研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-08-09数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据514TLCFE量价数据62基差数据921TCFE基差数据922TFCFE基差数据923TSCFE基差数据1024TLCFE基差数据103移仓数据124跨品种数据14免责声明16联系方式16116金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2309CFE较前一交易日下跌0015元至102335元3份合约共成交66995手较前一交易日减少14241手3份合约持仓合计231389手较前一交易日增加75手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少19104手至84004手成交量集中度627多头增持349手空头减持750手为净多11672手前10席位的成交量减少20775手至99197手成交量集中度740多头减持962手空头减持572手为净多19249手前20席位的成交量减少21463手至114038手成交量集中度851多头减持1889手空头减持831手为净多8868手具体到席位TCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量多数减少216金融衍生品研究所多头方面中信期货席位净买仓减少216手至16229手平安期货席位净买仓增加568手至7312手国泰君安席位净买仓增加436手至7227手华泰期货席位净买仓增加272手至3114手海通期货席位净买仓减少753手至1699手空头方面银河期货席位净卖仓增加143手至10343手国投安信席位净卖仓减少131手至3232手上海东证席位净卖仓减少1341手至1999手宏源期货席位净卖仓增加1600手至1316手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2309CFE较前一交易日下跌0005元至10232元3份合约共成交43436手较前一交易日减少5901手3份合约持仓合计135753手较前一交易日增加1194手316金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少7058手至58356手成交量集中度672多头增持1389手空头增持2719手为净多9345手前10席位的成交量减少8156手至73859手成交量集中度850多头增持917手空头增持2687手为净多4185手前20席位的成交量减少11191手至80180手成交量集中度923多头增持247手空头增持2145手为净空1536手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数减少持卖仓量增减参半多头方面上海东证席位净买仓减少1616手至12328手中信期货席位净买仓增加193手至9784手国泰君安席位净买仓增加229手至3548手华泰期货席位净买仓减少58手至779手空头方面招商期货席位净卖仓增加265手至10530手银河期货席位净卖仓减少136手至3901手海通期货席位净卖仓增加231手至1867手国投安信席位净卖仓增加6手至444手416金融衍生品研究所13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2309CFE较前一交易日上涨0005元至10138元3份合约共成交15595手较前一交易日减少27005手3份合约持仓合计60350手较前一交易日增加545手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少36262手至21053手成交量集中度675多头增持1112手空头增持244手为净空171手前10席位的成交量减少47746手至26564手成交量集中度852多头增持1107手空头增持130手为净多77手前20席位的成交量减少51595手至29777手成交量集中度955多头增持351手空头减持201手为净空530手516金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国泰君安席位净买仓增加1124手至3702手平安期货席位净买仓减少165手至2377手海通期货席位净买仓增加133手至320手中信期货席位净买仓增加54手至160手空头方面国投安信席位净卖仓增加259手至2290手银河期货席位净卖仓减少24手至1291手上海东证席位净卖仓增加102手至1132手华泰期货席位净卖仓减少25手至677手14TLCFE量价数据量能方面主力合约TL2309CFE较前一交易日上涨005元至9953元3份合约共成交14772手较前一交易日减少1931手3份合约持仓合计26681手较前一交易日减少266手616金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少2545手至18056手成交量集中度611多头减持342手空头增持243手为净多1271手前10席位的成交量减少2503手至23738手成交量集中度803多头减持130手空头减持56手为净多99手前20席位的成交量减少3281手至27423手成交量集中度928多头减持288手空头减持279手为净空456手具体到席位TLCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量增减参半持卖仓量多数增加716金融衍生品研究所多头方面国泰君安席位净买仓减少33手至3053手银河期货席位净买仓增加3手至1194手上海东证席位净买仓减少110手至966手中信期货席位净买仓减少31手至14手空头方面华泰期货席位净卖仓增加46手至1636手宏源期货席位净卖仓减少307手至335手海通期货席位净卖仓减少227手至114手816金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2309CFE的CTD券是2000003IB基差为006元正套收益率为22200016IB的反套收益率为55当前到期收益率为2616根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230006IB230004IB基差可能有008元的走阔空间230006IB基差可能有008元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB200006IB基差可能有014元的走阔空间230012IB基差可能有03元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230006IB230012IB基差可能有058元的走阔空间230006IB基差可能有008元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2309CFE的CTD券是220022IB基差为006元正套收益率为18200017IB的反套收益率为30当前到期收益率为2388根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220022IB200017IB基差可能有013元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230002IB210013IB基差可能有027元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220022IB210013IB基差可能有008元的走阔空间200017IB基差可能有011元的收敛空间916金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2309CFE的CTD券是230005IB基差为004元正套收益率为19200013IB的反套收益率为32当前到期收益率为2055根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230005IB200013IB基差可能有009元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至200005IB200013IB基差可能有019元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230005IB220026IB基差可能有011元的走阔空间230005IB基差可能有004元的收敛空间24TLCFE基差数据主力合约TL2309CFE的CTD券是210014IB基差为018元正套收益率为15230009IB的反套收益率为53当前到期收益率为302根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至210014IB180024IB基差可能有027元的收敛空间1016金融衍生品研究所若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220008IB180024IB基差可能有02元的走阔空间230009IB基差可能有029元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至190010IB230009IB基差可能有019元的走阔空间180024IB基差可能有059元的收敛空间1116金融衍生品研究所3移仓数据T2309CFE当季-下季的跨期价差为046元年化展期成本136在过去1年中处于3978的分位水平当前移仓完成度2711尚未进入移仓阶段TF2309CFE当季-下季的跨期价差为035元年化展期成本105在过去1年中处于6095的分位水平当前移仓完成度2389尚未进入移仓阶段TS2309CFE当季-下季的跨期价差为01元年化展期成本03在过去1年中处于1606的分位水平当前移仓完成度244尚未进入移仓阶段TL2309CFE当季-下季的跨期价差为049元年化展期成本149在过去1年中处于6279的分位水平当前移仓完成度4436已经进入移仓阶段1216金融衍生品研究所1316金融衍生品研究所4跨品种数据1416金融衍生品研究所1516金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991616