研究报告全文：期货研究商品2023年09月15日研究商品期权日报张银投资咨询从业资格号国Z0018397zhangyin023941gtjascom泰君1农产品安期表1期货市场统计货研品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化究玉米c231126922841790236269522544-10001所豆粕m24014062831221411-420871726942-9823菜粕rm2401317472860100-59142552503-17017棕榈油p240174786626740510469808-780豆油y2401831020796213-3910596632-1630菜油oi2401901285598036-70431282623-7707花生pk2311100585610040629608164437-5991豆一a23115100-3103216-9850117186-1539豆二b2311494410235812466853201990白糖sr240169285649251230895615985-3799棉花cf240117285160295895-19339580165-3646资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1期货研究表2期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR玉米主力1224741993406393-0077723456142290897800386玉米1916944329007885-009783979981145310300201豆粕主力1695803206208603-0237625226430391179300106豆粕2617752228509115-02651704075-19021176700089菜粕主力1661151572708613-02686120959-71731105900509菜粕19746462660908-0227204252-7145111780024棕榈油主力68152386305628-0086631218153107761-00119棕榈油965631102505984-0043410202338390736700011豆油主力35072126806465-00219591086120770900293豆油552487308055580000116402015120617200011菜油主力92254-414408263-01095719713650565200227菜油104148-114600824-0128610377113020660200165花生主力746308620143890068971893-30750873-00556花生9315211288129701574101220-254209781-00554豆一主力41968-132804846-0497280760374505603-00224豆一42340-981048-050198258140790558-00251豆二主力28946241805522-039811999317008047-00906豆二28952240105521-039692190417308517-00873白糖主力1096911910807599-00871177218298922618-00362白糖1723332674008427-01663415686561721454-00351棉花主力93439-16625077930113511846823430895200098棉花144981-55200896101997366459360609223-00052资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2期货研究表3期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日玉米c2311141294111700105188720-10255333豆粕m2311141948039316722972186-751159100菜粕rm2311123049-01595036343176-39-383833棕榈油p231114255206683316411611661215333豆油y231114223603155016081675453-0933833菜油oi2311122591077100022361976323106400花生pk23111218905486678541057-772421150豆一a231114155212290010311682244659667豆二b2311142034001nan23672059-321432nan白糖sr231112182610488331113130341129650棉花cf2311122270138833232418037551391333资料来源RQData国泰君安期货研究2能源化工表4期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化PTAta240163883420668643998521703025-218乙二醇eg240143662035854817891427947-3321橡胶ru24011445515357259-80016199766-2061聚乙烯l24018417683680207802417117397聚丙烯pp2401797013441758-159765374602615甲醇ma2401256421423188131555122850012717苯乙烯eb23109729-88980300-325096252439-50665LPGpg231056958218341-1895971790-4509PVCv24016453581153123-1429897835901708原油sc231170534686108-765413401011207BR橡胶br240113860-60142188-19338126004-3660资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3期货研究表5期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCRPTA主力741330167527067520067259041928411955-00214PTA9321812125130778401006410754173441233800007乙二醇主力339924378055190024542520-619060400122乙二醇340864344054970025345527-6040607500113橡胶主力2449333703229-0110646588-1840653700026橡胶4335884602852-00554806977704797-00044聚乙烯主力233671009105099-0165121549159310085-00809聚乙烯233671009005099-0165222628159309988-00751聚丙烯主力202383532063-02839389427511144700278聚丙烯20262339306307-02704413287621124100262甲醇主力4954348889907735-00902222661-3857070930063甲醇5808569260708005-00937324583-259808900648苯乙烯主力96012-1499908395001966499168941367500396苯乙烯96151-1540508416002096786169541345300415LPG主力41340-97608948-046852468831161824402963LPG41380-98408955-0466258753153179102802PVC主力38019-1231706784-0031380401-49204817-00046PVC38126-1232506792-0031282816-43604977-00044原油主力42498704208557017732020415081548401376原油4634079970909019022336514751590601933BR橡胶主力20365170206864-0083133116-1411203900064BR橡胶2342499807566-0052447275631357500057资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4期货研究表6期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日PTAta231112252905398332293210114813148333乙二醇eg2401531967-0390011016291344-178700橡胶ru2401652192067900125523592176-1834167聚乙烯l2401531412-0249009651076092-103200聚丙烯pp240153154400195012791135-042081150甲醇ma23111228821171000187220211196118650苯乙烯eb2311143247-015983328442589231-1374167LPGpg231114309704798332212339-187-37650PVCv24015320660149667164418118710388167原油sc231114293709766713291826-184-2858667BR橡胶br24016529480418571419242118321158857资料来源RQData国泰君安期货研究3黑色表7期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化铁矿石i24018790155546963-1422779661916649动力煤zc24068014000000螺纹钢rb2401382430154344640871166924183283资料来源RQData国泰君安期货研究表8期权市场统计品种成交量变化成交量变化持仓量变化持仓量变化PCRPCR铁矿石主力192601-584412205001311700995018185460047铁矿石2893791940811418-00247521067131722740400605动力煤主力00nannan00nannan动力煤00nannan00nannan螺纹钢主力2243565591006245-02443427033-2345005144-00239螺纹钢3413337853005973-02579642432-1677706449-00192资料来源RQData国泰君安期货研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5期货研究表9期权量化指标品种主力剩余平值变化60日HV10HV20Skew变化60日合约交易波动率分位数分位数日铁矿石i2311142788-05270021182343-276411950动力煤zc231112nannannan0000nannannan螺纹钢rb2310515650551501421141415279181000资料来源RQData国泰君安期货研究4金属表10期货市场统计品种主力合约收盘价涨跌幅主力成交量变化主力持仓量变化黄金au231246972-228301876139467210228-6566白银ag23105913101214591689996577-7436铜cu23106978031073293-18841641052644锌zn231021915-35157095-22186104562-5563铝al23101933525136735-21834247764-365工业硅si231114825235752521314394500949碳酸锂lc240117010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