T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2312.CFE较前一交易日上涨0.095元至101.685元；3份合约共成交82893手，较前一交易日减少9464手;3份合约持仓合计199476手，较前一交易日减少929手。
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少10461手至97000手，成交量集中度58.5%，多头减持297手，空头增持1032手，为净空4881手；前10席位的成交量减少12342手至116032手，成交量集中度70.0%，多头增持29手，空头增持2479手，为净多3965手；前20席位的成交量减少12659手至134642手，成交量集中度81.2%，多头减持21手，空头增持2675手，为净多4082手。
　　具体到席位，T.CFE品种各席位成交量多数减少，持买仓量多数减少，持卖仓量多数增加。
　　多头方面,中信期货席位净买仓减少1639手至14832手,国泰君安席位净买仓减少888手至7744手,平安期货席位净买仓增加71手至7329手,华泰期货席位净买仓减少1381手至2880手,海通期货席位净买仓增加733手至2460手

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-09-08数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据514TLCFE量价数据62基差数据921TCFE基差数据922TFCFE基差数据923TSCFE基差数据1024TLCFE基差数据103移仓数据124跨品种数据14免责声明16联系方式16116金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2312CFE较前一交易日上涨0095元至101685元3份合约共成交82893手较前一交易日减少9464手3份合约持仓合计199476手较前一交易日减少929手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少10461手至97000手成交量集中度585多头减持297手空头增持1032手为净空4881手前10席位的成交量减少12342手至116032手成交量集中度700多头增持29手空头增持2479手为净多3965手前20席位的成交量减少12659手至134642手成交量集中度812多头减持21手空头增持2675手为净多4082手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量多数增加216金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓减少1639手至14832手国泰君安席位净买仓减少888手至7744手平安期货席位净买仓增加71手至7329手华泰期货席位净买仓减少1381手至2880手海通期货席位净买仓增加733手至2460手空头方面12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2312CFE较前一交易日上涨007元至10183元3份合约共成交60642手较前一交易日减少6842手3份合约持仓合计115030手较前一交易日增加64手316金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少11645手至79504手成交量集中度656多头增持257手空头减持1403手为净多14272手前10席位的成交量减少13648手至95073手成交量集中度784多头增持113手空头增持279手为净多894手前20席位的成交量减少12426手至108761手成交量集中度897多头减持144手空头减持223手为净空1639手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量多数增加多头方面空头方面招商期货席位净卖仓减少2037手至6969手海通期货席位净卖仓增加99手至1846手国泰君安席位净卖仓增加1663手至1587手华泰期货席位净卖仓增加574手至1441手416金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2312CFE较前一交易日上涨0055元至10116元3份合约共成交33572手较前一交易日减少8321手3份合约持仓合计61238手较前一交易日减少2434手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少13515手至41423手成交量集中度617多头减持2319手空头减持1384手为净多5723手前10席位的成交量减少16871手至53668手成交量集中度799多头减持1747手空头减持1532手为净空296手前20席位的成交量减少16507手至61352手成交量集中度914多头减持2148手空头减持1998手为净空463手具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量增减参半516金融衍生品研究所多头方面国泰君安席位净买仓减少193手至3624手银河期货席位净买仓增加1826手至2567手海通期货席位净买仓减少76手至2466手空头方面华泰期货席位净卖仓增加407手至4077手中信期货席位净卖仓减少267手至851手14TLCFE量价数据量能方面主力合约TL2312CFE较前一交易日上涨027元至9923元3份合约共成交23296手较前一交易日减少4324手3份合约持仓合计37873手较前一交易日减少400手616金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少5049手至26600手成交量集中度571多头减持164手空头减持434手为净多2189手前10席位的成交量减少5195手至33777手成交量集中度725多头减持205手空头减持367手为净多2067手前20席位的成交量减少6985手至39020手成交量集中度837多头减持134手空头减持379手为净多898手具体到席位TLCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量多数减少多头方面国泰君安席位净买仓减少1手至2610手中信期货席位净买仓减少22手至558手宏源期货席位净买仓减少5手至550手空头方面国金期货席位净卖仓减少147手至1712手平安期货席位净卖仓减少895手至1698手华泰期货席位净卖仓增加3手至1250手716金融衍生品研究所816金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2312CFE的CTD券是230014IB基差为046元正套收益率为09230018IB的反套收益率为29当前到期收益率为2648根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230014IB200016IB基差可能有052元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230014IB230012IB基差可能有077元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230014IB230012IB基差可能有015元的走阔空间200016IB基差可能有047元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2312CFE的CTD券是230002IB基差为029元正套收益率为15当前到期收益率为2475根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230002IB210007IB基差可能有039元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230002IB210013IB基差可能有049元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230002IB210007IB基差可能有033元的收敛空间916金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2312CFE的CTD券是2000001IB基差为006元正套收益率为21当前到期收益率为2228根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000001IB230013IB基差可能有003元的走阔空间200013IB基差可能有021元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000001IB230013IB基差可能有003元的走阔空间200013IB基差可能有028元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至2000001IB230003IB基差可能有008元的走阔空间200013IB基差可能有015元的收敛空间24TLCFE基差数据主力合约TL2312CFE的CTD券是200004IB基差为053元正套收益率为12230009IB的反套收益率为20当前到期收益率为3028根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至200004IB190010IB基差可能有065元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220008IB230009IB基差可能有066元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至190010IB230009IB基差可能有001元的走阔空间190010IB基差可能有07元的收敛空间1016金融衍生品研究所1116金融衍生品研究所3移仓数据T2309CFE当季-下季的跨期价差为05元年化展期成本194在过去1年中处于7695的分位水平当前移仓完成度955移仓已接近完成TF2309CFE当季-下季的跨期价差为028元年化展期成本11在过去1年中处于6746的分位水平当前移仓完成度9548移仓已接近完成TS2309CFE当季-下季的跨期价差为002元年化展期成本006在过去1年中处于475的分位水平当前移仓完成度9686移仓已接近完成TL2309CFE当季-下季的跨期价差为022元年化展期成本089在过去1年中处于781的分位水平当前移仓完成度8844移仓已接近完成1216金融衍生品研究所1316金融衍生品研究所4跨品种数据1416金融衍生品研究所1516金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991616