研究报告全文：金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告日期2023-08-15数据来源Wind中国金融期货交易所银河期货金融衍生品研究所目录1量价数据211TCFE量价数据212TFCFE量价数据313TSCFE量价数据514TLCFE量价数据72基差数据921TCFE基差数据922TFCFE基差数据923TSCFE基差数据1024TLCFE基差数据113移仓数据124跨品种数据14免责声明16联系方式16116金融衍生品研究所1量价数据11TCFE量价数据量能方面主力合约T2309CFE较前一交易日上涨0255元至102705元3份合约共成交158187手较前一交易日增加53929手3份合约持仓合计238150手较前一交易日增加177手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加63591手至190409手成交量集中度602多头增持889手空头增持4456手为净多5604手前10席位的成交量增加74495手至225148手成交量集中度712多头增持963手空头增持4597手为净多10616手前20席位的成交量增加87216手至257160手成交量集中度813多头增持3745手空头增持2208手为净多4196手216金融衍生品研究所具体到席位TCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量增减参半多头方面中信期货席位净买仓减少540手至14815手国泰君安席位净买仓增加601手至10471手平安期货席位净买仓增加95手至8001手华泰期货席位净买仓减少88手至3862手海通期货席位净买仓增加117手至1867手空头方面银河期货席位净卖仓增加965手至10606手上海东证席位净卖仓增加1228手至7335手宏源期货席位净卖仓增加831手至5664手招商期货席位净卖仓增加1689手至2222手12TFCFE量价数据量能方面主力合约TF2309CFE较前一交易日上涨019元至102595元3份合约共成交105614手较前一交易日增加23123手3份合约持仓合计139016手较前一交易日减少1723手316金融衍生品研究所主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加24236手至138477手成交量集中度656多头减持185手空头增持2316手为净多4573手前10席位的成交量增加26861手至165633手成交量集中度784多头减持854手空头增持2570手为净多645手前20席位的成交量增加36130手至187187手成交量集中度886多头减持1269手空头增持2498手为净空5673手具体到席位TFCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数减少持卖仓量多数增加多头方面中信期货席位净买仓减少433手至9313手上海东证席位净买仓减少1190手至8262手国泰君安席位净买仓增加183手至6905手华泰期货席位净买仓增加6手至2447手416金融衍生品研究所空头方面招商期货席位净卖仓增加741手至12516手银河期货席位净卖仓减少76手至4638手国投安信席位净卖仓减少244手至828手13TSCFE量价数据量能方面主力合约TS2309CFE较前一交易日上涨0045元至101455元3份合约共成交46723手较前一交易日增加13259手3份合约持仓合计62639手较前一交易日增加30手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加14625手至57713手成交量集中度618多头减持1704手空头减持1253手为净空672手前10席位的成交量增加20603手至75769手成交量集中度811多头减持1079手空头减持1218手为净多336手前20席位的成交量增加22848手至84993手成交量集中度910多头减持438手空头增持153手为净空1661手516金融衍生品研究所具体到席位TSCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量多数增加持卖仓量多数增加多头方面国泰君安席位净买仓减少380手至4064手平安期货席位净买仓减少2220手至1551手海通期货席位净买仓增加895手至270手中信期货席位净买仓减少124手至112手空头方面国投安信席位净卖仓增加157手至2645手上海东证席位净卖仓持平于1108手银河期货席位净卖仓减少804手至794手华泰期货席位净卖仓增加26手至743手616金融衍生品研究所14TLCFE量价数据量能方面主力合约TL2309CFE较前一交易日上涨07元至10056元3份合约共成交21594手较前一交易日增加5701手3份合约持仓合计27451手较前一交易日增加552手主力持仓方面期货公司结算会员的成交持仓数据显示前5席位的成交量增加5669手至24188手成交量集中度560多头减持128手空头增持1211手为净空1171手前10席位的成交量增加7221手至31992手成交量集中度741多头增持80手空头增持919手为净空1162手前20席位的成交量增加8013手至36364手成交量集中度842多头增持337手空头增持465手为净空1002手具体到席位TLCFE品种各席位成交量多数增加持买仓量增减参半持卖仓量多数增加716金融衍生品研究所多头方面国泰君安席位净买仓增加102手至3101手银河期货席位净买仓增加177手至1388手上海东证席位净买仓减少343手至649手中信期货席位净买仓增加64手至47手空头方面华泰期货席位净卖仓增加517手至2306手宏源期货席位净卖仓增加16手至91手816金融衍生品研究所2基差数据21TCFE基差数据主力合约T2309CFE的CTD券是2000003IB基差为002元正套收益率为25230012IB的反套收益率为86当前到期收益率为2561根