核心观点
　　私募证券投资基金市场动态
　　截至2023年8月末，存续私募证券投资基金98110只，存续规模5.89万亿元；存续私募证券投资基金管理人8561家，较上月减少15家，环比减少0.17%。
　　2023年8月，新备案私募证券投资基金共1121只，占新备案私募基金数量的64.50%，新备案规模260.14亿元，环比上升22.57%；在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共5家。
　　私募基金数量分布
　　截至2023年9月27日，私募排排网数据库中共登记有68603只运行中且净值可见的私募证券投资产品，按策略分类占比最高的为主观股票多头、复合策略、量化股票多头，产品数量分别为31835、6520、4220。
　　私募基金分策略周度收益
　　上周（2023年9月18日至9月22日）股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-0.04%、0.00%、0.00%。
　　上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-0.26%、0.42%、0.76%。
　　上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下：主观趋势CTA、主观套利CTA、主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.41%、-0.01%、-0.14%。
　　上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下：量化趋势CTA、量化套利CTA、量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-0.65%、0.04%、-0.65%。
　　上周债券策略分类下各子策略表现统计如下：纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.15%、0.13%、0.13%。
　　上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下：宏观策略、套利策略、复合策略周度收益率中位数分别为-0.21%、0.03%、0.00%。
　　其他策略私募产品上周收益情况统计如下：定增打新、转债交易策略、FOF策略周度收益率中位数分别为-0.20%、0.25%、0.00%。
　　百亿私募管理人上市公司调研动向
　　按中信一级行业，上周（2023年9月16日至9月22日）百亿私募管理人调研最多的行业为机械、医药、电子，周度调研机构家数分别达35、30、27家。
　　从个股层面来看，上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为康泰生物、伊之密、小商品城，周内分别受到6、6、5家百亿私募机构调研。
　　风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
　　

研究报告全文：证券研究报告2023年09月27日私募基金周报上周中证1000指增私募超额中位数076百亿私募调研聚焦机械板块核心观点金融工程周报私募证券投资基金市场动态金融工程数量化投资截至年月末存续私募证券投资基金只存续规模万证券分析师张欣慰证券分析师邹璐2023898110589021-609331590755-81981313亿元存续私募证券投资基金管理人8561家较上月减少15家环比减少zhangxinwei1guosencomcnzouluguosencomcn017S0980520060001S09805160800052023年8月新备案私募证券投资基金共1121只占新备案私募基金数量相关研究报告的6450新备案规模26014亿元环比上升2257在基金业协会资ETF周报-上周5G主题ETF领涨338中证500指数ETF净产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共5家申购73亿元2023-09-25基金周报-公募基金投资者盈利洞察报告择时篇发布第二批科创100ETF申报2023-09-24私募基金数量分布港股投资周报-港股精选组合今年以来相对恒生指数超额3152023-09-24截至2023年9月27日私募排排网数据库中共登记有68603只运行中且多因子选股周报-估值因子表现出色本周三大指数增强组合净值可见的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复均跑赢基准2023-09-24主动量化策略周报-四大主动量化组合今年以来均排名主动股合策略量化股票多头产品数量分别为3183565204220基前152023-09-24私募基金分策略周度收益上周2023年9月18日至9月22日股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-004000000上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-026042076上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-041-001-014上周量化CTA分类下各子策略表现统计如下量化趋势CTA量化套利CTA量化多策略CTA周度收益率中位数分别为-065004-065上周债券策略分类下各子策略表现统计如下纯债策略债券增强债券复合策略周度收益率中位数分别为015013013上周多资产策略分类下各子策略表现统计如下宏观策略套利策略复合策略周度收益率中位数分别为-021003000其他策略私募产品上周收益情况统计如下定增打新转债交易策略FOF策略周度收益率中位数分别为-020025000百亿私募管理人上市公司调研动向按中信一级行业上周2023年9月16日至9月22日百亿私募管理人调研最多的行业为机械医药电子周度调研机构家数分别达353027家从个股层面来看上周最受百亿私募管理人调研关注的个股为康泰生物伊之密小商品城周内分别受到665家百亿私募机构调研风险提示市场环境变动风险风格切换风险本报告整理自历史数据不构成投资建议产品历史业绩不代表未来收益请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告内容目录私募基金市场概况4各类策略私募证券投资基金数量分布4私募基金周度表现分策略统计6百亿私募管理人上市公司调研动向9风险提示10请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告图表目录图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至202308315图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至202309275图3敞口策略私募产品收益统计截至202309226图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至202309226图5主观CTA私募产品收益统计截至202309227图6量化CTA策略私募产品收益统计截至202309227图7债券策略私募产品收益统计截至202309228图8多资产策略私募基金收益统计截至202309228图9其它策略私募基金收益统计截至202309229图10上周百亿私募管理人调研家数分行业统计20230916至202309229表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至202308314表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至202308314表3百亿私募管理人热门调研股票20230916至2023092210请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告私募基金市场概况根据基金业协会官网披露截至2023年8月末存续私募