慰联系人陈梦琪创业板指科创50中小板指收益靠后收益分别为-229-161021-60933159021-60375447zhangxinwei1guosencomcnchenmengqiguosencomcn-152从成交额来看上周主要宽基指数成交额均有所减少行业方S0980520060001面上周医药煤炭钢铁收益靠前收益分别为429423149计算机国防军工电力设备及新能源收益靠后收益分别为-402相关研究报告-357-271多因子选股周报-估值因子表现出色本周三大指数增强组合均跑赢基准2023-09-17截至上周五央行逆回购净回笼资金亿元逆回购到期亿元主动量化策略周报-四大主动量化组合今年以来均排名主动股707450基前152023-09-16净公开市场投放7380亿元除7年期外其余不同期限的国债利率有港股投资周报-港股精选组合本周相对恒生指数超额2432023-09-16所上行利差缩窄350BP上周中证转债指数下跌033累计成交热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点第113期亿元较前一周减少亿元2023-09-151940540私募基金周报-上周沪深300指增私募超额中位数029百亿私募调研聚焦机械电子板块2023-09-13上周共上报69只基金较上上周申报数量有所增加申报的产品包括1只QDII1只FOF中证2000指数增强基金中证油气资源ETF富国标普黄金生产商ETF国泰中证沪深港黄金产业ETF国证港股通创新药ETF中证核能核电ETF等9月14日证监会官网显示共有16家基金公司申报了中证2000指数增强基金9月15日首批4只科创100ETF上市同时当日4家基金公司均向证监会提交了科创100ETF联接基金的申报材料开放式公募基金表现上周主动权益灵活配置型平衡混合型基金收益分别为-108-074-044今年以来另类基金业绩表现最优中位数收益为1224主动权益型灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-903-542-326上周指数增强基金超额收益中位数为002量化对冲型基金收益中位数为014今年以来指数增强基金超额中位数为134量化对冲型基金收益中位数为017截至上周末开放式公募基金中共有普通FOF基金209只目标日期基金115只目标风险基金140只今年以来目标风险基金中位数业绩表现最优累计收益率为-081基金产品发行情况上周新成立基金29只合计发行规模为22272亿元较前一周有所减少此外上周有23只基金首次进入发行阶段本周将有14只基金开始发行风险提示市场环境变动风险风格切换风险请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录上周市场回顾4相关热点回顾4股票市场5债券市场8可转债市场9开放式公募基金表现10普通公募基金10量化公募基金10FOF基金11基金经理变更12基金产品发行情况13上周新成立基金13上周首发基金14本周待发行基金15附开放式公募基金前N名业绩明细16请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1主要宽指数收益率截至202309156图2上周宽基指数成交额千亿及过去52周分位数截至202309156图3过去1个月指数日均成交额千亿及过去36个月分位数截至202309157图4中信一级行业指数收益截至202309158图5债券利率截至202309159图6债券利率周度变动BP截至202309159图7中证转债走势及成交额截至202309159图8转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9图9不同类别基金上周收益表现截至2023091510图10不同类别基金本年收益表现截至2023091510图11指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现截至2023091511图12不同类别FOF权益占比截至2023091511图13不同类别FOF基金收益中位数截至2023091511图14不同类别基金周度新发规模亿元13表1上周公募基金申报情况20230911至202309154表2中证2000指数增强基金申报列表4表3科创100ETF联接基金申报列表5表4交银瑞元三年定开基金的基础管理费计提方法5表5货币市场利率截至202309158表6信用债利差及周度利差变动BP截至202309159表7上周基金经理变更明细12表8上周新成立基金统计仅展示初始份额14表9上周首发基金列表仅展示初始份额亿份15表10本周待发行基金列表仅展示初始份额15表11周度业绩前三的普通公募基金截至2023091516表12周度超额业绩前十的指数增强基金截至2023091516表13周度业绩前十的量化对冲基金截至2023091517表14年度业绩前三的普通公募基金截至2023091517表15年度超额业绩前十的指数增强基金截至2023091518表16年度业绩前十的量化对冲基金截至2023091518请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告上周市场回顾相关热点回顾一基金申报发行动态上周共上报69只基金较上上周申报数量有所增加申报的产品包括1只QDII1只FOF中证2000指数增强基金中证油气资源ETF富国标普黄金生产商ETF国泰中证沪深港黄金产业ETF国证港股通创新药ETF中证核能核电ETF等表1上周公募基金申报情况20230911至20230915指数型债券型基金类型QDIIFOF混合型股票型股票指数债券指数ETF联接其他债券定开债数量2031391511142资料来源Wind国信证券经济研究所整理116家基金公司申报中证2000指数增强基金9月14日证监会官网显示共有16家基金公司申报了中证2000指数增强基金包括博道基金博时基金大成基金富国基金国联基金华宝基金华泰柏瑞基金上海国泰君安证券资产管理有限公司万家基金西部利得基金湘财基金兴业基金永赢基金长城基金招商基金中国人保资产管理有限公司表2中证2000指数增强基金申报列表基金管理人基金名称申请材料接收日博道基金管理有限公司博道中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14博时基金管理有限公司博时中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14大成基金管理有