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230006IB230004IB基差可能有012元的走阔空间230006IB基差可能有004元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220017IB200006IB基差可能有009元的走阔空间230012IB基差可能有035元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230006IB230012IB基差可能有063元的走阔空间230006IB基差可能有004元的收敛空间22TFCFE基差数据主力合约TF2309CFE的CTD券是220022IB基差为-002元正套收益率为26200017IB的反套收益率为28当前到期收益率为234根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至220022IB220022IB基差可能有002元的走阔空间200017IB基差可能有003元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220022IB220022IB基差可能有002元的走阔空间210013IB基差可能有018元的收敛空间916金融衍生品研究所若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至220022IB210013IB基差可能有017元的走阔空间200017IB基差可能有001元的收敛空间23TSCFE基差数据主力合约TS2309CFE的CTD券是230005IB基差为-001元正套收益率为24200013IB的反套收益率为42当前到期收益率为203根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至230005IB230013IB基差可能有004元的走阔空间200013IB基差可能有003元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至230005IB200005IB基差可能有002元的走阔空间200013IB基差可能有015元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至230005IB220026IB基差可能有016元的走阔空间1016金融衍生品研究所24TLCFE基差数据主力合约TL2309CFE的CTD券是210014IB基差为008元正套收益率为23230009IB的反套收益率为71当前到期收益率为2968根据对合约到期时的情景模拟模拟计算不构成投资建议若到期收益率不变CTD券可能切换至190010IB180024IB基差可能有014元的收敛空间若到期收益率上行20BPCTD券可能切换至220008IB180024IB基差可能有031元的走阔空间230009IB基差可能有023元的收敛空间若到期收益率下行20BPCTD券可能切换至190010IB230009IB基差可能有049元的走阔空间180024IB基差可能有025元的收敛空间1116金融衍生品研究所3移仓数据T2309CFE当季-下季的跨期价差为039元年化展期成本119在过去1年中处于1978的分位水平当前移仓完成度3938已经进入移仓阶段TF2309CFE当季-下季的跨期价差为03元年化展期成本091在过去1年中处于3777的分位水平当前移仓完成度3777已经进入移仓阶段TS2309CFE当季-下季的跨期价差为008元年化展期成本023在过去1年中处于612的分位水平当前移仓完成度3638已经进入移仓阶段TL2309CFE当季-下季的跨期价差为038元年化展期成本12在过去1年中处于2979的分位水平当前移仓完成度5571已经进入移仓阶段1216金融衍生品研究所1316金融衍生品研究所4跨品种数据1416金融衍生品研究所1516金融衍生品研究所分析师张晨CFA期货从业证号F3072094投资咨询从业证号Z0015334邮箱zhangchenqhchinastockcomcn免责声明本报告由银河期货有限公司以下简称银河期货投资咨询业务许可证号30220000向其机构或个人客户以下简称客户提供无意针对或打算违反任何地区国家城市或其它法律管辖区域内的法律法规除非另有说明所有本报告的版权属于银河期货未经银河期货事先书面授权许可任何机构或个人不得更改或以任何方式发送传播或复印本报告本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资建议银河期货认为本报告所载内容及观点客观公正但不担保其内容的准确性或完整性客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断本报告所载内容反映的是银河期货在最初发表本报告日期当日的判断银河期货可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河期货没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户银河期货不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任银河期货不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户银河期货建议客户独自进行投资判断本报告并不构成投资法律会计或税务建议或担保任何内容适合客户本报告不构成给予客户个人咨询建议银河期货版权所有并保留一切权利联系方式银河期货有限公司金融衍生品研究所北京北京市朝阳区建国门外街道8号北京财源国际中心A座31层上海上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层网址wwwyhqhcomcn邮箱yhqhjrscbchinastockcomcn电话400-886-77991616