基金152961只1存续基金规模2082万亿元其中存续私募证券投资基金98110只2存续规模589万亿元存续私募股权投资基金31420只存续规模1120万亿元存续创业投资基金22114只存续规模316万亿元表1基金业协会私募基金存续情况统计表截至20230831基金类型基金数量只较上月变化只基金规模万亿元较上月变化万亿元私募证券投资基金98110-316589001私募股权投资基金31420271120-002创业投资基金22114389316002其他私募投资基金1317-17057-001合计152961832082000资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理2023年8月新备案私募基金数量1738只新备案规模55969亿元其中私募证券投资基金1121只新备案规模26014亿元私募股权投资基金182只新备案规模12584亿元创业投资基金435只新备案规模17372亿元表2基金业协会月度新备案私募基金情况统计表截至20230831基金类型2023年8月2023年7月基金数量只基金规模亿元规模增长率基金数量只基金规模亿元私募证券投资基金112126014225783721224私募股权投资基金18212584-199919915728创业投资基金43517372412835412296合计1738559691365139049248资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理各类策略私募证券投资基金数量分布基金业协会将私募基金产品及其管理机构分为5个大类具体分别为证券投资基金股权投资基金创业投资基金资产配置类基金其它投资基金其中本报告主要关注以二级市场为投资方向的私募证券投资基金后文简称私募基金观察各类型策略产品周度收益并对百亿私募基金管理人上市公司调研动向进行统计截至2023年8月末存续私募证券投资基金98110只存续规模589万亿元存续私募证券投资基金管理人8561家较上月减少15家环比减少0172023年8月新备案私募证券投资基金共1121只占新备案私募基金数量的6450新备案规模26014亿元环比上升22572023年8月在基金业协会资产管理业务综合报送平台办理通过的私募证券投资基金管理人共5家1基金数量为正在运作的私募基金数量包括自主发行类基金及顾问管理类基金2所述各类基金均包含FOF基金其中私募证券投资基金包含自主发行类基金及顾问管理类私募基金请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告图1私募证券投资基金管理人及产品数量和规模变化截至20230831资料来源基金业协会国信证券经济研究所归纳整理截至2023年9月27日私募排排网数据库中共登记有68603只运行中且净值可见的私募证券投资产品按策略分类占比最高的为主观股票多头复合策略量化股票多头产品数量分别为3183565204220图2私募证券投资基金产品数量最多的策略方向截至20230927资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容5证券研究报告私募基金周度表现分策略统计3股票多头股票多空股票市场中性策略分别代表三类不同的市场风险敞口其典型敞口范围依次分别为1-1到1之间0附近统计上周2023年9月11日至9月15日下同股票多头股票多空股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-004000000年初至今股票多头股票多空股票市场中性策略收益率中位数分别为-331-142401最大回撤中位数分别为15731094213图3敞口策略私募产品收益统计截至20230922finalstrategy股票多头11115只股票多空356只股票市场中性732只level2本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max6451880536129711364019322781339110150563139607639710310392631070200713566630402446600211367903003124224901912528101010064840007151-04800906804200307549150-004083-331000031-14200004740160-029021-650-014005-485-00802831070-062-024-985-043-040-859-01600818380-107-106-1415-077-116-1229-028-01700090-205-275-2127-170-227-2010-047-060-396Min-628-1351-5073-396-876-4316-355-704-2011最大回撤中位数-004-201-1573000-165-1094000-044-213资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理上周指数增强策略分类下各子策略表现统计如下沪深300指增中证500指增中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为-026042076年初至今沪深300指增中证500指增中证1000指增策略超额收益率中位数分别为3327061141超额最大回撤中位数分别为386236229图4指数增强策略私募产品超额收益统计截至20230922finalstrategy沪深300指增123只中证500指增714只中证1000指增190只超额收益本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max33977725401616222390162372292110053203114508220013001082021797200291238630621491054101166151830007087696056126897090137136340-008057438050093804083121124950-026026332042064706076088114160-05000918503304557007205589770-064-02803902301445606703082880-081-095-334010-04329305701465290-164-145-618-011-122066040-047398Min-389-766-3352-211-478-1448-078-302-429最大回撤中位数-026-075-386000-054-236000-054-229资料来源私募排排网国信证券经济研究所归纳整理3取截至2023年初成立满90天且截至报告当日仍在存续的私募证券基金剔除自2023年初以来周度净值序列存在缺失的产品统计时对收益异常值进行剔除处理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容6证券研究报告上周主观CTA分类下各子策略表现统计如下主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA周度收益率中位数分别为-041-001-014年初至今主观趋势CTA主观套利CTA主观多策略CTA收益率中位数分别为017651210最大回撤中位数分别为1344488926图5主观CTA私募产品收益统计截至20230922finalstrategy主观趋势CTA209只主观套利CTA138只主观多策略CTA207只level2本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今本周近一个月年初至今Max89228641945738017175803117918638302102605942872134323240523940219422008329113540511821574080243126930018150923023115108902914084340000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