量价数据
　　1.1 T.CFE量价数据
　　量能方面，主力合约T2312.CFE较前一交易日下跌0.225元至101.68元；3份合约共成交95953手，较前一交易日增加25642手;3份合约持仓合计194343手，较前一交易日增加5427手
　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加27733手至115033手，成交量集中度59.9%，多头减持255手，空头增持3230手，为净空905手；前10席位的成交量增加34475手至136507手，成交量集中度71.1%，多头增持3790手，空头增持3550手，为净多8934手；前20席位的成交量增加39806手至155782手，成交量集中度81.2%，多头增持3874手，空头增持6577手，为净多6161手。
　　具体到席位，T.CFE品种各席位成交量多数增加，持买仓量多数增加，持卖仓量多数增加。
　　多头方面,中信期货席位净买仓减少1352手至16552手,国泰君安席位净买仓减少2155手至9077手,华泰期货席位净买仓增加750手至5595手,海通期货席位净买仓增加1131手至729手。
　　空头方面,上海东证席位净卖仓增加903手至15926手,银河期货席位净卖仓增加100手至12495手,宏源期货席位净卖仓增加31手至1796手,招商期货席位净卖仓减少1955手至1720手。

研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-09-06数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据514TLCFE量价数据62基差数据921TCFE基差数据922TFCFE基差数据923TSCFE基差数据1024TLCFE基差数据103移仓数据124跨品种数据14免责声明16联系方式16116金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2312CFE较前一交易日下跌0225元至10168元3份合约共成交95953手较前一交易日增加25642手3份合约持仓合计194343手较前一交易日增加5427手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加27733手至115033手成交量集中度599多头减持255手空头增持3230手为净空905手前10席位的成交量增加34475手至136507手成交量集中度711多头增持3790手空头增持3550手为净多8934手前20席位的成交量增加39806手至155782手成交量集中度812多头增持3874手空头增持6577手为净多6161手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加216金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓减少1352手至16552手国泰君安席位净买仓减少2155手至9077手华泰期货席位净买仓增加750手至5595手海通期货席位净买仓增加1131手至729手空头方面上海东证席位净卖仓增加903手至15926手银河期货席位净卖仓增加100手至12495手宏源期货席位净卖仓增加31手至1796手招商期货席位净卖仓减少1955手至1720手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2312CFE较前一交易日下跌0185元至10183元3份合约共成交73546手较前一交易日增加23748手3份合约持仓合计114581手较前一交易日增加1083手316金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加33419手至100090手成交量集中度680多头增持1166手空头增持744手为净多12675手前10席位的成交量增加33897手至116694手成交量集中度793多头增持468手空头增持537手为净多2871手前20席位的成交量增加39559手至131121手成交量集中度891多头增持92手空头减持422手为净空846手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓减少630手至10900手上海东证席位净买仓增加2662手至9139手宏源期货席位净买仓增加885手至1792手华泰期货席位净买仓减少130手至184手国泰君安席位净买仓减少2276手至8手空头方面银河期货席位净卖仓增加145手至6320手海通期货席位净卖仓增加210手至1439手416金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2312CFE较前一交易日下跌009元至10116元3份合约共成交43449手较前一交易日增加12356手3份合约持仓合计63985手较前一交易日增加5241手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加16404手至57331手成交量集中度660多头增持4399手空头增持1669手为净多6575手前10席位的成交量增加19563手至73071手成交量集中度841多头增持5460手空头增持4206手为净多641手前20席位的成交量增加21424手至81342手成交量集中度936多头增持5394手空头增持5031手为净空942手516金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国泰君安席位净买仓增加4手至4078手平安期货席位净买仓减少663手至2649手海通期货席位净买仓增加1121手至2553手上海东证席位净买仓增加1620手至1207手银河期货席位净买仓增加656手至966手空头方面华泰期货席位净卖仓增加242手至3047手中信期货席位净卖仓增加1203手至771手国金期货席位净卖仓减少151手至575手14TLCFE量价数据量能方面主力合约TL2312CFE较前一交易日下跌036元至9923元3份合约共成交24955手较前一交易日增加4851手3份合约持仓合计38890手较前一交易日增加674手616金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加4180手至27579手成交量集中度553多头减持21手空头减持377手为净多1101手前10席位的成交量增加4378手至34160手成交量集中度684多头增持1216手空头减持143手为净多1951手前20席位的成交量增加5850手至40570手成交量集中度813多头增持1078手空头减持311手为净多2136手具体到席位TLCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量增减参半716金融衍生品研究所多头方面国泰君安席位净买仓减少141手至2809手招商期货席位净买仓减少347手至1648手宏源期货席位净买仓增加423手至555手中信期货席位净买仓减少334手至384手空头方面国金期货席位净卖仓减少1318手至1732手华泰期货席位净卖仓增加57手至1218手上海东证席位净卖仓减少118手至583手816金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2312CFE的CTD券是230014IB基差为036元正套收益率为13230018IB的反套收益率为25当前到期收益率为265根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230014IB200016IB基差可能有043元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230014IB230012IB基差可能有067元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230014IB230012IB基差可能有026元的走阔空间200016IB基差可能有037元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2312CFE的CTD券是230002IB基差为014元正套收益率为21当前到期收益率为2492根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230002IB210007IB基差可能有025元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230002IB210013IB基差可能有035元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230002IB210007IB基差可能有019元的收敛空间916金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2312CFE的CTD券是2000001IB基差为003元正套收益率为23当前到期收益率为2215根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至2000001IB230013IB基差可能有006元的走阔空间200013IB基差可能有02元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至2000001IB230013IB基差可能有006元的走阔空间200013IB基差可能有026元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至2000001IB230003IB基差可能有011元的走阔空间200013IB基差可能有013元的收敛空间24TLCFE基差数据主力合约TL2312CFE的CTD券是210005IB基差为041元正套收益率为19230009IB的反套收益率为11当前到期收益率为3025根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210005IB190010IB基差可能有046元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220008IB230009IB基差可能有049元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至210005IB230009IB基差可能有004元的走阔空间190010IB基差可能有066元的收敛空间1016金融衍生品研究所1116金融衍生品研究所3移仓数据T2309CFE当季-下季的跨期价差为045元年化展期成本175在过去1年中处于7347的分位水平当前移仓完成度945移仓已接近完成TF2309CFE当季-下季的跨期价差为028元年化展期成本108在过去1年中处于6497的分位水平当前移仓完成度9414移仓已接近完成TS2309CFE当季-下季的跨期价差为006元年化展期成本021在过去1年中处于85的分位水平当前移仓完成度9339移仓已接近完成TL2309CFE当季-下季的跨期价差为078元年化展期成本306在过去1年中处于9841的分位水平当前移仓完成度8653移仓已接近完成1216金融衍生品研究所1316金融衍生品研究所4跨品种数据1416金融衍生品研究所1516金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991616