限公司大成中证2000指数增强型发起式证券投资基金2023-09-15富国基金管理有限公司富国中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14国联基金管理有限公司国联中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14华宝基金管理有限公司华宝中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14万家基金管理有限公司万家中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14西部利得基金管理有限公司西部利得中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14湘财基金管理有限公司湘财中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14兴业基金管理有限公司兴业中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14永赢基金管理有限公司永赢中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14长城基金管理有限公司长城中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14招商基金管理有限公司招商中证2000指数增强型证券投资基金2023-09-14中国人保资产管理有限公司人保中证2000指数增强型发起式证券投资基金2023-09-14资料来源证监会国信证券经济研究所整理24家基金公司申报科创100ETF联接基金9月15日首批4只科创100ETF上市同时当日4家基金公司均向证监会提交了科创100ETF联接基金的申报材料请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告表3科创100ETF联接基金申报列表基金管理人基金名称申请材料接收日银华基金管理股份有限公司银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023-09-15鹏华基金管理有限公司鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023-09-15国泰基金管理有限公司国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023-09-15博时基金管理有限公司博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023-09-15资料来源证监会国信证券经济研究所整理二新一批浮动费率基金的费率计提方法出炉9月15日交银瑞元三年定开基金发布基金招募说明书公告显示该基金的管理费率与业绩挂钩由基础管理费和业绩报酬两部分组成基础管理费部分开放期内该基金不收取基础管理费封闭期内该基金的基础管理费按前一日基金资产净值的10年费率计提表4交银瑞元三年定开基金的基础管理费计提方法构成计提方法50固定管理费固定管理费每日计提逐日累计至每月月末按月支付基础管理费或有管理费每日计提逐日累计至每个封闭期的最后一日在每个封闭50或有管理费期的最后一日若基金份额的期末净值小于或等于期初净值则该封闭期内的或有管理费全额返还至基金资产资料来源Wind国信证券经济研究所整理业绩报酬部分当封闭期内基金年化收益率超过8且超过同期业绩比较基准的年化收益率Rm时基金管理人对基金年化收益率R超过业绩报酬计提基准8和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者的部分按20的计提比例计算业绩报酬且业绩报酬计提比例年化不超过10股票市场上周A股市场主要宽基指数走势出现分化上证综指中证500中证1000收益靠前收益分别为003-007-038创业板指科创50中小板指收益靠后收益分别为-229-161-152过去一个月上证综指下跌045收益最高创业板指数下跌548收益最低年初至今主要宽基指数中上证综指收益最高其累计收益率为092请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告图1主要宽指数收益率截至20230915资料来源Wind国信证券经济研究所整理从成交额来看上周主要宽基指数成交额均有所减少在过去52周的样本期内主要宽基指数均位于0-25的历史分位水平图2上周宽基指数成交额千亿及过去52周分位数截至20230915资料来源Wind国信证券经济研究所整理按月度来看除科创50中证1000指数外过去一个月主要宽基指数日均成交请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告额有所减少主要宽基指数均位于过去36个月0-55的历史分位水平图3过去1个月指数日均成交额千亿及过去36个月分位数截至20230915资料来源Wind国信证券经济研究所整理行业方面上周医药煤炭钢铁收益靠前收益分别为429423149计算机国防军工电力设备及新能源收益靠后收益分别为-402-357-271过去一个月煤炭累计上涨1285收益最高电力设备及新能源行业累计下跌720收益最低今年以来通信传媒石油石化的累计收益较高分别为285320671727相比之下消费者服务电力设备及新能源综合等多个行业的收益率最低请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容7证券研究报告图4中信一级行业指数收益截至20230915行业本周收益率行业过去一个月收益率行业本年收益率医药429煤炭1285通信2853煤炭423石油石化481传媒2067钢铁149有色金属269石油石化1727石油石化146家电243家电1353有色金属135电子201计算机1249纺织服装120医药183非银行金融1039交通运输098通信103煤炭985电力及公用事业097汽车090建筑593商贸零售075纺织服装040纺织服装489综合金融063银行031银行463农林牧渔059国防军工026汽车450银行051钢铁-001电子312汽车-020食品饮料-087电力及公用事业286通信-049轻工制造-117综合金融1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