研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-08-14数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据514TLCFE量价数据72基差数据921TCFE基差数据922TFCFE基差数据923TSCFE基差数据1024TLCFE基差数据103移仓数据124跨品种数据14免责声明16联系方式16116金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2309CFE较前一交易日上涨009元至10245元3份合约共成交104258手较前一交易日增加23629手3份合约持仓合计237973手较前一交易日增加3509手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加28738手至126818手成交量集中度608多头增持478手空头增持4411手为净多9171手前10席位的成交量增加32496手至150653手成交量集中度723多头增持1271手空头增持6554手为净多14250手前20席位的成交量增加34712手至169944手成交量集中度815多头增持847手空头增持6708手为净多2659手216金融衍生品研究所具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓减少645手至15355手国泰君安席位净买仓增加2285手至9870手平安期货席位净买仓增加886手至7906手华泰期货席位净买仓增加192手至3950手海通期货席位净买仓增加349手至1750手空头方面银河期货席位净卖仓增加517手至9641手上海东证席位净卖仓增加5115手至6107手宏源期货席位净卖仓增加1843手至4833手国投安信席位净卖仓增加707手至3467手招商期货席位净卖仓增加168手至533手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2309CFE较前一交易日上涨006元至102405元3份合约共成交82491手较前一交易日增加32765手3份合约持仓合计140739手较前一交易日增加2146手316金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加45288手至114241手成交量集中度692多头增持1339手空头增持2650手为净多7074手前10席位的成交量增加53436手至138772手成交量集中度841多头增持1017手空头增持1723手为净多4069手前20席位的成交量增加59992手至151057手成交量集中度916多头增持1034手空头增持1918手为净空1906手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓减少367手至9746手上海东证席位净买仓减少1240手至9452手国泰君安席位净买仓增加2995手至6722手华泰期货席位净买仓增加487手至2441手416金融衍生品研究所空头方面招商期货席位净卖仓增加504手至11775手银河期货席位净卖仓增加1045手至4714手海通期货席位净卖仓减少432手至1251手国投安信席位净卖仓增加1037手至1072手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2309CFE较前一交易日上涨003元至10141元3份合约共成交33464手较前一交易日增加9128手3份合约持仓合计62609手较前一交易日增加718手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加10244手至43088手成交量集中度644多头增持505手空头增持664手为净空221手前10席位的成交量增加13496手至55166手成交量集中度824多头增持420手空头减持43手为净多197手前20席位的成交量增加15956手至62145手成交量集中度929多头增持178手空头增持266手为净空1070手516金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国泰君安席位净买仓增加189手至4444手平安期货席位净买仓增加789手至3771手中信期货席位净买仓减少138手至236手空头方面国投安信席位净卖仓增加627手至2488手银河期货席位净卖仓减少28手至1598手上海东证席位净卖仓增加404手至1108手华泰期货席位净卖仓增加26手至717手海通期货席位净卖仓增加15手至625手616金融衍生品研究所14TLCFE量价数据量能方面主力合约TL2309CFE较前一交易日上涨031元至9986元3份合约共成交15893手较前一交易日减少1447手3份合约持仓合计26899手较前一交易日减少266手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量减少4035手至18519手成交量集中度583多头减持484手空头增持654手为净多168手前10席位的成交量减少4185手至24771手成交量集中度779多头减持408手空头增持576手为净空323手前20席位的成交量减少4127手至28351手成交量集中度892多头减持439手空头减持82手为净空874手具体到席位TLCFE品种各席位成交量多数减少持买仓量多数增加持卖仓量多数增加716金融衍生品研究所多头方面国泰君安席位净买仓增加55手至2999手银河期货席位净买仓增加88手至1211手上海东证席位净买仓减少529手至992手海通期货席位净买仓减少41手至111手空头方面华泰期货席位净卖仓增加16手至1789手宏源期货席位净卖仓减少17手至75手中信期货席位净卖仓增加52手至17手816金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2309CFE的CTD券是2000003IB基差为008元正套收益率为18200016IB的反套收益率为69当前到期收益率为2593根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230006IB230004IB基差可能有007元的走阔空间230006IB基差可能有009元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB200006IB基差可能有008元的走阔空间230012IB基差可能有036元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230006IB230012IB基差可能有057元的走阔空间230006IB基差可能有009元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2309CFE的CTD券是220022IB基差为004元正套收益率为19200017IB的反套收益率为32当前到期收益率为2368根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220022IB200017IB基差可能有01元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230002IB210013IB基差可能有023元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220022IB210013IB基差可能有011元的走阔空间200017IB基差可能有008元的收敛空间916金融衍生品研究所23TSCFE基差数据主力合约TS2309CFE的CTD券是230005IB基差为00元正套收益率为23200013IB的反套收益率为38当前到期收益率为2052根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230005IB230013IB基差可能有003元的走阔空间200013IB基差可能有004元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至200005IB200005IB基差可能有002元的走阔空间200013IB基差可能有014元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230005IB220026IB基差可能有015元的走阔空间24TLCFE基差数据主力合约TL2309CFE的CTD券是210014IB基差为014元正套收益率为16230009IB的反套收益率为68当前到期收益率为3002根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议1016金融衍生品研究所若到期收益率不变CTD券可能切换至210014IB180024IB基差可能有023元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220008IB180024IB基差可能有019元的走阔空间230009IB基差可能有031元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至190010IB230009IB基差可能有029元的走阔空间180024IB基差可能有048元的收敛空间1116金融衍生品研究所3移仓数据T2309CFE当季-下季的跨期价差为04元年化展期成本123在过去1年中处于231的分位水平当前移仓完成度348已经进入移仓阶段TF2309CFE当季-下季的跨期价差为029元年化展期成本089在过去1年中处于3213的分位水平当前移仓完成度3116已经进入移仓阶段TS2309CFE当季-下季的跨期价差为009元年化展期成本028在过去1年中处于130的分位水平当前移仓完成度3239已经进入移仓阶段TL2309CFE当季-下季的跨期价差为042元年化展期成本132在过去1年中处于4565的分位水平当前移仓完成度5188已经进入移仓阶段1216金融衍生品研究所1316金融衍生品研究所4跨品种数据1416金融衍生品研究所1516金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991616