研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-08-16数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据514TLCFE量价数据62基差数据921TCFE基差数据922TFCFE基差数据923TSCFE基差数据1024TLCFE基差数据113移仓数据124跨品种数据14免责声明16联系方式16116金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2309CFE较前一交易日上涨011元至102815元3份合约共成交99838手较前一交易日减少58349手3份合约持仓合计237485手较前一交易日减少665手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少60939手至129470手成交量集中度648多头增持1113手空头增持133手为净多6584手前10席位的成交量减少72266手至152882手成交量集中度766多头减持291手空头增持649手为净多9676手前20席位的成交量减少85924手至171236手成交量集中度858多头减持1137手空头增持1983手为净多1076手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量多数增加216金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓增加876手至15691手国泰君安席位净买仓增加1929手至12400手平安期货席位净买仓减少1386手至6615手华泰期货席位净买仓减少226手至3636手空头方面上海东证席位净卖仓增加1772手至9107手银河期货席位净卖仓减少1517手至9089手宏源期货席位净卖仓增加69手至5733手招商期货席位净卖仓增加1089手至3311手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2309CFE较前一交易日上涨0055元至10265元3份合约共成交80415手较前一交易日减少25199手3份合约持仓合计139522手较前一交易日增加506手316金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少29285手至109192手成交量集中度679多头增持798手空头增持57手为净多5314手前10席位的成交量减少29991手至135642手成交量集中度843多头增持491手空头减持231手为净多1367手前20席位的成交量减少39132手至148055手成交量集中度921多头增持265手空头增持464手为净空5872手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量增减参半多头方面中信期货席位净买仓增加311手至9624手上海东证席位净买仓增加399手至8661手国泰君安席位净买仓减少261手至6644手华泰期货席位净买仓增加657手至3104手空头方面招商期货席位净卖仓增加606手至13122手宏源期货席位净卖仓增加254手至6047手银河期货席位净卖仓减少182手至4456手国投安信席位净卖仓减少461手至367手416金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2309CFE较前一交易日上涨002元至101475元3份合约共成交37025手较前一交易日减少9698手3份合约持仓合计64057手较前一交易日增加1418手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少7117手至50596手成交量集中度683多头增持801手空头增持603手为净空474手前10席位的成交量减少12746手至63023手成交量集中度851多头增持885手空头增持647手为净多574手前20席位的成交量减少15484手至69509手成交量集中度939多头增持603手空头增持1381手为净空2439手516金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量增减参半持买仓量多数增加持卖仓量增减参半多头方面国泰君安席位净买仓减少33手至4031手平安期货席位净买仓增加933手至2484手中信期货席位净买仓增加184手至296手中信建投席位净买仓减少714手至47手海通期货席位净买仓减少248手至22手空头方面国投安信席位净卖仓增加251手至2896手上海东证席位净卖仓增加208手至1316手华泰期货席位净卖仓减少7手至736手银河期货席位净卖仓减少123手至671手14TLCFE量价数据量能方面主力合约TL2309CFE较前一交易日上涨023元至10079元3份合约共成交18968手较前一交易日减少2626手3份合约持仓合计29210手较前一交易日增加1759手616金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加20手至24208手成交量集中度638多头增持1071手空头增持986手为净空1086手前10席位的成交量减少1176手至30816手成交量集中度812多头增持1264手空头增持1405手为净空1303手前20席位的成交量减少1671手至34693手成交量集中度915多头增持1379手空头增持1668手为净空1291手具体到席位TLCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加716金融衍生品研究所多头方面国泰君安席位净买仓增加73手至3174手银河期货席位净买仓增加6手至1394手上海东证席位净买仓减少141手至508手空头方面华泰期货席位净卖仓减少110手至2196手宏源期货席位净卖仓增加289手至380手中信期货席位净卖仓增加80手至33手816金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2309CFE的CTD券是2000003IB基差为00元正套收益率为27230012IB的反套收益率为95当前到期收益率为2553根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230014IB230004IB基差可能有013元的走阔空间230006IB基差可能有003元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230014IB200006IB基差可能有01元的走阔空间230012IB基差可能有035元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230006IB230012IB基差可能有061元的走阔空间230006IB基差可能有005元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2309CFE的CTD券是220022IB基差为-002元正套收益率为26200017IB的反套收益率为30当前到期收益率为233根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220022IB220022IB基差可能有002元的走阔空间200017IB基差可能有003元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220022IB220022IB基差可能有002元的走阔空间210013IB基差可能有018元的收敛空间916金融衍生品研究所若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220022IB210013IB基差可能有017元的走阔空间200017IB基差可能有001元的收敛空间23TSCFE基差数据主力合约TS2309CFE的CTD券是230005IB基差为-002元正套收益率为25200013IB的反套收益率为45当前到期收益率为2027根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230005IB200005IB基差可能有004元的走阔空间200013IB基差可能有002元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230005IB200005IB基差可能有003元的走阔空间200013IB基差可能有013元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230005IB220026IB基差可能有016元的走阔空间1016金融衍生品研究所24TLCFE基差数据主力合约TL2309CFE的CTD券是210014IB基差为002元正套收益率为29230009IB的反套收益率为69当前到期收益率为2959根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210014IB220024IB基差可能有001元的走阔空间180024IB基差可能有008元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220008IB180024IB基差可能有035元的走阔空间230009IB基差可能有02元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至180024IB230009IB基差可能有061元的走阔空间180024IB基差可能有012元的收敛空间1116金融衍生品研究所3移仓数据T2309CFE当季-下季的跨期价差为034元年化展期成本106在过去1年中处于1577的分位水平当前移仓完成度4436已经进入移仓阶段TF2309CFE当季-下季的跨期价差为025元年化展期成本078在过去1年中处于2294的分位水平当前移仓完成度4187已经进入移仓阶段TS2309CFE当季-下季的跨期价差为007元年化展期成本022在过去1年中处于538的分位水平当前移仓完成度4206已经进入移仓阶段TL2309CFE当季-下季的跨期价差为029元年化展期成本092在过去1年中处于1458的分位水平当前移仓完成度6019已经进入移仓阶段1216金融衍生品研究所1316金融衍生品研究所4跨品种数据1416金融衍生品研究所1516金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991616